استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم

کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم، روش های شناسایی سهام ارزنده در بورس، بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی اثر مهندس مجید عبدالحمیدی، در 8 فصل نگاشته شده است. در فصل‌های ابتدایی کتاب مقدماتی از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) مطرح شده است. و برخی از الگوریتم‌های مطرح، معرفی شده‌اند. در فصل‌های نهایی کتاب برخی از استراتژی‌های کاربردی بیان شده است. همچنین مطالبی در زمینه مدیریت ریسک و سرمایه بیان شده است.

با توسعه پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه برنامه های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش، طی یک دهه گذشته در بازارهای توسعه یافته رایج ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. امروزه، معاملات الگوریتمی به عنوان آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می شوند و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد. اما فقط با فرهنگ سازی می توانیم به فراگیر شدن ابزارهایی مانند معاملات الگوریتمی کمک کنیم.

کتاب استراتژی های معاملاتی با طعم الگوریتم به تحلیل چگونگی انجام معاملات، انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی و تحلیل آتی با استفاده از معاملات الگوریتمی پرداخته است.

معاملات الگوریتمی (algo trading) در بورس چیست؟

شاید بتوان واژه معاملات الگوریتمی را نزدیک ترین معادل سازی فارسی شده عبارت الگوتریدینگ بیان نمود. همان طوری که از نام آن انتظار می رود در معاملات الگوریتمی از الگوریتم های محاسباتی بسیار پیچیده ریاضیاتی که انسان از محاسبات ساده ترین آن ها باز خواهد ماند، به همراه هوش مصنوعی برای پردازش معاملات استفاده می شود. این الگوریتم ها با توجه به گذشته، بازار را بصورت خودکار تجزیه و تحلیل می کند استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی و با هوش مصنوعی که در اختیار دارند سعی در پیدا کردن و پیش بینی بهترین نقاط ورودی و خروجی به همراه میزان حجم برای آن می نماید.

بدون شک همان طوی که می دانید برای انجام معاملات که بر اساس الگوتریدینگ می باشد شما نیازمند یک کامپیوتر متصل به اینترنت می باشید که سیستم معاملاتی خود را به آن متصل نمایید و این اتصال می تواند مستقیم و یا به واسطه کارگزاری نیز انجام شود.

معاملات الگوریتمی یکی از بارزترین استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در بازار بورس است. شیوه انجام این معادلات به این گونه است که فرد بر اساس شیوه‌های معاملاتی‌ اش، الگوی مختص خود را در اختیار رایانه قرار می‌دهد و به این ترتیب رایانه می‌تواند سهام مناسب را پیدا و خریداری کند.

اگر قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بورس دوام بیاورید بهتر است مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی را نیز فرا بگیرید. در غیر این صورت تا چند وقت دیگر حوزه فعالیت شما از یک معامله‌گر به یک نظاره‌گر تغییر پیدا می‌کند! چرا که احتمال دارد در آینده‌ای نه چندان دور استفاده از این موارد در بازارهای مالی چنان رایج شود که افرادی که با آن آشنایی ندارند به هیچ‌وجه نتوانند در این بازارها فعالیتی داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستورهای تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. آموزش بورس به این روش می تواند با سرعت سود ایجاد کند به طوریکه به وسیله انسان غیرممکن است.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد. جدا از فرصت های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات به روش اصولی انجام می پذیرد.

اگر علاقه مند هستید پیشنهاد میشود دیگر مقاله ما در زمینه آموزش معاملات آلگوریتمی را بخوانید.

مزایای معاملات الگوریتمی (الگو تریدینگ)

آموزش بورس به روش الگو تریدینگ مزیت های زیر را فراهم می کند :

• معاملات در بهترین قیمت ها اجرا می شوند
• دستورهای معاملاتی سریع و دقیق می باشند (شانس بالایی در اجرای دستورات در سطح مورد مطلوب وجود دارد)
• معاملات به طور صحیح زمان بندی می شوند و از تغییرات آنی قیمت به سرعت جلوگیری می شود
• قیمت های معاملاتی کاهش می یابد
• بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت بازار
• کاهش ریسک اشتباهات دستی زمان انجام معاملات
• ااز الگو تریدینگ با استفاده از داده های ریل تایم و تاریخی موجود می توان بک تست گرفت تا ببینیم آیا در استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است.
• بر اساس فاکتور های احساسات و روانشناسی احتمال اشتباهات انسانی را کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معامله گران الگو تریدینگ (HFT) یا معاملات به صورت فرکانس بالا هستند یعنی (High- Frequency Trading). در این روش تریدر ها تلاش می کنند با سرعت زیاد تعداد زیادی از سفارش های موجود در چندین بازار را بر اساس پارامتر های از پیش برنامه ریزی شده معامله کنند.

فرصت های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی

خرید سهام در قیمت های پایین استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی تر در یک بازار و همزمان فروش آن در قیمت های بالاتر در یک بازار دیگر، تغییرات قیمت به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ را فراهم می کند. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن گیری های کارا باعث ایجاد فرصت های معاملاتی سود ده سرمایه گذاری در بورس می شود.

درصد حجم (POV)

تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین شده و با توجه به حجم معامله شده سفارشات را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسیدند، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می شود.

رنج یا محدوده معاملاتی (میانگین بازگشت)

استراتژی میانگین بازگشت در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت های بالا و پایین دارایی یک پدیده موقت می باشند و به صورت دوره ای به قیمت های میانگین خود برمی گردد. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن به معامله گران این اجازه را می دهد تا در قیمت های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور اتوماتیک پوزیشن گیری کند.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی یک مولفه نهایی در معاملات اکسپرت است. چالش در اینجا تبدیل استراتژی مشخص شده به فرآیند یکپارچه کامپیوتری است که به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزاماتی برای معاملات الگوریتمی است :

• علم برنامه نویسی برای اجرای استراتژی های معاملاتی، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار های معاملاتی از پیش ساخته شده.
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای پوزیشن گیری
• دسترسی به داده های بازار که توسط الگوریتم مورد نظارت قرار می گیرد تا سفارشات معاملاتی را انجام دهد.
• توانایی بک تست گرفتن از سیستم قبل از شروع کار در بازار های واقعی.
• بسته به پیچیدگی های قوانین اجرا شده در الگوریتم، داده های تاریخی جهت بک تست گرفتن فراهم باشد.

نتیجه گیری نهایی درمورد استفاده از الگوتریدینگ

همانطور که بیان شد الگوتریدینگ انقلاب بزرگی را در این بازار های مالی ایجاد نموده است. روشی که در الگوتریدینگ با استفاده و با توجه به ابزار هایی که در اختیارتان قرار می دهد، باعث افزایش نتیجه کاملا عالی و افزایش بهینه تر داد و ستد خواهد شد. بنابراین شما باید، استفاده از الگوتریدینگ را در معاملات خود کاملا جدی بگیرید و آمادگی های لازم را برای استفاده از چنین سیستمی هایی داشته باشید.

این نکته را در نظر داشته باشید که دنیای آینده ای که نه چندان دور خواهد بود، دنیای معاملات کاملا متکی به الگوریتم ها خواهد بود که در حال حاظر به الگوتریدینگ معروف است و بسیار نیز هوشمند خواهند بود.

دانلود رایگان کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی (PDF)

دانلود کتاب ساخت و استقرار سیستم ها و استراتژی های معاملات الگوریتمی

ویژگی های کلیدی

قدرت تجارت الگوریتمی در بازارهای مالی را با مثالهای واقعی درک کنید؟

با الگوریتم هایی که برای انجام معاملات الگوریتمی استفاده می شوند ، بلند شوید و بدوید

بیاموزید که رباتهای تجاری الگوریتمی خود را بسازید که نیازی به دخالت انسان ندارند

توضیحات کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی

اکنون در مورد تجارت الگوریتمی ، کسب امتیاز قابل توجه نسبت به رقبا از نظر سرعت و کارایی دشوارتر از همیشه است. با تکیه بر سیگنال های پیچیده تجارت ، مدل ها و استراتژی های پیش بینی کننده می توانند همه تفاوت را ایجاد کنند. این کتاب شما را از طریق این جنبه ها راهنمایی می کند ، و به شما اطلاعاتی در مورد نحوه فعالیت استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی مدرن بازارهای تجارت الکترونیکی و شرکت کنندگان می دهد.

شما با مقدمه ای در تجارت الگوریتمی شروع به تنظیم محیط مورد نیاز برای انجام وظایف در کتاب خواهید کرد.

شما اجزای اصلی یک تجارت الگوریتمی و جنبه هایی را که باید قبل از شروع یک پروژه تجاری خودکار در نظر بگیرید ، کشف خواهید کرد. در مرحله بعدی ، شما بر طراحی ، ساخت و بهره برداری از اجزای مورد نیاز برای توسعه یک تجارت الگوریتمی عملی و سودآور تمرکز خواهید کرد.

بعداً ، شما می آموزید که چگونه سیگنالها و استراتژیهای معاملاتی کمی تولید می شود ، و همچنین استراتژیهای پیچیده تجارت مانند استراتژیهای نوسانات ، استراتژیهای آزادی اقتصادی و آربیتراژ آماری را پیاده سازی و تحلیل می کنید. سرانجام ، شما یک ربات معاملاتی را از ابتدا با استفاده از الگوریتم های ساخته شده در بخش های قبلی ایجاد خواهید کرد.

در پایان این کتاب ، شما کاملاً با بازارهای تجارت الکترونیکی آشنا خواهید بود و یاد گرفته اید که استراتژی های تجارت الگوریتمی را در بازارهای زنده اجرا ، ارزیابی و به طور ایمن به کار بگیرید.

چکیده ای از کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی

• اجزای سیستم ها و استراتژی های معاملات الگوریتمی مدرن را درک می کنید
• با استفاده از پایتون ، یادگیری ماشین را در سیگنالها و استراتژیهای معاملات الگوریتمی اعمال کنید.
• ایجاد ، تجسم و تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملات بر اساس میانگین برگشت ، روند ، انتشار اقتصادی و موارد دیگر برای استراتژی استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی های معاملاتی پایتون ، سیستم مدیریت ریسک را کمیت و کمیت کنید
• برای اجرای استراتژی های تجارت شبیه سازی شده برای بهبود عملکرد ربات معاملاتی خود ، یک back tester بسازید
• برای حفظ و بهبود سودآوری ، استراتژی های معاملاتی را در بازار زنده مستقر و در آن گنجانید

سرفصل های کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی

• مبانی تجارت الگوریتمی
• رمزگشایی بازارها با تجزیه و تحلیل فنی
• پیش بینی بازارها با یادگیری اساسی ماشین
• استراتژی های تجارت کلاسیک
• استراتژیهای الگوریتمی پیچیده
• مدیریت خطر استراتژی های الگوریتمی
• ساخت سیستم تجارت در پایتون
• اتصال به مبادلات تجاری
• ایجاد Backtester در پایتون
• سازگار شدن با فعالان بازار و تغییر بازارهای مالی

این کتاب برای چه کسانی است

این کتاب برای مهندسان نرم افزار ، بازرگانان مالی ، تحلیل گران داده و کارآفرینان است. هر کسی که می خواهد تجارت الگوریتمی را شروع کند و نحوه کار آن را بفهمد و یادگیری مولفه های یک سیستم معاملاتی ، پروتکل ها و الگوریتم های مورد نیاز برای تجارت جعبه سیاه و جعبه خاکستری ، و تکنیک های ایجاد یک تجارت کاملاً خودکار و سودآور برای تجارت نیز این کتاب را مفید می داند…

معاملات الگوریتمی Algoritmic Trading؛ تجربه معامله بدون مرز

زمان برای هیچ‌کس منتظر نمی‌ماند و بازارهای مالی تفاوتی با هم ندارند، به‌ویژه وقتی صحبت از دنیای غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال می‌شود. به همین دلیل وجود یک استراتژی معاملاتی ایمن و قابل اعتماد ضرورت دارد. برخلاف بازار بورس، معاملات ارزهای دیجیتال هرگز متوقف نمی‌شوند و ردیابی نوسانات بازار، کاهش خطا، کنترل ریسک و انجام معاملات در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال برای معامله‌گران عملاً غیرممکن است.

البته، مگر اینکه شما یک نیروی کمکی داشته باشید، در اینجا معاملات الگوریتمی (Algoritmic Trading) وارد بازار کریپتو می‌شوند. معامله الگوریتمی ارز دیجیتال یک برنامه کامپیوتری هستند که بر اساس دستورالعمل‌های از قبل تعیین شده، معاملات را در بازار کریپتو انجام می‌دهند. برای انجام ترید این برنامه‌ها نیازی به حضور تریدر ندارند و همچنین سرعت بالای پردازش کامپیوتر در مقایسه با انسان، سود بیشتری را برای کاربر دارد. اگر می‌خواهید بدانید معاملات الگوریتمی چیست و چه مزایایی دارد، تا انتهای این نوشتار با والکس همراه شوید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم نیز گفته می‌شود، از یک برنامه کامپیوتری استفاده می‌کنند که از مجموعه‌ای دستورالعمل تعریف شده برای انجام معاملات ارز دیجیتال پیروی می‌کند. این نوع معاملات در تئوری می‌تواند سودهای نجومی را برای کاربر کسب کند. مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده برای این نوع معاملات بر اساس زمان، قیمت و مقدار و یک مدل ریاضی معین می‌شود. جدا از فرصت‌هایی که برای کسب سود معامله‌گران استفاده می‌کند، معاملات الگوریتمی به دلیل نبود هیجانات انسانی معاملات را سیستماتیک‌تر کنترل می‌کنند.

برای طراحی یک الگوریتم معاملاتی نیاز به تعریف یک سلسله شرایطی مانند زمان، قیمت و حجم برای انجام معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری داریم. برای پیاده‌سازی این شرایط و مفهوم آن به زبان قابل فهم کامپیوتر، از کدنویسی و زبان‌های رایج برنامه‌نویسی استفاده می‌شود. مشخصه بارز معاملات استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی الگوریتمی این است که انسان در انجام این معاملات هیچ نقشی ندارند و تمام مراحل ترید نظیر تحلیل بازار، تعیین نقطه ورود، حد ضرر و سود و تعیین مقدار سرمایه برای ورود به معامله توسط این الگوریتم انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گران به‌صورت مستقیم در بازار حضور ندارند و با تعیین یک برنامه خوب برای ربات معامله‌ گر ارز دیجیتال می‌توانند کسب ثروت کنند.

نمونه ای از یک معامله الگوریتمی ارز دیجیتال

برای درک بهتر معاملات الگوریتمی یک مثال ساده را با هم بررسی می‌کنیم. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. مطابق قوانین این اندیکاتور، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا بشکند، وقت خرید ارز استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی دیجیتال است. در مقابل زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار بگیرد، وقت فروش رمزارز است. چنانچه یک معامله‌گر بخواهد با استفاده از این اندیکاتور، معاملات خود را انجام دهد باید این دو شرط را به زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر پیاده‌سازی کند.

به همین ترتیب بر اساس شرایطی که برای برنامه تعین می‌کنید، اگر موقعیتی برای ورود به وجود آمد، برنامه به‌صورت خودکار معامله را شروع می‌کند. با کمک این برنامه دیگر نیازی به حضور تریدر در بازار نیست و این نوع معاملات کاملاً توسط کامپیوتر انجام می‌شود.

معرفی استراتژی‌ های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به یک فرصت شناسایی دارند تا از نظر میزان سودآوری و مؤثر بودن بررسی شوند. تمامی این استراتژی‌ها از طریق معامله با API صرافی‌های معتبر انجام می‌شوند. استراتژی‌های رایج مورد استفاده در معاملات کریپتو عبارت‌اند از:

استراتژی های پیروی از روند

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، شناسایی روند و همراه شدن با روند بازار کریپتو است. شناسایی روند با کمک اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. در این روش به پیش‌بینی قیمت در آینده نیازی نیست و فقط با روند فعلی بازار همراه خواهد شد. استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ و ۵۰ روزه در این دسته قرار می‌گیرد.

فرصت های آربیتراژ

برخی مواقع ممکن است ارزش یک دارایی دیجیتالی که در دو صرافی معامله می‌شود در یک صرافی‌ بیشتر از دیگر صرافی باشد. در چنین شرایطی می‌توانید ارز دیجیتال را در صرافی که قیمت پایین‌تری دارد بخرید و با انتقال به استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی صرافی دیگر، با قیمت بالاتری بفروشید. این الگوریتم می‌تواند اختلاف میان قیمت یک دارایی واحد در بازارهای مختلف را شناسایی کند و در صورت یافتن یک موقعیت مناسب، معامله را به‌سرعت انجام دهد. البته معاملات آربیتراژ توسط انسان نیز قابل انجام است، اما با استفاده از معاملات الگوریتمی با سرعت، دقت و تعداد معاملات بیشتری انجام می‌شود که در نهایت سود بالاتری را برای معامله‌گر خواهد داشت.

زمان باز تنظیم شاخص ها

در بازارهای مالی شاخص‌های زیادی وجود دارند که معدل و میانگین وضعیت یک گروه و یا بخش خاصی از بازار را نمایش می‌دهد. این شاخص‌ها معمولاً در بازه زمانی‌های مشخص و همچنین با توجه به تغییرات قیمتی دارایی‌های پشتوانه خود باز تنظیم می‌شوند. در مواقعی که تغییر قیمتی شدیدی در بازار اتفاق بیفتد، این شاخص تغییر می‌کند و با یک اختلاف زمانی تغییرات در آن اعمال می‌شوند. این زمان بهترین فرصت برای ورود معاملات الگوریتمی است. از تأخیر در محاسبه مجدد شاخص‌ها می‌توان برای کسب سود بهره برد.

استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی

در این روش با استفاده از مدل‌های ریاضی اثبات شده، اختلاف قیمت بین معاملات مشتقه یک دارایی با قیمت دارایی اصلی در بازار اسپات بررسی می‌شود. چنانچه بر اساس استراتژی شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت فراهم باشد سفارش خودکار فعال می‌شود. در این استراتژی گاهی مواقع سود معاملات زیر ۱ درصد است؛ اما به دلیل اینکه تعداد معاملات انجام شده بالاست، در نهایت مجموع سودهای حاصل از این الگوریتم عدد قابل‌توجهی خواهد بود.

بازگشت میانگین

این استراتژی بر اساس نظریه بازگشت به میانگین طراحی می‌شود. در این روش بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص، یک اتفاق مقطعی در بازار شمرده می‌شود که به‌صورت طبیعی در بازار رقم می‌خورد. شناسایی و تعریف یک بازه قیمتی و طراحی یک الگوریتم بر اساس آن، این امکان را فراهم می‌کند تا به‌صورت خودکار معاملات ارز دیجیتال انجام شوند. زمانی که قیمت ارز دیجیتال از این بازه قیمتی رد شود، شرایط برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فراهم می‌شود. در واقع نقطه خروج از این معامله، بازگشت قیمت به میانگین بازه تعین می‌شود.

مزایای استفاده از معامله الگوریتمی ارز دیجیتال

استفاده از این روش‌ها برای معاملات ارز دیجیتال مزایای زیادی را به همراه دارد.

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شوند.
• ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق انجام می‌شود.
• معاملات به‌درستی و با زمان‌بندی تعیین می‌شوند تا از تغییرات قیمتی جلوگیری شود.
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• بررسی خودکار در شرایط چندگانه بازار به‌صورت هم‌زمان
• کاهش میزان خطر استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی خطاهای انسانی هنگام انجام معاملات

چگونه می‌توانیم یک معامله الگوریتمی ارز دیجیتال را اجرایی کنیم؟

اجرایی کردن یک معامله الگوریتمی با کمک برنامه‌های کامپیوتری، آخرین بخش از طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت سنجی الگوریتم “Backtesting” یکی از مؤلفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات است. بخش مهم بعدی، تعریف روش معامله به زبان کامپیوتر است. در حقیقت پیاده‌سازی آنچه در ذهن معامله‌گر وجود دارد به زبان قابل‌فهم رایانه نیازمند دانش فنی در حوزه‌های مختلف است.

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتر جهت کدنویسی و معرفی استراتژی معاملاتی به کامپیوتر
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی به‌منظور انجام معاملات
• دسترسی به اطلاعات درست و به‌روز بازار

معاملات الگوریتمی؛ راه کار موثر یا دردسر؟

در این مقاله از والکس به بررسی معاملات الگوریتمی و همچنین معرفی کاربرد آن پرداختیم. همان‌طور که سود حاصل استفاده از چنین روش‌هایی بالاست، ریسک انجام آن نیز بالا است. البته که کسب درآمد در ساعاتی که خواب هستید و یا مشغول تفریح هستید، بسیار جذاب است، اما این نکته را باید بدانید که استفاده از این روش علاوه بر دانش بالا، مسائل و مشکلات دیگری را به همراه دارد. قطعی اینترنت، تأخیر در انجام سفارشات توسط صرافی و از همه مهم‌تر اشکال در روند کار الگوریتم از جمله مشکلات استفاده از معاملات الگوریتمی است. اگر قصد استفاده از این روش سرمایه‌گذاری را دارید بهتر است تحقیق و بررسی بیشتری را روی آن انجام دهید.

آیا تابه‌حال توانسته‌ای از معاملات الگوریتمی سود کسب کنید؟ تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

بررسی الگوریتم های معاملاتی بورس

این نوع الگوریتم ها روی بازارهای متنوعی از جمله سهام، اوراق بدهی، ارز و همچنین مشتقات فعال می شوند.

از این نوع الگوریتم های معاملاتی برای توسعه استراتژی ‌های معاملاتی و همچنین بهینه کردن آن ها نیز استفاده می شود. با بالا رفتن سرعت و همچنین دفعات معاملات انجام شده الگوریتم‌ های فضای معاملاتی کاراتر را ایجاد می کنند، در این صورت هزینه معاملاتی پایین می آید.

برخی از معاملات الگوریتمی از قبیل زیر است:

• Black Box Trading
• Automated Trading
• Algorithmic Trading
• Robo Trading

برای استفاده از معاملات الگوریتمی سرمایه‌ گذار ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را بر حسب روابط ریاضی و کمی مشخص نماید.

معاملات الگوریتمی در سرتا سر دنیا بسیار رایج است و در حال حاضر استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی آمار استفاده از الگوریتم ها در بازارهای دنیا را می توان مرز ۹۰٪ دانست.

در این مقاله قصد داریم تا نکات مهمی را در مورد الگوریتم های معاملاتی در بورس در اختیارتان قرار دهیم. همچنین اگر می خواهید در مورد برخی نرم افزار های معاملاتی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.

دسته بندی الگوریتم معاملاتی

در سطح های مختلف معاملات بورس می توان از معاملات الگوریتمی استفاده کرد.

الگوریتم‌ سیگنال‌ دهی

لازم به ذکر است که استفاده از این نوع الگوریتم ها به تنهایی سودی ندارد تنها شرایطی را فراهم می کند تا تحلیل گر اطلاعات بیشتری از بازار به دست آورد، همچنین تحلیل گر را در مرحله تصمیم گیری کمک می کند و باعث می شود تا سود بیشتری در معاملاتش به دست آورد.

این نوع الگوریتم‌ها هنگامی که به روش مجموعه ای و یا گروهی مورد استفاده قرار گیرند امکان بازدهی بیشتری را برای تحلیل گر فراهم می کنند.

در بازار ایران ازاندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI یا Ichimoku استفاده می شود که این نوع اندیکتاتور ها جزو الگوریتم های سیگنال دهی هستند.

الگوریتم‌ اجرای معاملات

از این دسته الگوریتم ها برای اجرای معاملات تحلیل گر استفاده می شود. در این مرحله نقطه شروع و اتمام و همچنین نماد مورد نظر نیز از طرف تحلیل ‌گر انتخاب شده و الگوریتم در این جا وظیفه دارد تا وجه سرمایه گزار و معامله کننده را به سهم تبدیل کند یا سهم را به وجه و معامله انجام گیرد.

مثلا استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی یک معامله‌ کننده حقوقی در بازار ایران مانند صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک یا یک معامله‌ گر حقیقی با میزان بالایی از سرمایه قصد دارد ۱۰ میلیارد تومان سهام شرکت پالایش نفت تهران را در محدوده قیمتی مشخص بخرد.

در این صورت اگر همه‌ مقدار سرمایه را یک جا وارد کند و به یک باره درخواست سهام مورد نظر را بدهد، موجب می شود تا فشار خرید بالا رود و سهام مورد نظر گران تر می شود و از این رو دیگر نمی تواند سهام مورد نظرش را بخرد.

الگوریتم های معاملاتی با شکستن سفارش مورد نظر آن را به صورت تعدادی سفارش‌ های کوچکتر با حجم‌ های مختلف در آورده و در بازه‌ های زمانی مشخص معاملات مد نظر تحلیل گر را انجام می‌دهند.

الگوریتم‌ مانیتورینگ

از این نوع الگوریتم ها برای پایش بازار و همچنین مانیتورینگ استفاده می شود از این رو به آن ها الگوریتم های پایش نیز می گویند.

برای پایش قسمت یا بخشی از بازار می توان از این نوع الگوریتم ها استفاده کرد. از این رو می توان نمادهای هم‌ گروه یک سهم در زمان باز شدنش را مورد بررسی قرار داد، یا پایش صورت‌های مالی برخی نمادها در زمان اعلام اطلاعیه‌ آن ‌ها است.

الگوریتم‌ پوزیشن تریدینگ

به منظور نگهداری طولانی مدت از این نوع الگوریتم ها برای خرید و فروش استفاده می شود. از این رو می توان متوجه شد که الگوریتم های پوزیشن تریدینگ برای بازار ایران بسیار مناسب هستند.

به این نوع الگوریتم ها، الگوریتم های کم بسامد نیز می گویند.

به این شکل است که مثلا در استراتژی معاملات یک معامله ‌گر به منظور خریدن سهام در صف فروش و بعد فروش آن در صف خرید می باشد.

این روند به صورت خودکار توسط الگوریتم پوزیشن تریدینگ انجام می گیرد. در حقیقت الگوریتم‌ کم بسامد از یک مجموعه شامل سه دسته بالا که اشاره کردیم ساخته شده است که تمام وظایف سه دسته را انجام می دهد.

الگوریتم‌های پر بسامد یا های فریکونسی تریدینگ

تنها در صورتی الگوریتم‌ هایی را در دسته‌ ی پر بسامد یا High Frequency Trading در وبسایت اینوستوپدیا (INVESTOPEDIA) قرار می گیرد که بتواند فروش سهمی خریداری شده است را در زمان پنج دهم ثانیه داشته باشد.

از این رو معاملات های فرکونسی تریدینگ را به عنوان دوپینگ معاملات در الگوریتم ها می شناسند. با استفاده از این نوع الگوریتم ‌ها می توان برای به دست آوردن سود کم ولی تعداد بالا هزاران معامله را در کوتاه ترین زمان با بالا ترین سرعت انجام داد.

به دلیل جمع شدن این سود ها با تعداد بالا همان هدف نهایی در بازار سرمایه به دست می آید. این نوع معاملات که به طور کامل با سرمایه ‌گذاری و معاملات سنتی متضاد هم روزانه انجام می گیرند.

یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار دهید این است که این نوع الگوریتم های پر بسامد در داخل ایران خیلی کارامد نیستند و بیشتر در بازار های خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

از این رو معامله کننده ها و سرمایه گزاران در این بازرها امکان اجرای درصد مالیاتی را با کمترین میزان دارند در صورتی که از این نوع الگوریتم ها و همچنین معاملاتی که سود کم اما تعداد سود ها بالا می باشد، استفاده کنند.

همانطور که می دانید شرکت توشن ارائه دهنده بهترین سرور مجازی بورس است. برای داشتن اینترنتی پر سرعت و دسترسی راحت تر به بازار بورس می توانید از سرور مجازی های ما با پلن های مختلف استفاده کنید.