ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

تالار گام دو

نظرم رو راجع به واگرایی ها روی تصاویر براتون ارسال میکنم.

بهتره برای نشون دادن واگرایی ها از خطوط نازکتری استفاده کنید که هم شیبشون بهتر مشخص باشه و هم دید درستی نسبت به قله های اوسیلاتور بده

درود بر شما دوست عزیز

در مورد تصویر اولتون واگرایی‌ها بین نقطه ۱ و ۲ در rsi رو با شیب منفی ترسیم کردید که البته من زوم کردم و متوجه شدم بهتره یه خط صاف میکشیدید ولی در کل واگرایی مخفی وجود داشت

در مورد واگرایی بین نقطه ۳ و ۴ هم در هیستوگرام مکدی از کف به سقف کشیدید که من خودم معمولا دو تا کف رو با هم مقایسه میکنم ولی شما از کف به سقف کشیدید. البته این واگرایی در خط مکدی و قیمت راحت‌تر دیده میشد اما واگرایی در هیستوگرام کمی قوی‌تر از خط مکدی هست.

در مورد تصویر دوم هم بین نقطه ۱ و ۲ واگرایی در rsi دیده میشه ولی در مکدی خیر (اگه در مکدی هم دیده میشد واگرایی قوی‌تر بود و احتمالا اگه استوک‌استیک و مومنتوم رو بررسی کنید اونجا ممکنه واگرایی دیده بشه)

بین نقطه ۳ و ۴ هم واگرایی هست و فاصله بین اون‌ها میزان قدرت رو نشون میده. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه انرژی بیشتری داره و در نتیجه تخلیه انرژی هم بیشتره. در واقع اگه فاصله زیاد بود اون واگرایی مربوط به یه تایم فریم بالاتره و انرژی بیشتری داره

آفرین دید خوبی دارید

فقط دقت کنید که واگرایی را بر روی سقف و کفهای اصلی هر تایم فریم بررسی کنید

*اگر دو اسیلاتور آر اس آی و مکدی واگرایی را تایید نکرد حتما از اسیلاتور سوم و بهتر است از مومنتوم استفاده کنید

*اگر بین دو نقطه که برای واگرایی تعیین کردید سقف و کفهای دیگری وجود داشت این واگرایی برای آن تایم فریم نیست و در تایم فریم بالاتر بررسی کنید

در تصاویر توضیحات را ارسال کردم

سلام به ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش همه دوستان تصویر اول شماره 1و2 در ار اس ای همگراهستش ونیاز به تایید در یه اسیلاتور سوم رو داره شماره 3و4 با ار اس ای موافقم اما با مکدی موافق نیستم بهتر هست از اسیلاتور سوم تایید بگیرید تصویر دومتون رو با اصلاحی که فروزان خانم کردن موافقم

سلام یوکابد جان وقتتون بخیر

در تصاویر نظرم و بیان کردم

منون از مشارکت خیلی خوب دوستان ، نکات خوبی و بیان کردن

اقا امین در تصویر 2 شما نقطه 3 و 4 همگرایی داریم و سیگنال محسوب نمیشه ، الگو نیست که محدوده درنظر گرفتید براش ، بالا رفتن موج ممکن هست به علت دیگری باشه

هر سوال یا ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش ابهامی بود حتما بپرسید با کمال میل پاسخ خواهیم داد

من اول عذر میخوام از یوکابد جان که تو کامنت اولم یوسف صداش زدم و ممنون از نیلوفر خانم که پیامشون باعث شد این رو متوجه بشم

دوما، ممنونم بابت تذکرت نیلوفر جان. منم نگاهم مثل شما بود ولی تو تصحیح کردنای یه تمرین دیدم. پس یعنی غطله محدوده در نظر گرفتن؟

در واگرایی ها مرسوم نیست که بصورت ناحیه درنظر بگیریم مخصوصا که شیب جزیی هم میتونه نشان دهنده رفتار بعدی قیمت باشه و یا سیگنال مارو تغییر بده ، بنابراین شدو به شدو در نظر میگیریم که دچار اشتباه نشیم

این مقاله هم در مورد واگرایی هست بهتره که دوستان هم مطالعه کنند

دوستان مقالات خیلی خوبی در سایت هست حتما مطالعه بفرمایید

ممنون از همگی دوستان و نظرات ارزشمند همگی.

نیلوفرجان اینکه تو عکس اول نوشتید 1 به 2 مربوط به تایم فریم پایین تر هست رو چجوری میشه تشخیص داد؟ کلا تو اینکه بشه فهمید تو تایم فریم مناسب هستیم یا نه رو منظورمه. دراین مورد هم اگه مقاله یا ویدیوی مناسبی هست بهم معرفی کنید ممنون میشم

سلام یوکابد جان وقتتون بخیر

• در ویدیو 8 و 9 گام 1 استادحمید در مورد اندازه درست الگوها و ارتباط تایم فریم ها توضیحات خیلی خوبی دادند
• در تصویر قله ها خیلی کوچک هستند و واگرایی هارو ما معمولا روی قله ها و کف های اصلی همون تایم فریم بررسی میکنیم
• تمرین سقف و کف های اصلی هر تایم فریم هم مربوط به لولبندی میشه که تمرینش و اگر انجام ندادید انجام بدید تا متوجه بشید تا اول بتونید سقف ها و کف های اصلی و شناسایی کنید و بعد روی سقف و کف های اصلی واگرایی و بررسی کنید
• وقتی به نسبت امواج ، واگرایی خیلی کوچک هست بهتره در تایم پایین تر بررسی بشه و وقتی واگرایی بزرگ هست و قله ها از هم فاصله زیادی دارند در تایم بالاتر بررسی میکنیم و در اصل ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش به این دلیل هست که هر واگرایی به نسبت اندازه خودش تخلیه انرژی انجام میده پس باید در تایم خودش منتظر واکنش قیمت باشیم

سلام خدمت دوست عزیز

ممنون از مشارکت دوستان و توضیحات عالی و جمع بندی نیلوفر جان که با نکات ایشون موافق هستم

فقط میخوام یک نکته اضافه کنم در مورد سوال آخر که پرسیدن در مورد تشخیص واگرایی در تایم فرم خودش؟

اولا دلیل تشخیص واگرایی در تایم خودش را بدانیم ؟ به دلیل اسکیل حرکتی و تاثیری ه ست که این واگرایی می تواند داشته باشد یعنی معمولا تاثیر واگرایی به اندازه حرکت سقف و کفهای قبلی خودش هست اگر این واگرایی در تایم درستی تشحیص داده نشود امکان این وجود خواهد داشت که ما انتظار متفاوتی از نتیجه واگرایی داشته باشیم

گاهی مواقع فاصله قله ها به نظر کم میاد و توصیه میشه که در تایم پایین بررسی کنید و گاهی مواقع وقتی میری تایم پایین (مثلا در اینجا 4 ساعته) فاصله قله ها خیلی زیاد میشه

در این شرایط واگرایی رو در همین تایم قبول داریم چون تقریبا میشه قله ها را از هم تشخیص داد پس بررسی واگرایی بین نقاط 1 و 2 قابل قبول هست ولی همانطور که بیان کردم بهترین حالت اینه که یه تایم جابجا بشید و بررسی کنید

2022-08-01 - 18:41:04 گام دو - اندیکاتور و اسیلاتورها
شروین
گام 4

بررسی واگرایی

سلام
وقتتون بخیر
از دوستان ممنون میشم نظرشون رو در خصوص واگرایی های ترسیمی بدن و اینکه مال همین تایم فریم هستند یا خیر
برای راحتی شماره گذاری کردم
با توجه به اینکه در برخی موارد یک اسیلاتور جواب نمیداد از سه اسیلاتور استفاده کردم که بررسی کنم وگرنه دو اسیلاتور کفایت دارد

سلام شروین عزیز تمرین خوبی بود یه چند تا نکته بود که در تصویر نوشتم واینکه اسیلاتو هم جای که روند داشته باشه سیگنال میده در رنج ها باید در ریز موج ها بدنبالش باشید

در حالت کلی دید خوبی دارید و کار درستی انجام دادید فقط زمانی از اسیلاتور سوم استفاده کنید که دو اسیلاتور قبلی سیگنالهای مخالف همدیگر صادر میکنند ، در غیراین صورت نیاز نیست چارت را شلوغ کنید

1. درست هست
2. درست هست
3. افت مومنتوم نداریم ، قیمتواسیلاتور همگرا هستند ، زمانی افت مومنتوم داریم که اسیلاتور کف کوتاهتر داشته باشد
4. میتواند درست باشد ولی با توجه به اینکه فاصله دو سقف زیاد هست بهتر هست قبل از نتیجه گیری در تایم بالاتر هم بررسی شود
5. فقط در مکدی واگرایی خفیف داریم و در دو اسیلاتور دیگر همگرایی داریم که در این مواقع گرفتن سیگنال واگرایی خیلی مطمئن نیست
6. با توجه،به اینکه در اسیلاتور کف کامل شکل گرفته باید در تایم بالاتر بررسی شود
7. درست هست ، زمانی که اسیلاتور سوم واگرایی را تایید میکند این واگرایی معتبر هست

موفق باشید و پیروز

سلام شروین جان. خسته نباشید. راجع به تصویر اولت با آقا محمد موافقم. ما اینجا رنجیم و واگرایی رو قله های اصلی بهمون سیگنال مناسبی نمیده. یا همینجا رو اینترمیدیت بگیر و یا بهترش اینه که بری تو تایم پایینتر و تشکر از ایشون بابت نکات خوبی که بیان کردند

آفرین دید خوبی دارید

ممنوم از دوستان بابت مشارکت در پاسخگویی

فقط دقت کنید که واگرایی را بر روی سقف و کفهای اصلی هر تایم فریم بررسی کنید

*اگر دو اسیلاتور آر اس آی و مکدی واگرایی را تایید نکرد حتما از اسیلاتور سوم و بهتر است از مومنتوم استفاده کنید

*اگر بین دو نقطه که برای واگرایی تعیین کردید سقف و کفهای دیگری وجود داشت این واگرایی برای آن تایم فریم نیست و در تایم فریم بالاتر بررسی کنید

* افت مومنتوم زمانی اتفاق می افتد که قیمت دو کف یا سقف برابر داشته باشد ولی در اسیلاتور سقف و کف دوم بالاتر از کف اول باشد

توضیحات را در تصاویر ارسال کردم

1 .در مکدی واگرایی نداریم چون هم در قیمت و هر در اسیلاتور سقف ها بالاتر هست اما در اسیلاور دیگه صحیح بیان کردین

اره برای همین تایم هست اما قیمت وقتی وارد واگرایی شده اما قیمت کمی دور سقف تشکیل داده و در تر ریزش داشته

البته کمی مکدی و مومنتوم به نظر شیب ریز صعودی دارند اما خیلی زیاد نیست و نمیشه افت مومنتوم خوبی و معتبری در نظر گرفت

4 . از دید من سقف مناسبی در نظر نگرفتین چون سقف برای تایم بالا تر هست و باید در تایم بالا واگرایی را بررسی کنید

5 . در مکدی به نظر کف ها بالا هستند چون مووینگ ها مکدی هستند دقیق در این تصویر مشخص نمیشود اما در هر صورت اگر سقف ها بالاتر هست واگرایی معمولی داریم اما اگر ثابت هست که صحیح گفتین

در مونتوم هم مجدد به نظر شیب کوچکی به سمت پایین هست که باید دقیق در چارت بررسی کنید چون اختلاف خیلی کم هست در تصویر دقیق نمیشه نظر داد . اگر شیب نزولی هست پس افت مونتوم نداریم اما اگر ثابت هست افت مونتوم داریم

6. در مکدی و rsi واگرایی واضح بود ا ما در مومنتوم به دلیل نوسانات کمی نامنظم بوده اما در هر صورت در دو اسیلاتور دیگه واگرایی اوکی بوده

2022-07-31 - 19:03:16 گام دو - مووینگ ها
Hakim
گام 4

Pivot خطوط پیوت

تمرینات پیوت در تایم فریم های مختلف هست.

خشحال میشم دوستان، اگر نظرتان را بدهید!

دوستان اگر نکته ای هست در تصویر با ألامت نشان دهید ممنون!

دقت کنید علامت های ضربدر که نمایش دادم پیوت معتبر نبوده چون داعم در حال شکست بوده و اگر اعتبار سنجی کنیم پپیوت خوبی نبوده

وحتی اگر مثلا پیوتی خوب کار نمیکرده اما تازگی ها داره واکنش میگره و خوب کار میکنه پس میتونه مهم باشه چون واکنش ها هرچه به حال بازار نزدیک میشود وزن بیشتری دارند

به گذشته چارت برمیگردیم و چند تا پیوت pماهانه قبلی رو بررسی میکینم که ببینیم چقدر احترام گذاشته و چهقدر بی احترام بوده و یه درصد میگیریم تا اعتبار اون پیوت رو بدست اوریم و از 50 درصد به بالا میتونه مورد اهمیت باشه البته این اعتبار سنجی برای مواقعی هست که هنوز قیمت به پیوت نرسیده و بار اول هسته که به پیوت رسیده و نسبت به خود پیوت هنوز واکنش نداشتیم

البته دقت کنید حتی اگر یه پیوت در گذشته خیلی معتبر نبوده اما در حال حاضر با چند محدوده دیگه تلاقی داده و przقوی ساخته پس میتونه مورد اهمیت باشه

آقا امین سوالم روی تصویر نوشتم

سلام و عرض ادب به همه ی دوستان

ممنونم از اقا حکیم، تمرین ایشون باعث شده بنده در کنار دوستان اطلاعاتی کسب کنم .

سمیرا خانم نظر خودم رو عرض میکنم خیلی مشتاقم نظر نهایی اقا امین را هم بشنوم .

پیوتی که با خط آبی مشخص کردید : بنظر بنده عامل دیگری سبب عدم رشد قیمت شده و بهتر است در گذشته ی چارت نواحی معتبر را در کنار پیوت ها بررسی و ترسیم کنیم. بنظرم آمد عدد 1.1200 توانسته برای معامله گران مهم شود که بهتر است در گذشته اعتبار سنجی کنیم. از طرفی قیمت خیلی از روی پیوت رد شده و وقتی پیوت هفته ی جدید را مشاهده کردیم خیلی از پیوت هفته ی قبل خودش فاصله داشته و قیمت به مسیر خودش ادامه داده.

پیوتی که با خط زرد مشخص کردید : ابتدا از قبل ناحیه ای داریم که قیمت واکنش داده است . علاوه بر این پیوت هفته ی جدید درکنار پیوت هفته ی قبل ترسیم شده است . اگرچه پیوت P نسبت به سایر پیوت ها ضعیف تر است اما احتمالا همین دو فاکتور برای معامله گران بتواند مهم شود . همانطور که اقا امین فرمودند فاکتور مهم دیگر اعتبار سنجی پیوت هاست.

مشتاق نظرات شما نیز هستم

سلام منم هم با فاطمه خانم موافقم و ممکن هست دلیل اعتبارش نقطه przباشه

تشکر از دوستان که بنده را همراهی می‌کنند در تمرینات.

با عرض سلام خدمت آقا حکیم و دوستان

آقا امین نکات کاملی بیان کردند و خواستم در مورد سوال سمیرا خانم مطلبی بگم

همان طور که همه میدانیم ما در این بازار ابزارهای زیادی داریم که قیمت میتواند به آن واکنش نشان دهد مثلا محدوده های حمایت و مقاومت ، پیوتها ، لولهای فیبو ، خط روند ، اعداد رند ، مووینگها و .

در این قسمت هم مهمترین چیزی که باید بررسی شود گذشته بازار و اعتبار سنجی آن هست ، آنجایی که قیمت گیر کرده درتایمهای پایینتر تریپل تاپ داشتیم که روند بازار را عوض کرده و احتمال داشته قیمت به پیچ ماجرا یا یک منطقه پی آر زد محکم رسیده و در منطقه زرد رنگ که فاطمه خانم رسم کردند منطقه مهمی بوده و فقط واکنش قیمت به پیوت نبوده و این هم بر میگردد به همان حرف استاد حمید که هر سیگنالی میتواند به اندازه توان خودش روی قیمت تاثیر گذار باشد و در این منطقه هم احتمالا سدهای زیادی جلو قیمت بوده که یکی از آنها پیوت بوده، پس در این بازارباتوجه به نسبی بودن آن هیچوقت به طور یقین نمیتوان گفت همه یک ناحیه یا یک پیوت را دیدند و باید این پیوت همیشه عمل کند ، همانطور که مشاهده کردید در بازار که بعضی اوقات بهترین و کلاسیکترین الگوها فلد میشود و برعکسش هم اتفاق میافتد و در این بازار هیچوقت نباید باقطعیت صحبت کرد و همیشه احتمالات باید در نظر گرفته شود و بعضی اوقات آدم با تجربه به یک درک از بازار میرسد که جایی نوشته یا گفته نشده و شاید این هم تجربه آقا امین باشد ، به نظر بنده درابن بازار باید کلیات و اصول اصلی را یاد گرفت و به جزییات نباید خیلی توجه کرد ، خیلی وقتها دیدید که یک الگو را هر معامله گری به یک شکلی در نظر میگیرد که میتواند تمام اشکال هم درست باشند و این به نظر معامله گر بر میگردد و ساده ترین مثال رسم لول بندی هست که میشود به گونه های مختلف رسم کرد و اکثر آنها درست هستند و ما سعی میکنیم بهترین شکل آن را در نظر بگیریم.

در حالت کلی ما زمانی میگیم پیوت شکسته شده که ۷۰ درصد کندل بالای آن بسته شود .

با آرزوی موفقیت برای تک تک دوستان

اما پیوت بعدی اگر دقت کنید شکست شکل گرفت اما کندل های صعودی شکل گرفت و شکست رو تایید نکرد و اون کندل همر سبز پیوت رو پس گرفت و احتمال اینکه شکست فیک بوده را میدادیم

درسته پیوت دقیقا زیر قیمت نبوده اما با اغماض میشد قبولش کرد البته بازم میگم خیلی هم پیوت تمیز و معتبری نبوده اما چون اینده چارت مشخص بوده میتوان گفت پیوت دیده شده

از اون طرف هم روی محدوده سقف قبلی بوده و هر دو ناحیه تقریا یه جا رو نمایش دادن به همین دلیل یک محدوده شکل گرفته بود و کمی روی پیوت بی احترامی داشتیم چون تنها پیوت نبوده اما وقتی پیوت شکسته میشده خیلی هم از پیوت دور نمیشدیم

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:

• اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
• اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور (RSI) یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکتی در حوزه تحلیل تکنیکال سهام است. اندیکاتور RSI توسط ولز وایلدر در ژوئن 1978 معرفی شد و محاسبات آن در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم تجارت تکنیکال” توضیح داده شده است. این اندیکاتور سرعت و بزرگی حرکات قیمت یک سهام را اندازه گیری می کند.

RSI مقدار میانگین سود و میانگین ضرر یک اوراق بهادار را برای استنتاج در مورد قدرت و ضعف آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده مقایسه می کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

این شاخص با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

وایلدر از RSI 14 روزه استفاده کرد که هنوز هم رایج ترین RSI مورد استفاده است. با این حال، این تحلیلگر است که تعداد روزهای محاسبه را تعیین کند.

به عنوان مثال، در طول یک دوره معاملاتی 14 روزه فرض کنید که یک اوراق بهادار در 9 روز بازده مثبت و در 5 روز بازده منفی ایجاد کرده است. در این حالت شاخص قدرت نسبی به صورت زیر محاسبه می شود:

1. سود مطلق را در هر یک از 9 روز بالا محاسبه کنید. سود مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
2. زیان مطلق را در هر 5 روز محاسبه کنید. زیان مطلق هر روز را اضافه کنید و بر 14 تقسیم کنید.
3. تقسیم میانگین بسته‌ها یا افزایش‌ها بر میانگین بسته‌ها یا ضررها به ما قدرت نسبی می‌دهد.
4. این رقم با استفاده از فرمول بالا نرمال می شود تا اطمینان حاصل شود که بین 0 و 100 قرار دارد.

مراحل محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه این اندیکاتور، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. برای محاسبه سودهای میانگین بعدی، میانگین سودهای قبلی را در 13 ضرب کنید و در صورت وجود، سودهای امروز را اضافه کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال قبلی، میانگین سود مطلق 9 روز را ضرب می کنیم و سود مطلق امروز را اضافه می کنیم و نتیجه را بر 14 تقسیم کنید.
2. برای محاسبه میانگین زیان های بعدی، میانگین زیان قبلی را در 13 ضرب کنید و زیان امروز را در صورت وجود جمع کنید و حاصل را بر 14 تقسیم کنید. در مثال ما، میانگین زیان مطلق 5 روز را ضرب کرده و زیان مطلق امروز را اضافه می کنیم و بر 14 تقسیم کنید.
3. مرحله بعدی شامل تقسیم میانگین سود بر میانگین ضرر برای بدست آوردن رقم قدرت نسبی است.
4. در نهایت، مقادیر را در فرمول جای گذاری کنید.

از شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چه نتایجی را می توان بدست آورد؟

سطوح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

RSI نشانه ای از برگشت ها یا واکنش قریب الوقوع قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. RSI در محدوده 0 و 100 حرکت می کند. بنابراین RSI 0 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی کاهش یافته است. به طور مشابه، RSI 100 به این معنی است که قیمت سهام در تمام 14 روز معاملاتی افزایش یافته است. در تحلیل تکنیکال، RSI بالای 70 به عنوان منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود در حالی که RSI کمتر از 30 به عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود. RSI می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده شود، زیرا معمولاً جلوتر از بازار بالا و پایین می شود و در نتیجه نشان دهنده اصلاح قریب الوقوع قیمت اوراق بهادار است. لازم به ذکر است که سطوح 70 و 30 باید با توجه به نوسان ذاتی امنیت مورد نظر تنظیم شوند.

نوسانات شکست

نوسانات شکست که به آن نفوذ یا شکست حمایت و مقاومت نیز می گویند، نشانه هایی از برگشت بازار قریب الوقوع است.

در این نمودار،شاخص RSI عدد 70 را لمس می کند، آستانه منطقه اشباع خرید به 60 می رسد که این نقطه شکست نامیده می شود. پس از آن، دوباره حرکت می کند، اما کمتر از بالاترین سطح قبلی 70 افزایش می یابد، در نتیجه، یک نوسان شکست ایجاد می کند. سپس به زیر نقطه شکست می افتد و در آنجا یک نوسان شکست نزولی ایجاد می کند. این به عنوان یک سیگنال برای تریدرها عمل می کند تا برای یک ترید در اوراق بهادار آماده شود.

در این نمودار، اندیکاتور RSI عدد 30، آستانه منطقه اشباع فروش را لمس می کند و سپس به 40، یعنی نقطه شکست، افزایش می یابد. سپس دوباره سقوط می‌کند اما افت کمتر از مقدار قبلی 30 است. علاوه بر این، RSI از نقطه شکست عبور می‌کند تا حتی بالاتر رود و در نتیجه یک نوسان شکست صعودی ایجاد می‌کند.

آموزش اندیکاتور ویلیامز Williams %R

با وجود اینکه انواع ابزارها و اندیکاتورهای بازار سرمایه را بطور مفصل در بخش هایی از این وبسایت توضیح داده ایم، در این گفتار سعی کرده ایم اندیکاتور Williams %R را تا حد امکان مختصر و مفید بیان کنیم، تا علاقه مندان به یادگیری تحلیل های بازار سرمایه بتوانند به مجموعه ی کاملی از آموزش ها دسترسی داشته باشند.

از این بابت اندیکاتور ویلیامز مختصر بیان توضیح داده شده است که بسیاری از تحلیل ها همچون واگرایی مشابه تحلیل ها در مقاله های ، اندیکاتور RSI ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور MFI، و سایر اسیلاتورهایی که در بازه بین دو کران در نوسانند است. و همچنین فرصت و حوصله ی کافی برای مطالعه جامع مطالب های آموزشی وجود داشته باشد تا بدانید در دوره های آموزش بورس در شیراز چه می گذرد.

معرفی اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)

اندیکاتور Williams %R به معنای دامنه ی درصد ویلیامز است که توسط لری ویلیامز ساخته شده است. این اندیکاتور به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین نواحی اشباع فروش و خرید کاربرد دارد. بازه ای که برای ین اندیکاتور در نظر گرفته شده است 0 تا 100- است و قیمت بسته شدن را برای دوره زمانی 14 کندلی ( یا 14 روزه ) مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به ماهیت فرمولی و کاررایی اندیکاتور ویلیامز ، در دسته اسیلاتورها قرار گرفته است.

در این پست قصد داریم بصورت ساده اما کاربردی نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح دهیم.

نحوه ی استفاده از اندیکاتور ویلیامز

مرحله اول: وارد کردن اندیکاتور Williams %R به نمودار سهم

در شکل زیر منویی که اندیکاتور ویلیامز جای گرفته شده مشخص شده است. و همانگونه که گفته شد در دسته اسیلاتورها قراردارد.

هنگام باز شدن پنجره اندیکاتور عدد 14 را ملاحظه می کنید. این عدد بازه زمانی مورد ارزیابی را نشان می دهد که معرف کندل 14 روزه است.

مرحله دوم: تحلیل بازار سهام به کمک اندیکاتور ویلیامز

کاربرد اندیکاتور Williams %R در تحلیل تکنیکال

• شناسایی مناطق اشباع فروش و اشباع خرید

نقاط مهم اندیکاتور ویلیامز نقاط 0 و 100- است. این ناحیه را به سه قسمت؛ (0 الی 20- )، (20- الی 80- ) و ( 80- الی 100- ) تفکیک میکنیم. گفته می شود که اندیکاتور ویلیامز بین محور 20- و 80- نوسان می کند. زمانیکه اندیکاتور به منطقه ی بالای 20- ( یعنی بین نقطه 0 و 20- ) ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش نفوذ کند وارد ناحیه اشباع خرید گردیده و در صورت وارد شدن به منطقه ی 80- الی 100- اشباع در فروش را هشدار می دهد.

در مورد تصمیم گیری راجع به سیگنال فروش و یا خرید، بهترین زمان خرید در ناحیه اشباع فروش، شکستن محور 80- است. معامله گرانی که انتظار ریزش قیمت سهم در منطقه اشباع خرید را دارند نیز بهتر است منتظر شکست محور 20- به سمت پایین باشند. در اینصورت ریسک معاملات خود را پایین می آورند.

به نمودار سهم کرمان دقت کنید، آیا با وارد شدن اندیکاتور ویلیامز به نواحی اشباع خرید تصمیم گیری در خصوص فروش سهم درست است؟ و همچنین است در مورد منطقه ی اشباع فروش؟

شاهد هستید که در برخی قسمت ها روند صعودی اصلی سهم با وارد شدن اندیکاتور ویلیامز به منطه ی اشباع خرید اتفاق افتاده است. بنابراین عقلانی است که شکست محورهای مرتبط با مناطق اشباع شده مطابق با توضیح بالا را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم.