آشنایی با همبستگی در بازار

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه سمنان

آشنا, ملیحه, لعل خضری, حمید. (1399). همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 5(2), 147-172. doi: 10.22075/jem.2020.20667.1480

ملیحه آشنا; حمید لعل خضری. "همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC". نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 5, 2, 1399, 147-172. doi: 10.22075/jem.2020.20667.1480

آشنا, ملیحه, لعل خضری, حمید. (1399). 'همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC', نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 5(2), pp. 147-172. doi: 10.22075/jem.2020.20667.1480

آشنا, ملیحه, لعل خضری, حمید. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 1399; 5(2): 147-172. doi: 10.22075/jem.2020.20667.1480

همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC

همبستگی محصولات با شاخص دلار در فارکس و استفاده از آن در معاملات

در سایت تریدینگ ویو ابزاری هست که ما میتوانیم میزان همبستگی شاخص دلار را با هر یک از محصولات دیگر به صورت دقیق محاسبه کنیم. در فیلم زیر توضیحات کاملی راجع به این موضوع داده شده است.

شاخص دلار با نماد DXY و یا USDDX یکی از مهمترین موارد برای تحلیل تکنیکال در فارکس به شمار میرود و میتوان با تحلیل آن، نسبت به تحلیل بقیه محصول ها در فارکس دید مشخص تری پیدا کرد. این شاخص قدرت ارز دلار امریکا را نسبت به سبدی از ارزهای مهم دنیا نشان میدهد. این سبد ارزها متشکل از ارزهای زیر است:

1. ین ژاپن با نماد JPY با درصد با سهم ۱۳٫۶ درصد
2. فرانک سویس با نماد CHF با درصد سهم ۳٫۶ درصد
3. پوند انگلستان با نماد GBP با درصد سهم ۱۱٫۹ درصد
4. یورو با نماد EUR با درصد سهم ۵۸ درصد
5. کرون سوئد با درصد سهم ۴٫۲ درصد
6. دلار کانادا با درصد سهم ۹٫۲ درصد

در حقیقت در شاخص دلار، دلار در صورت کسر قرار دارد و این ۶ ارز با درصد های گفته شده در مخرج کسر قرار دارد و اگر شاخص دلار افزایش پیدا کند به ابن معنی است که ارزش دلار در مقابل سایر ارزها در حال افزایش است و اگر شاخص دلار کاهش پیدا کند به این معنی است که ارزهای دیگر در مقابل دلار در حال افزایش است.

شاخص چه کاربردی در معامله گری در فارکس دارد؟

از نظر من بهتر است هر چیزی در باره معامله گری یاد میگیریم هدفی و مشکلی را از مشکلات ما در معامله گری حل کند. برای اینکه از شاخص دلار در تحلیل هایتان استفاده کنید باید ابتدا بدانید مفهوم همبستگی در معاملات فارکس چیست؟

از نظر آماری دو محصول میتوانند با هم همبستگی قیمتی داشته باشند. اگر دو محصول با هم همبستگی مثبت داشته باشند، یعنی با افزایش قیمت یک محصول، قیمت محصول دیگر هم بالا میرود. به عنوان مثال میتوان از همبستگی دلار بازار آزاد ایران و سکه بهار آزادی نام برد. هر چقدر دلار گران تر شود، سکه نیز افزایش قیمت خواهد داشت. پس این دو محصول همبستگی مثبت دارند.

برای همبستگی منفی میتوان به دو محصول بنزین و ماشین ۸ سیلندر اشاره کرد، هر چقدر بنزین گران تر شود قیمت ماشین ۸ سیلندر که بنزین زیاد تری مصرف میکند ارزان تر میشود.

همبستگی در آمار با عددی بین ۱ و -۱ بیان میشود. هر چقدر همبستگی دو محصول به عدد ۱ نزدیک تر باشد آن دو محصول به اصطلاح همبستگی مثبت دارند، به این معنی که با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری افزایش پیدا میکند و اگر عدد همبستگی دو محصول به -۱ نزدیکتر باشد، اصطلاحا آن دو با هم همبستگی منفی دارند و با افزایش قیمت یکی، قیمت دیگری کاهش پیدا میکند.

برای اینکه بتوانیم از این موضوع در معامله گری فارکس استفاده کنیم، باید ابتدا بدانیم کدام یک از آن دو محصول پیشرو هستند. یعنی اول کدام محصول افزایش پیدا میکند که بتوانیم برای محصول دیگر تصمیم بگیریم. مثلا در مورد مثال دلار و سکه، اول دلار گران میشود و بعد سکه خود را با آن هماهنگ میکند، یا برعکس اول دلار ارزان میشود و بعد سکه نیز ارزان میشود.

در مورد شاخص دلار و دیگر محصولات، اول شاهد افزایش و یا کاهش قیمت شاخص دلار هستیم، بعد سایر محصولات در فارکس ،خود را با آن هماهنگ میکند. پس ما اگر بتوانیم متوجه شویم که میزان همبستگی شاخص دلار با هر یک از محصولاتی که میخواهیم معامله کنیم چقدر است، باید از ابزاری برای این موضوع استفاده کنیم.

توصیه میکنم در صورتی که میخواهید در بروکری ثبت نام کنید بروکر HYCM را هم میتوانید در نظر داشته باشید این مقاله به شما کمک خواهد کرد.همچنین برای اینکه بخواهید کتاب معامله گری را داشته باشید به این لینک مراجعه نمایید.

اندیکاتور محاسبه تشخیص همبستگی بین جفت ارزها PZ Correlation در متاتریدر 4

یکی از ماشین های پول سازی در فارکس Correlation یا همان همبستگی است که استفاده درست از آن میتواند سود های کلانی را برای ما به همراه داشته باشد.

اما شاید برایتان سوال پیش بیاید که Correlation چیست ؟
Correlation به معنی همبستگی است که این همبستگی در بین جفت ارزها اتفاق می افتد و باعث میشود که حرکت دو جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر و یا خلاف یکدیگر شود.

بصورت کلی 2 نوع همبستگی وجود دارد :

• همبستگی مثبت : حرکت دو جفت ارز شبیه به یکدیگر است
• همبستگی منفی : حرکت دو جفت ارز خلاف جهت یکدیگر است

اما مشکل اینجاست که چگونه میتوانیم از همبستگی بین دو یا چند جفت ارز مطلع شویم؟ آیا باید تمامی جفت ارزها را بررسی کنیم تا که همبستگی را در دو یا چند جفت ارز مشاهده کنیم ؟
خیر ، راه حل این مشکل اندیکاتور PZ Correlation است ، این اندیکاتور با توجه محاسبات خاصی که در کمترین زمان ممکن انجام میدهد ، همبستگی را در بین جفت ارزهای مختلف می یابد و روی چارت شما به نمایش میگذارد تا به راحتی تمام این ابزار کاربردی را در سیستم معاملاتی خود داشته باشید.

مشخصات PZ Correlation

• وبسایت رسمی : pointzero-trading.com
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس

برخی از مزایای PZ Correlation

• قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه
• استفاده از آن بسیار ساده است
• طرز کار اندیکاتور

برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا وارد جفت ارزی که قصد اطلاع از همبستگی آن با سایر جفت ارز ها دارید شوید و اندیکاتور را روی آن اجرا کنید

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید پس از اجرای اندیکاتور روی چارت مورد نظر یک اسیلاتور در پایین صفحه به نمایش در می آید که میزان همبستگی بین جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده با سایر جفت ارزها را به نمایش میگذارد.

هر جفت ارز روی اسیلاتور با خطی با رنگ خاص مشخص شده است ، برای مثال در تصویر بالا جفت ارز USDCHF با خطی با رنگ زرد مشخص شده است

اما چگونه متوجه وجود همبستگی بین جفت ارز مورد نظر(جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده است) با سایر جفت ارزها شویم ؟
برای این امر باید به مکان قرار گرفتن خطوطی که روی اسیلاتور نمایش داده شده اند توجه کنیم :

• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0 اسیلاتور قرار دارند در واقع فاقد همبستگی با جفت ارز مورد هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3 اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی مثبت با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3- اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی منفی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند

قانون معامله

بصورت کلی با استفاده از Correlation دو استراتژِی معاملاتی را میتوان در نظر گرفت:آشنایی با همبستگی در بازار

1- استفاده از همبستگی مثبت بین دو جفت ارز برای تایید حرکت یکدیگر

2- وارد شدن همزمان به معامله خرید و فروش در دو جفت ارز که همبستگی منفی در آن ها شکل گرفته است

تنظیمات اندیکاتور PZ Correlation

• قسمت Max History Bars : از طریق این قسمت میتوانید تعداد کندلی که در رسم اسیلاتور سهیم هستند را تغییر دهید
• قسمت Correlation Period : بازه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها
• قسمت های 1st symbol تا 8th symbol : در این قسمت های میتوانید جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند را تغییر دهید
• قسمت Font size : سایز فونت نام جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور اندیکاتور PZ Correlation به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

کدام نمادها با یکدیگر همبستگی (کرولیشن) دارند؟

در بازار سرمایه ایران بیش از ۷۰۰ نماد در حال معامله می‌باشند که از این تعداد برخی سهام با یکدیگر صعود یا سقوط می‌کنند و به اصطلاح همبستگی یا کرولیشن دارند. با این سهام آشنایی شوید!

به گزارش نبض بورس، محمد رضوی کارشناس بازار سرمایه | در بازار سرمایه ایران بیش از ۷۰۰ سهام در حال معامله می باشند که برخی اوقات برخی از این سهام که شاید تعداد آن ها اندک هم باشدبا یکدیگر صعود یا سقوط می کنند و به اصطلاح همبستگی و یا کرولیشن دارند.

این همبستگی سهام به یکدیگر بر اساس تجربه و با رصد بازار به دست آمده است و بررسی ها می تواند صحت و یا عدم صحت آن را آشنایی با همبستگی در بازار برای شما نیز مشخص کند.

نکته بسیار مهم در خواندن این مطلب این است که شما می توانید در صورتی که یک سهم از فهرستی که در ادامه تقدیم شما خواهد شد، جا ماندید و آن سهم صف خرید شد بلافاصله به سراغ سهمی بروید که با آن همبستگی یا کرولیشن دارد و آن سهام را خریداری کنید. قطعا صعود دو سهم با یکدیگر اتفاق خواهد افتاد.

سهامی که با یکدیگر همبستگی یا کرولیشن دارند کدامند؟

کرولیشن یا همبستگی سهام:

ویژگی بارز صعود یا سقوط همزمان این سهام با یکدیگر است:

همچنین شناخت پرتفوی نمادها نیز بسیار مهم است:

مثلا نماد وخارزم عمدتا دارای پرتفوی بانکی است و با حرکت بانکی ها شاهد حرکت نماد وخارزم خواهیم بود.

• نماد دارا یکم پرتفو عمدتا بانکی
• نماد پالایش سهامدار عمده پالایشیها
• نماد وغدیر یا تاپیکو سهامدار عمده پتروپالایشیها

به علاوه شناخت سهامدار عمده سهم ها نیز بسیار مهم است:

مثلا در چند روز اخیر شیران رشد خوبی را داشته است و سهامدار عمده آن یعنی واتی نیز به همراه شیران در مسیر صعود قرار گرفته است.

همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها؛ مهم ترین نکته درمورد معامله جفت ارز!

همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی، موضوع مهمی است که اهمیت زیادی دارد اما از یکسری جهات به آن کمتر توجه شده است. برای قرار گرفتن در مسیر تریدرهای حرفه ای، لازم است تا همیشه تاثیرپذیری خود از نوسانات بازار را بررسی کنید و این مورد را در بزرگ ترین بازار های بین المللی دنیا مانند بازار فارکس مورد توجه قرار دهید.

همبستگی جفت ارزها به صورت کلی یک ابزار آماری است که نشان دهنده ارتباط میان دو جفت ارز و روند قیمتی آنها با یکدیگر است. از آنجایی که معاملات در بازارهایی مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به صورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچکدام از آنها به صورت مستقل از یکدیگر معامله نمیشوند.

در ادامه با ما در سایت اوپوفارکس همراه باشید تا درمورد معامله جفت ارز ها بیشتر برایتان توضیح دهیم.

هم بستگی جفت ارز ها

مفهوم همبستگی جفت ارزها در بازاره های مالی من جمله فارکس از ارزش زیادی برخوردار است ولی اکثر معامله گران به آن توجهی ندارند ، البته معامله گران حرفه ای به بحث همبستگی جفت ارز ها دقت بیشتری می کنند واز آن بهره می برند. به صورت خلاصه جفت ارزها و موارد وابسته به انها در بازار بین المللی فارکس از اهمیت چندانی برخوردار است.

همبستگی ارز چیست؟

قدرت ارز یک کشور و یا یک منطقه با توجه به شرایط اقتصادی آن منطقه میباشد. پس اقتصاد قوی یک ارز قدرتمند را به همراه دارد و بالعکس اقتصاد ضعیف ارز را ضعیف می کند. با این وجود اقتصاد کشورهای مختلف به یکدیگر متصل است و این موضوع ارزهای مختلف را به یکدیگر مرتبط می کند.

برای نمونه در قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند. زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند . به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر نوع تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. همین رابطه رامی توان در اقتصادهای تمامی جهان مشاهده می کند و این همان موضوعی است که همبستگی ارزهای مختلف را در بازار فارکس به وجود می آورد.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

همانطور که می دانید جفت ارزها به صورت جفت معرفی میشوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر همبستگی دارد. داده های مربوط به آنها معمولا در قالب یک جدول نمایش داده میشود. از آنجایی که بروکر فارکس بیش از 100 نوع جفت ارز را برای معامله به شما معرفی میکند. بررسی تک تک آنها کار چندان ساده ای نیست؛ اما با داشتن جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بدون بررسی کردن همه ی نمودارها یک نمای کلی از حرکت بازار بدست آورید.

همچنین شما می توانید یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارزها ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها همبستگی منفی قوی دارند و دارای یک رابطه عکس می باشند. در حقیقت شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما با اندکی تلاش بیشتر می توانید از 2 و یا 3 جفت ارز سود کنید. بطور مثلا در تصویر بالا جفت ارز دلار امریکا به دلار کانادا با قیمت نفت امریکا یک همبستگی منفی دارند و با بالارفتن قیمت نفت امریکا این جفت ارز USD/CAD پایین می آید و برعکس هم به همین صورت میشود.

معاملات همزمان

در مقایسه با تحلیل گران بنیادی، تکنیکال گرا ها پیش از ایجاد یک موقعیت معاملاتی مناسب باید هر نمودار را با استفاده از اندکاتورهای تکنیکالی با دقت بررسی کنند. اگر شما می خواهید هر نمودار را پیش از سفارش بررسی کنید. تعداد معاملاتی که می توانید هر روز انجام دهید محدود میشود. پس می توان نتیجه گرفت که بررسی همبستگی آشنایی با همبستگی در بازار ارزها می تواند به شما کمک کند تا در صورت تمایل بیشتر بتواند موقعیت های معاملاتی بیشتری را در بازار بوجود آورید.

تغییر در میزان همبستگی ارزها

باید این نکته را در نظر داشته باشید که میزان همبستگی ها همیشه به یک میزان نیست و مدام در حال تغییر است. زیرا در بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر است. البته باید دقت کنید که در چه زمانی همبستگی را می بینید، زیرا افرادی که فلزاتی مانند طلا در فارکس معامله می کنند، از همبستگی بالای دلار به طلا باخبر هستند و درک کرده اند که یکی از معیارهای مهم برای تحلیل طلا، بررسی شاخص دلار و اخبار فانتدامنتال مخصوص آن می باشد. البته اگر سوالی در این زمینه دارید کارشناسان سایت اوپو فارکس شما را راهنمایی می کنند.

ضریب همبستگی ارزها

ضریب همبستگی جفت ارزها ضریبی است بین -1تا 0 و یا 0 تا +1 این ضریب نمایانگر این است که جفت ارزی با جفت ارز دیگر همبستگی مثبت یا منفی و به چه اندازه ای دارند. بطور مثال اگر جفت ارزی با جفت ارز دیگر ضریب همبستگی +1 داشته باشند به این معناست که این دو ارز بسیار همبستگی مثبت و بالایی دارند. در همچین مثالی در صورتی که جفت ارز اول بالا برود جفت ارز دیگری نیز رشد میکند.