بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم


این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (momentum) در لغت به معنای تکانه و حرکت می باشد و اندیکاتور به مفهوم شاخص در فارکس و یا هر بازار مالی دیگری کاربرد دارد.اندیکاتور مومنتوم در فارکس از اندیکاتورهای لیدینگ (leading) یا پیشرو است و یکی از ابزارهای مهم معامله گران فارکس است.

این شاخص به اندازه گیری سرعت حرکت قیمت می پردازد و قابل استفاده در متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر5 (MT5) است و رفتار momentum شبیه اندیکاتور RSI می باشد و همینطور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم یک پیشرو است در حالیکه مووینگ اوریج یک اندیکاتور تاخیری (lag indicator) می باشد.

اندیکاتور مومنتوم در فارکس چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ پیش از آنکه بفهمیم شاخص مومنتوم چیست ، اول می بایست مفاهیم روند و حرکت آشنا شویم.

یکی از مواردی که دانستن آن در تحلیل تکنیکال مهم می باشد دانستن روند می باشد . اکثر استراتژی ها بر این اساس هستند که آیا بازار در یک روند قرار دارد یا خیر؟

دانستن نقطه شروع یا پایان یک روند مهم است. بنابراین تحلیل اندیکاتور مومنتوم کمک می کند که بدانیم

که آیا روندی در حال شروع شدن است و یا اینکه در شرف سقوط است و پاسخ آن می تواند اطلاعات مفید بسیاری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. ادامه یافتن روند به میزان حرکت بستگی دارد و قدرتی که پشت روند قرار دارد حرکت نامیده می شود و شاخص مومنتوم به اندازه گیری این حرکت می پردازد.

نحوه استفاده از اندیکاتور momentum

همانند شاخص هایی چون RSI و Stochastic Oscillator ، یک شاخص Momentum نیز می تواند به تشخیص زمان خرید و فروش در بازار به ما کمک کند. اینگونه که به ما نشان می دهد آیا حرکت کافی در پشت روند جهت ادامه حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.

زمانی که بازار نزولی بیش از حد فروخته می شود، این احتمال وجود دارد که در شرف جهش باشد و زمانی هم که یک بازار رو به افزایش خرید می باشد احتمال اینکه در حال سقوط باشد، وجود دارد.

شاخص مومنتوم چگونه بر روی چارت اجرا می شود

حال که به پاسخ این سوال را که اندیکاتور momentum چیست را می دانیم.

این شاخص به عنوان یکی از پکیج های استاندارد اندیکاتورها و عنوان بخشی از نسخه پیش فرض برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد.

نحوه محاسبه پشت این شاخص هم نسبتاً ساده است، به این صورت که با مقایسه بین قیمت مشخص فعلی و قیمت تعدادی از دوره های قبل (n دوره قبل) از آن انجام می شود.

اولین کار برای شروع محاسبه انتخاب مقداری برای n است. n تعداد دوره هایی می باشد که برای مقایسه استفاده می شود.

مقداری که به عنوان پیش فرض برای n در متاتریدر وجود دارد 14 است، اما می توانید آن را بر روی هر مقداری که می خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه حرکت به صورت زیر می باشد:

حرکت(momentum) = (فعلی و کنونی cp/قیمت n دوره قبل) x 100

MT5 این محاسبات را فوراً برای ما انجام می دهد و نتایج را در قسمت پایین چارت اصلی قیمت، برای ما به نمایش در می آورد.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟ + نحوه محاسبه آن

اندیکاتور مومنتوم

ابزارهایی که هر کدام از آن‌ها به نحوی به بهتر شدن تحلیل‌ها و یا موفقیت بیشتر در معامله‌ها کمک می‌کنند.

شناسایی الگوهای قیمتی، اندیکاتورهای بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم مختلف و نحوۀ استفاده از هر کدام از این موارد می تواند پیش بینی‌های ما را تغییر داده و ما را به بهترین جهت هدایت کند.

به این ترتیب است که می‌توانیم بیشترین بهره را از بازار ببریم و به تمام قدم‌های بعدی خود اشراف کامل داشته باشیم.

اهمیت تشخیص روند قیمت در آینده

در بین ابزارهای مهم برای ارائۀ بهترین تحلیل‌ها، جدا از بررسی وضعیت کنونی، باید روند نوسانات قیمت‌ها و به عبارتی تغییرات آن‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص مورد بررسی قرار دهیم تا روند احتمالی قیمت در آینده را نیز پیش بینی کنیم.

از جمله ابزارهایی که در این مسیر به ما کمک می‌کنند، اندیکاتورها یا شاخص‌های مختلف هستند.

اندیکاتور ها، فرمول‌های ریاضیاتی هستند که به صورت خطی روی نمودار قیمت به تصویر کشیده می‌شوند. شناختن این شاخص‌ها، می‌تواند به معامله‌گران و تحلیلگران در تشخیص و ردیابی سیگنال‌ها و روندها در بازار کمک کند.

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که هر کدام به نحوی تحلیل‌های ما را کامل تر می‌کنند. برای مثال، اندیکاتور های متقدم و متأخر از جمله این شاخص‌ها هستند.

شاخص‌ها یا اندیکاتورهای پیشرو، سیگنال‌هایی هستند که روند حرکت قیمت‌ها در آینده را پیش بینی می‌کنند و شاخص‌های تاخیری، همان‌گونه که از نام آن‌ها پیداست، تاریخچۀ گذشتۀ یک روند را مورد بررسی قرار داده و به نوعی از شاخص‌های لحظه ای و حرکتی (اندیکاتور مومنتوم) به شمار می روند.

برای تحلیل روند قیمت‌ها در آینده، باید نوسانات آن در گذشته را به خوبی تحلیل کرده و در ذهن داشته باشیم.

به عبارتی دیگر، قبل از پیش بینی بازارها و انتخاب زمان مناسب برای ورود، باید به اندیکاتور مومنتوم اشراف کامل داشته باشیم تا بتوانیم از اطلاعاتی که به ما ارائه می دهد بهترین بهره را ببریم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

برای آموزش اندیکاتور مومنتوم، ابتدا باید آن را تعریف کنیم. بنابراین به سراغ تعریف این شاخص در منابع معتبر می رویم.

اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو

اندیکاتور momentum یا MOM یک شاخص پیشرو برای سنجیدن تضمین میزان تغییر است. این شاخص، قیمت کنونی و قیمتی که در گذشته (در دوره‌های زمانی مشخصی) وجود داشته را با هم مقایسه می‌کند.

طبق این تعریف، اندیکاتورهای مومنتوم از جمله ابزار بسیار مهم و کاربردی در تحلیل های تکنیکال هستند که برای تشخیص و تعیین مقدار ضعف یا قدرت قیمت یک سهم کاربرد دارند.

اندیکاتور مومنتوم در واقع میزان رشد یا سقوط قیمت سهم را مشخص می کند. از رایج ترین اندیکاتورهای مومنتوم، می توان به شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) می‌باشند.

نحوه محاسبه مومنتوم

انديکاتورهاي مختلف از جمله شاخص مومنتوم، در اصل فرمول‌هاي رياضياتي هستند.

مي‌توان شاخص مومنتوم را به شکل زير محاسبه کرد:

M=V-Vn

در اين فرمول که براي محاسبۀ انديکاتور Momentum استفاده می‌شود:

  • M همان مقدار انديکاتور مي باشد
  • V به صورت قيمت پاياني تعريف شده
  • Vn همان قيمت نهايي بازه‌هاي زماني گذشته است

بديهی است که برای به دست آوردن درصد انديکاتور مومنتوم، مي توان از فرمول زير استفاده کرد :

100*(M=(V/Vn

عدد به دست آمده (که همان درصد شاخص مورد نظر ماست) تقريبا نزديک 100 به دست می‌آيد.

درصورتي که صعود داشته باشيم، اين عدد بزرگتر از 100 بوده و در صورت سقوط قيمت ها و روند نزولی نمودار، اين مقدار به کمتر از 100 می‌رسد.

طبق این توضیحات و با نگاهی دیگر به تعریف اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو، می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص مومنتوم، می توان تفاوت بین قیمت فعلی سهم و قیمت آن در تعداد دلخواهی از دوره‌های زمانی گذشته را به صورت درصدی نیز مشاهده کرد.

با توجه به اينکه نحوه حرکت اندیکاتور momentum به دو نوع صعودی و نزولی قابل مشاهده است، با سنجيدن مقدار درصدي اين شاخص با خط 100، تحليل‌های بسياری درباره قیمت کنونی سهم و قیمت پایانی دوره‌های زمانی دلخواه قابل ارائه هستند.

به این صورت که اگر اندیکاتور ما بالای خط 100 باشد، قیمت کنونی بیشتر و اگر شاخص را در پایین خط صد مشاهده کنیم، قیمت پایانی دوره‌های مورد نظر بیشتر خواهد بود.

همچنین در این سنجش، فاصله نقاطی که اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 مشاهده شده، سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای پیدا کردن زمان مناسب خرید و فروش

بهترین اندیکاتور مومنتوم

در آموزش اندیکاتور مومنتوم، معمولا اندیکاتور مکدی را به عنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم معرفی می‌کنند. این شاخص، ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص مکدی مرتبا بین مقادیر این میانگین‌های متحرک حرکت میکند و مومنتوم این گونه تعیین می‌شود.

نگاهی دقیق‌تر به مومنتوم در تحلیل تکنیکال

مومنتوم را همچنین می‌توان مشابه مفهوم اينرسی يا لختی تعريف کرد.

چرا که در واقع مومنتوم اشاره به تمایل به افزايش قيمت در دارایی‌هایی دارد که قیمت آن‌ها پيش از اين در حال طی کردن يک روند صعودی بوده و به همین شکل به تمایل کاهش قيمت برای دارایی‌هایی که يک روند نزولي را طي کرده اند اشاره دارد.

دلایل رخ دادن اين پديده هنوز در کتاب‌ها و مطالعات خود را نشان نداده اما واقعیت این است که اين اتفاق در انواع مختلف دارایی‌ها رخ می‌دهد و کسب اطلاعات بیشتر درباره آن می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک کند.

در ادامه مسير آموزش انديکاتور مومنتوم، می‌توان به مفهوم جديدي به نام امتیاز حرکت سیستمی يا امتياز مومنتوم (momentum score) نیز اشاره کرد.

طبق اين مفهوم، شرکت ها بر اساس بازده کل ( بازده يک سال تمام به جز ماه آخر) رده بندی شده و به آن‌ها امتياز تعلق مي‌گيرد.

يعني امتياز متعلق به يک شرکت يا يک سهم در حالت کنونی، براساس بازده کل آن از يک سال گذشته (دقیقا از همان تاريخ) تا ماه گذشته (همان تاريخ) تعریف می‌شود.

به طور کلي، نمي‌توان به پرسش ” انديکاتور مومنتوم چيست؟” پاسخ کوتاه و مشخصي داد. چرا که شاخص مومنتوم ريزمباحث بسيار زيادي دارد که هرکدام از اين مباحث و مفاهیم، نقش جداگانه‌ای در بهتر شدن تحليل‌های تکنيکال ايفا مي‌کنند.

چرا که مفهوم اصلی استفاده شده در این شاخص، همان‌طور که در تعریف اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو گفته شد، شامل بررسی روندهای گذشته و مقایسه آن‌ها با وضعیت کنونی است که به طور قطع از قدم های ابتدایی، اصلی و بسیار مهم برای تشخیص سیگنال‌های مربوط به پیش بینی بهتر روندهای مورد انتظار به شمار می‌رود.

همچنین آگاهی از این مفاهیم و تحلیل درست آن‌ها، به بهره‌وری بیشتر و درست‌تر تحلیل تکنیکال کمک شایانی خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

اندیکاتور مومنتوم

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

مومنتوم بازار

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

اسیلاتور مومنتوم

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

چگونه مومنتوم را در متاتریدر اضافه کنیم

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

اضافه کردن مووینگ اوریج به مومنتوم

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

سیگنال گرفتن از مومنتوم

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها

در بازار بورس و به‌ طور کلی در هر بازار سرمایه‌ای، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات رایج آن، بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. ترکیب اندیکاتورها یکی از کاربردی‌ترین کارکردهای تحلیل تکنکیال در بازار محسوب می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان به معاملات موفق و سود ده، دست پیدا کرد. اندیکاتور ها ابزارهای قدرتمند و هدفمند در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیلگران معمولاً از آن برای پیش‌بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج ، استفاده می‌کنند. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند داده و اطلاعات جامع و دقیقی را به معامله‌گران بدهد تا نسبت به روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضاً سیگنال خرید یا فروش از آن دریافت کنند. مطالبی بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم که می‌خواهیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم عبارت‌اند از:

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه‌بندی وجود دارد. همین‌طور با استفاده از آن می‌توان چند اندیکاتور را باهم ترکیب کرد تا نتایج بهتر و مؤثرتری داشته باشد. این طبقه‌بندی به‌صورت زیر می‌باشد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم

این اندیکاتورها به مقدار حرکت بستگی دارد و آن را مورد سنجش قرار می‌دهند. این اندیکاتورها عموماً قدرت نسبی حرکت را در بازار بررسی می‌کنند و در عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهند. به آنها اوسیلاتور نیز گفته می‌شود.

2-aindicators.png

2. اندیکاتور روند یا Trend Indicators

این اندیکاتورها به شناسایی روند در نمودار می‌پردازند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، طبق روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می‌دهد. همچنین جهت روند را مشخص می‌کند. در مقاله‌ای به طور مفصل راجع به اندیکاتورهای تشخیص روند صحبت کرده‌ایم.

3. اندیکاتور تغییرپذیری یا Volatitlity Indicators

در این اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مثل حجم و یا تغییرات نوسانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه کدام‌یک از این اندیکاتورها، بهترین ترکیب اندیکاتور را می‌سازد و یا نحوه ترکیب آن‌ها به چه صورت است، از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد نظر قرار داد. هر چند باید گفت اگر ترکیب اندیکاتورها به طور اشتباه انجام شود، ممکن است در تحلیل و نتیجه‌گیری اخلال ایجاد کند.

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

در قسمت قبلی در مورد طبقه‌بندی انواع اندیکاتورها گفتیم. به‌واقع هر اندیکاتور در هر دسته‌ای، یک عملکرد مجزا را از خود نشان می‌دهد که در ترکیب با اندیکاتور دیگر، تحلیل سهام را قدرتمندتر و هدفمندتر می‌کند. در اینجا باید بگوییم که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی اتفاق می‌افتد که ما از طبقه‌های مختلف اندیکاتورها، ترکیب خود را بچینیم تا نتیجه مطلوب‌تر و بهتری بگیریم. چراکه اندیکاتورها در طبقات مختلف، مکمل هم عمل می‌کنند. در این قسمت قصد داریم تا انواع اندیکاتورها را برحسب طبقه‌بندی، ارزیابی کنیم تا به ترکیب اندیکاتور مطلوب برسیم.

  • اندیکاتور استوکاستیک : جزو دسته اندیکاتورهای مومنتوم می‌باشد که می‌تواند به طور مداوم سرعت حرکت قیمتی را نشان دهد و اندازه‌گیری کند. اندیکاتور استوکاستیک از نوع اندیکاتورهای برگشتی محسوب می‌شود.
  • اندیکاتور RSI : از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار به شمار می‌رود و در دسته اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شود. RSI ، شاخص قدرت نسبی است و به طور دقیق، قدرت روند حرکتی قیمت را با توجه به کندل‌های صعودی و بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم نزولی می‌سنجد و عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد.

2-bindicators.png

  • اندیکاتور ADX : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای روند به حساب می آید و وظیفه آن، تشخیص روند بر اساس قدرت یا ضعف سیگنال‌ها است و برای تشخیص شرایط روند در نمودار، کاربرد دارد.
  • اندیکاتور MACD : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای پرکاربرد و پرقدرت در بازار سرمایه می‌باشد. MACD (مکدی) اگر بالا باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیرد و زمانی که پایین باشد، روند نزولی است. در واقع شناسایی روند و مقدار حرکت را می‌تواند به‌راحتی بسنجد.
  • اندیکاتور میانگین متحرک : این اندیکاتور چند کاربرد مهم دارد و در تشخیص روند و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی قیمت، کارایی زیادی از خود نشان می‌دهد. با محاسبه شیب اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان قدرت روند را پیش‌بینی کرد و با جهت آن سیگنال روند را مورد ارزیابی قرار داد.
  • اندیکاتور ATR : ATR ، جزو طبقه‌بندی اندیکاتورهای تغییرپذیری محسوب می‌شود. این اندیکاتور بر اساس کندل‌های قبلی نمودار و محدوده قیمتی، تحلیل می‌کند و برای تعیین حد سود و حد ضرر سهام در نمودار کاربرد دارد.

3-bindicators.jpg

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

یک اشتباه رایج این است که از اندیکاتورهای یک طبقه‌بندی واحد استفاده کرد. این باعث می‌شود تا در تحلیل سهام، فقط یک جنبه خاص مثل قدرت حرکت و یا روند نمودار، مورد بررسی قرار بگیرد و از جنبه‌های دیگر غافل بشویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، به ما این امکان را می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف و با پارامترهای متنوعی بررسی کنیم.

همان‌طور که تا حدی اشاره کردیم، برای تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه‌بندی‌های یکسان خودداری کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

هر کدام از اندیکاتورها در طبقه‌بندی‌های ذکر شده، یک بُعد را در بازار بررسی می‌کند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آنها، به عبارتی تحلیل خود را سه‌بعدی و جامع‌تر کرده‌ایم.

به عنوان مثال، ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI ، ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد چرا که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را مورد سنجش قرار می‌دهند. اما ترکیب اندیکاتورهای RSI ، ADX و ATR می‌تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب و ایده‌آل برای تحلیل باشد. همان‌طور که مشخص است، اندیکاتور RSI ، از لحاظ قدرت حرکت نمودار، ADX به لحاظ شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت با این ترکیب، از بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم چند جنبه تحلیل خود را پیش می‌بریم.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

ذکر این نکته لازم است که همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت فراوانی دارد و بسته به هدف معامله و نوع پارامتری که از تحلیل می‌خواهیم، خواهد داشت . ترکیب نادرست ممکن است جنبه مهمی که نمودار قیمتی یا فضای کلی بازار، با آن درگیر است را نادیده بگیریم.

به عنوان مثال، اگر در بازار یا نمودار سهم، تغییرات نوسانی داریم و در ترکیب اندیکاتور، از اندیکاتورهایی که نوسانات را تشخیص می‌دهد استفاده نکنیم، تحلیل ما مشخصاً با مشکل روبه‌رو خواهد شد و باعث می‌شود تا جنبه نوسانی که با آن درگیر است را نادیده بگیرد.

پس در ترکیب اندیکاتورها باید به شدت دقت لازم را داشته باشیم. انتخاب درست اندیکاتور به ما مسیر درست‌تر و هدفمندتری می‌دهد تا تحلیل از کمترین خطا برخوردار باشد. در ادامه به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورهای مناسب می‌پردازیم.

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتور کاملاً بستگی به هدف شما از معامله دارد. برای ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن‌ها را در دو یا سه اندیکاتور بررسی کنیم و تعداد زیادتر لزوماً ترکیب درستی به نظر نمی‌رسد و احتمال دارد تحلیلگر را دچار سردرگمی کند. در این قسمت به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره می‌کنیم که می‌تواند از جنبه‌های مختلف نمودار سهام را بسنجد.

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

استراتژی ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI می تواند یکی از مهمترین ترکیب اندیکاتورهای قدرتمند و معتبر را شکل بدهد که برای انجام معاملات سودده و منطقی، مناسب به نظر می رسد. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را مورد بررسی قرار می دهند. در اندیکاتور RSI ، ما می توانیم به راحتی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم به دست بیاوریم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم می دهد.

وقتی این فاکتور در ترکیب با MACD قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تشخیص روند حرکتی سهم می باشد، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال بالاتر می رود. اندیکاتور MACD می تواند به راحتی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را شناسایی کند.

این امر با بالا رفتن MACD ، روند صعودی را نشان می دهد و با پایین بودن MACD ، نزولی بودن روند را مشخص می نماید. اگر زمانی که RSI ، اشباع فروش را نشان دهد و همزمان MACD افزایش یابد و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قدرتمند صادر می شود چراکه برای هر دو اندیکاتور هشداری مهم برای شروع یک روند مناسب، محسوب می شود.

برعکس این مورد هم امکان پذیر است زمانی که RSI ، اشباع خرید را نشان می دهد و MACD شروع به کاهش می کند. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر می شود و باید با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود کرد چراکه هر لحظه احتمالی نزولی شدن روند و افزایش فروشندگان در سهم بالا می رود.

بنابراین وقتی این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری قائل شویم و از داده هایی که به ما می دهند به نحو احسن استفاده کنیم.

ترکیب اندیکاتور RSI با RSI

با اینکه در بسیاری از مواقع، معامله‌گران از اندیکاتور RSI در بازه‌ای زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌کنند اما می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کرد. با استفاده از مقیاس‌های زمانی طولانی‌تر،امکان همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت فراهم شده است.

اگر RSI ماهانه همچنان به طور منطقی پایین ولی رو به رشد باشد ، بنابراین RSI روزانه موفقیت بیشتری را به همراه دارد. به طور مشابه، اگر یک RSI ماهانه بالا ولی رو به نزول باشد، به احتمال زیاد بیانگر سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه است. در نهایت، اگر RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می‌تواند شروع یک بازار جدید گاوی (صعودی) باشد.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب 2 اندیکاتور RSI صحبت کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم که آن را مطالعه نمایید.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور روند

در این ترکیب به طور مثال می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برای سنجش حرکت سهم و در ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک، برای تشخیص روند سهم، استفاده کرد. استوکاستیک برای تعیین نقطه ورود و یا خروج کاربرد دارد و اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند جهت روند را مشخص کند. پس می‌تواند به عنوان یک مدل مناسب برای استراتژی معاملاتی و دریافت داده‌های مختلف، انتخاب شود.

4-aindicators.jpg

ترکیب اندیکاتور روند با اندیکاتور تغییرپذیر یا نوسانی

در این ترکیب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR برای سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم استفاده کرد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد.

معمولاً برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای تشخیص روند و برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می‌شود که این ترکیب اندیکاتور می‌تواند انتخاب مناسبی به نظر برسد.

4-bindicators.jpg

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور نوسانی و اندیکاتور روند

در این ترکیب می‌توان استراتژی را به این صورت مطرح کرد که از اندیکاتورهای قدرتمند در هر دسته برای تحلیل استفاده کرد. ترکیب مناسب در این روش، انتخاب اندیکاتور RSI یا MACD به عنوان یک اندیکاتور پرقدرت از یک دسته و ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و ترکیب با اندیکاتور ATR برای تشخیص تغییرات نوسانی خواهد بود. در این ترکیب، بررسی شیب نمودار و نیز تحلیل واگرایی در سهام، می‌تواند بر قدرت تحلیل و رسیدن به نتایج منطقی، کمک بسیار زیادی کند.

ترکیب بهترین اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

به منظور نوسان‌گیری با کارایی بهتر، می‌توان در حالت‌های مختلفی اندیکاتورها را باهم ترکیب کرد.

تعدادی از ترکیب‌های اندیکاتورها به منظور نوسان‌گیری به شرح زیر است:

  • باند بولینگر+کانال کلتنر + اندیکاتور مومنتوم
  • اندیکاتور ATR (مخفف کلمه Average True Range ) +اندیکاتور کانال های دونچیان
  • اندیکاتور TSI + اندیکاتور CCI

جمع‌بندی

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چینش استراتژی مناسب برای معاملات، نقش بسیار تأثیرگذاری در انجام معامله موفق و سودده دارد. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قابلیت‌هایی دارد که ترکیب اندیکاتورها می‌تواند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا بدهد. برای ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی مطرح است که ما در این مقاله سعی کردیم برخی از آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و ویژگی‌های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.

در اینجا باید گفت، برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، نیاز به کسب تجربه در معامله‌گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه دارد. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه زیاد در بازار بورس ایران، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به مشتریان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و برای ارتباط بیشتر کافی است با سایت یا دفتر کارگزاری در تماس باشید.

آموزش جامع و قدم به قدم اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال + ((فیلم آموزشی))

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مورداستفاده تحلیل گران در بازار بورس هستند. آنها به دو دسته کلی اندیکاتورهای روندی و نوسانگر نماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای روندی بر روی نمودار قیمت سهم قرار می‌گیرند و نوسانگر نماها بر روی پنجره جداگانه‌ای در پایین نمودار قیمت می‌افتند. در این مقاله می‌خواهیم یکی از آنها را به نام اندیکاتور مومنتوم به شما معرفی کنیم و با سیگنال‌های خریدوفروش آشنا شویم.

فیلم آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

  • M= مقدار اندیکاتور
  • V= قیمت پایانی روز
  • Vn= قیمت پایانی ۱۴ روز قبل

M=(V/Vn)*100

که در این صورت اندیکاتور مومنتوم حول سطح ۱۰۰ در نوسان می‌ماند. اندیکاتور مومنتوم جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند. اندیکاتورهای پیشرو اندیکاتورهایی هستند که برای پیش‌بینی جهت روند بازار مورداستفاده قرار می‌گیرید، به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که این امکان را به معامله گران می‌دهند که حرکت قیمتی بازار را قبل از رسیدن زمان آن پیش‌بینی می‌کنند.

مسیر افزودن اندیکاتور مومنتوم:

ابتدا وارد نرم‌افزار مفید تریدر شده گزینه درج، اندیکاتورها، نوسانگر نماها و سپس مومنتوم را انتخاب می‌کنیم. با کلیک بر روی مومنتوم پنجره زیر باز می‌شود که تناوب ۱۴ و اعمال به close به‌عنوان پیش‌فرض انتخاب‌شده است. در مقادیر تغییری ایجاد نمی‌کنیم. نکته‌ای که در مورد اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که برخلاف سایر اسیلاتورها که معمولاً بین دو سطح ثابت سیر می‌کنند، مومنتوم می‌توانند بین هر عددی قرار بگیرید. مانند نمونه سهم فخوز بین دو سطح ۶۳٫۲ و ۱۹۶٫۲ قرارگرفته است. و سهم فملی که بین دو سطح ۶۰٫۶ و بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم ۱۹۷٫۸ قرارگرفته است و در زیر نمایش داده‌شده است.

سیگنال‌های خریدوفروش مومنتوم

در ابتدا باید این نکته را در نظر بگیریم که در نرم‌افزار مفیدتریدر سطح ۱۰۰ به‌عنوان سطح مرجع در نظر گرفته می‌شود و در سایر پنل های آنلاین سطح صفر به‌عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شود. هرگاه اندیکاتور بالای سطح ۱۰۰ قرار بگیرد، روند سهم صعودی و هرگاه اندیکاتور در پایین سطح صفر قرار بگیرید، روند سهم نزولی است.

اولین سیگنال اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم چه سیگنال هایی می‌دهد

اگر مومنتوم سطح ۱۰۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند و اگر مومنتوم سطح ۱۰۰ را به سمت پایین بشکند، سیگنالی مبنی بر فروش صادر می‌کند.

دومین سیگنال اندیکاتور مومنتوم

دومین سیگنال مومنتوم را می‌توانیم به کمک رسم یک خط روند نزولی به‌دست آوریم. اگر اندیکاتور خط روند نزولی را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال مبنی بر خرید صادر می‌کند.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم چیست؟

برای اینکه بتوانیم سیگنال‌های بهتری از اندیکاتور مومنتوم بگیریم، بهتر است که با یک اندیکاتور دیگر مثل مووینگ اوریج استفاده کنیم. برای این کار لازم است که پنجره راهبر را از منو نمایش انتخاب کرده و بعد از تشکیل پنجره راهبر در گوشه سمت راست صفحه گزینه moving average را دراگ کرده و روی نمودار مومنتوم قرار دهیم. زمانی که اندیکاتور مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی مبنی بر خرید صادر کرده و زمانی که مومنتوم، مووینگ اووریج را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی مبنی بر فروش داریم.

واگرایی به کمک مومنتوم

علاوه بر سیگنال‌های خرید و فروشی که از اندیکاتور مومنتوم یاد گرفتیم در تشخیص واگرایی نیز می‌توانیم از این اندیکاتور استفاده کنیم. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حر کت کنند. نتیجه این عمر این است که قیمت از حرکت می‌ایستد و تغییر بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم جهت می‌دهد. واگرایی به دودسته کلی معمولی و مخفی تقسیم می‌شود که واگرایی معمولی در انتهای یک روند رخ‌داده و واگرایی مخفی در زمان اصلاح روند به وجود می‌آید. در زیر به چند مثال واگرایی به کمک اندیکاتور مومنتم می‌پردازیم.

در سهم وامید که در انتهای یک‌روند صعودی هستیم و در نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبل وجود دارد. ولی در اندیکاتور مومنتوم سقف دوم پایین‌تر از سقف اول تشکیل‌شده است. همینطور که می‌بینیم سهم تغییر روند داده و وارد فاز نزولی شده است و ما شاهد یک واگرایی معمولی در این سهم بوده‌ایم. در سهم وخارزم که در انتهای روند نزولی بود و در نمودار قیمت کف دوم پایین‌تر از کف اول است. ولی در اندیکاتور مومنتوم کف دوم بالاتر از کف اول تشکیل‌شده است. در این مثال ما شاهد یک واگرایی معمولی مثبت هستیم. درنهایت سهم تغییر جهت داده و وارد روند صعودی می‌شود. و همین‌طور در تشخیص واگرایی مخفی نیز می‌توانیم از اندیکاتور مومنتوم استفاده کنیم. به‌عنوان‌مثال در سهم فولاد که یک واگرایی مخفی مثبت تشکیل‌شده است.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم و باندهای بولینگر

اندیکاتور مومنتوم از جمله اندیکاتور هایی است که مقدار حرکت را بررسی می‌کند. به عبارتی اندیکاتور مومنتوم با بررسی روند قیمت، مقدار حرکت آن را حساب می‌کند. از طرفی اندیکاتور باندهای بولینگر عضوی از خانواده اندیکاتور هایی است که در بررسی نوسانات قیمت کاربرد دارند. در رابطه با یکی از کاربرد های باندهای بولینگر، این را می‌دانیم که هنگامی که قیمت به محدود باند های بالایی و پایینی نزدیک می‌شود. در اغلب اوقات با برخورد به آنها، قیمت تغییر مسیر می‌دهد. به بیان ساده تر اگر در اندیکاتور باندهای بولینگر، قیمت به باند بالایی برخورد کند، انتظار اصلاح قیمت را داریم. به طور مشابه در صورتی که قیمت به باند پایینی برخورد کند انتظار رشد قیمت را داریم. حالا بیایید سیگنال های خرید و فروش در صورت استفاده هم‌زمان از اندیکاتور مومنتوم و باندهای بولینگر را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

  1. در محدوده ۱ با شکست سطح صفر به سمت بالا، سیگنال ورود به معامله صادر می‌شود.
  2. در محدوده ۲ با برخورد قیمت به باند بالایی در باند بولینگر و مشاهده کندل های قرمز رنگ با سایه بالایی بلند که نشان از فشار فروش دارد. می‌توان از معامله خارج شد. در نهایت قبل از اینکه شاخص اندیکاتور مومنتوم سطح صفر را به طرف پایین بشکند. می‌توان از معامله خارج شد و سیو سود کرد.

سیگنال فروش

  1. در محدوده ۱ شاخص ادیکاتور مومنتوم سطح صفر ار به طرف پایین سکشته و حالتی نزولی به خود گرفته است..
  2. در ادامه دقیقا در همان محدوده قیمتی در محدوده ۲ شاهد نزدیک شدن قیمت به باند بالایی باندهای بولینگر و وجود فشار فروشندگان هستیم. در نتیجه می‌توان تاییده‌ای مبنی بر خروج از معامله دریافت کرد.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مومنتوم یک اندیکاتور پیشرو است. بیشتر معامله گران فکر می‌کنند که اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای بهتری برای دریافت سیگنال‌های خریدوفروش هستند. اما باید در نظر بگیریم که سیگنال های اندیکاتورها ۱۰۰% درست و دقیق نمی‌باشند. ممکن است که سیگنال‌های اشتباه زیادی هم تولید کنند که حتماً معامله گران را گمراه می‌کنند. به خاطر داشته باشید هیچ اندیکاتوری کامل نیست. هیچ‌گاه از اندیکاتور مومنتم به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید. حتماً آن را در کنار سایر ابزارها بکار ببرید. برای موفقیت بیشتر به رفتار سهم در روز خرید که شامل کندل و حجم معاملات است توجه فرمایید. حتماً برای خریدهایتان طرح نویسی داشته باشید و نقاط خروج مناسب بعد از خرید سهم را مشخص کنیم. لازم است بدانید که در صورت خرید اگر ضرر کردید، چگونه با کمترین ضرر و در چه نقطه‌ای از سهم خارج شوید. درصورتی‌که سهم شما به موفقیت رسید، در چه نقطه‌ای با حداکثر سود خارج شوید. سخن آخر اینکه، با هر روشی که معامله می‌کنید مهم این است که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. تا آهسته و پیوسته به یک معامله‌گر منضبط و موفق تبدیل شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.