تغییر استراتژی‌های معاملاتی


دانلود رایگان فیلم آموزش تغییر مداوم سیستم معاملاتی در بورس ؟

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی را از کجا شروع کنیم؟ بهترین سیستم معاملات برای بورس چیست؟ شناخت سیستم معاملات در بورس؟ سیستم معاملات سود فارکس؟ دانلود رایگان ویدئو اموزش سیستم معاملات ؟ اموزش سیستم معاملات رایگان را چگونه دانلود کنیم؟

ویدیو آموزش
سیستم معاملاتی

ما در این ویدیو آموزش تغییر مداوم سیستم معاملاتی در بورس را در سایت ویدیوئی آموزش بورس ارائه دادیم. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما صفحه رسمی آپارات حامد کامرانی را دنبال کنید.

سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی، مجموعه‌ قوانینی است که بر روش کلی معامله‌ گر یا تریدر در هنگام معامله در بازارهای مالی، نظارت دارد.

بنابراین، یک سیستم معاملات ، انواع معاملاتی که یک تریدر می‌تواند انجام دهد، بازارهایی که ممکن است در آنها مشارکت داشته باشد، تنظیمات ویژه یا ساختارهایی که معاملات با در نظر گرفتن آنها انجام می‌شود، مدیریت ریسک، قوانین مربوط به تعداد روزها یا بطور کلی تایم فریم معاملات، مدیریت معاملات و غیره را مشخص می‌کند.

تریدر درباره چه مواردی در روش معاملاتی خود باید احتیاط کند ؟

وقتی صحبت از این موضوع می‌شود که یک تریدر درباره چه مواردی در روش معاملاتی خود باید احتیاط کند و محافظه‌کارانه عمل کند، با طیفی از موارد مختلف روبرو می‌گردد. برخی از سیستم‌های معاملاتی یک راهنمایی ساده در رابطه با تنظیمات لازم و ریسک‌های موجود ارائه می‌دهند و مابقی را به اختیار خود فرد واگذار می‌کنند.

ضرر در سیستم معاملات

این یک تعرف ساده از سیستم معاملاتی بود که بیان کردیم اما خیلی از تریدر ها با یاد گرفتن یک سیستم معاملاتی و شروع کردن به ترید و با چندین ضرر اول از سیستم معاملاتی نا امید شده و دنبال سبک های دیگر می گردد.

این تغییر سیستم معاملات راهکار برون رفت از ضرر نیست در فایل تصویری بالا درمورد این قضیه توضیحاتی را ارایه کرده ایم .

اگر سوالی در این زمینه دارید در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخگو باشیم. حامد کامرانی شخصا به سوالات شما پاسخ میدهد. شما همچنین میتوانید پکیج های اموزش بورس رایگان ما را از صفحه اصلی وب سایت دنبال کنید.

مقدمه ای از استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت

در این استراتژی با واژه تغییر نقش آشنا می‌شویم. ابتدا به بررسی سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازیم و این‌که چگونه تغییر نقش این دو سطوح در تعیین پوزیشن معامله‌گران تأثیر به سزایی می‌تواند داشته باشد.

این استراتژی چیست؟

در ابتدا باید بدانید خطوط حمایت و مقاومت چیست و اگر نمی‌دانید چند تعریف ساده و مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

حمایت و مقاومت سطوح روان‌شناختی هستند که قیمت برای شکستن با مشکل روبه‌رو است. بسیاری از روندهای برگشتی در این سطوح روی می‌دهد.

  • زمانی که سطح معینی از قیمت برای بالا رفتن با مشکل روبه‌روست، به آن مقاومت می‌گویند.
  • زمانی که سطح معینی از قیمت برای پایین آمدن با مشکل روبه‌روست به آن حمایت می‌گویند.

عبور قیمت از این سطوح معین، سخت است و در صورت عبور ممکن است باعث سود‌آوری معامله ‌شود. سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت افقی هستند. بسیاری از معامله‌گران هرروز این سطوح را مشاهده می‌کنند و اکثر سفارش‌ها در حول‌وحوش سطوح مقامت و حمایت صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت، قیمت دقیقی نیستند بلکه یک زون هستند. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان یک قیمت دقیق در نظر می‌گیرند درحالی‌که چنین نیست. معامله‌گر بایستی به سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان حوزه یا زون در نظر بگیرد.

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

این سطوح احتمالاً مهم‌ترین مفاهیم را برای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال دارند. آن‌ها اصلی‌ترین استراتژی در معاملات روزانه به شمار می‌روند.

چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

بهتر است ابتدا تغییر نقش یا (Role Reversal) را معرفی کنم. چگونه می‌توان از آن در استراتژی روزانه استفاده کرد. تغییر نقش یک ایده ساده و قدرتمند است که سطح حمایت به مقاومت ( در روند نزولی) تبدیل می‌شود و همچنین مقاومت به حمایت (در روند صعودی) تبدیل می‌شوند.

ببینیم چگونه بر روند صعودی تأثیر می‌گذارد؟

هنگامی‌که قیمت بالا و بالاتر می‌رود، به آن روند صعودی می‌گوییم. معامله‌گر تکنیکال بایستی بداند که قرار است قیمت بالا رود و بایستی پوزیشن خرید را موردبررسی قرار دهد. زمانی که روند صعودی مشخص شد بعد از پولبک به سطح اقدام به خرید نماید. در روند صعودی قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند و قبل از آن‌که کندل صعودی بالاتر (یعنی حداکثر قیمت بالاتر از حداکثر کندل قبلی و حداقل قیمت بالاتر از حداقل کندل قبلی) را تشکیل دهد، پولبک می‌کند. این سناریوی “تغییر نقش” برای روند صعودی می‌باشد.

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

هنگامی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، سطح جدیدی از حمایت تبدیل می‌شود.

نقش مقاومت به نقش حمایت تبدیل می‌شوند ازاین‌رو به آن “تغییر نقش” می‌گویند. بعد از بالاتر رفتن قسمت “های” (high) کندل، قیمت در روند بایستی اصلاح گردد و احتمالاً سطح جدیدی از حمایت را ایجاد می‌کند. این تغییر، فرصت عالی خرید را برای گاوها (Bullish) فراهم می‌کند. اما دقیقاً نمی‌دانیم قیمت تا کجا به روند صعودی ادامه می‌دهد. مدیریت ریسک بایستی به کار گرفته شود. معامله‌گر بایستی سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان ناحیه یا زون مدنظر قرار دهد نه قیمت دقیق.

همین اصول مشابه درروند نزولی نیز به کار گرفته می‌شود . اگر بازار نزولی باشد، قیمت از سطح حمایت عبور می‌کند و “حداقل قیمت” (low) کندل پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت جدیدی می‌شود و پوزیشن فروش را پیشنهاد می‌دهد.

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

گاهی اوقات قیمت کمی بیشتر از حمایت و مقاومت قبلی پولبک خواهند کرد. ممکن است سطوح تکنیکال مهم دیگر را دنبال کند. علاقه‌مندم حرکات دقیق قیمت را با اندیکاتورهای مهم و پیشرفته ترکیب کنم.

نقاط پیوت (Pivot) و فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements) موردعلاقه من هستند. بعد از سال‌ها استفاده از این ابزارها، با اطمینان کامل می‌گویم بسیار دقیق هستند. واکنش سریع و پاسخ‌دهی این ابزارها، آن‌ها را محبوب ساخته است.

شما می‌توانید چند سطح ورود به پوزیشن ایجاد کنید. برای مثال:

اگر می‌خواهید بعد از بالا رفتن قیمت، اقدام به خرید نمایید، بایستی منتظر بمانید تا قیمت، “تغییر نقش”، سطح فیبوناچی یا میانگین متحرک را دنبال کند. وقتی شما مطمئن هستید که قیمت بالاتر می‌رود ولی نمی‌دانید قیمت در چه زمانی پولبک خواهد داشت.

تصور کنید یک روز پر نوسانی دارید، قیمت به ۲۰MA (میانگین متحرک) می‌رسد و دوباره برای قیمت جدید، بالا می‌رود. روز بعدی ممکن است قیمت تا ۳۸% فیبوناچی ریتریسمنت تنزل پیدا کند.

شما می‌توانید پوزیشن خود را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و حد سفارش (Limit Order) را بر اساس منطق بالا به کار برید.

از سه قسمت، یک قسمت را به میانگین متحرک (MA)، قسمت دوم به تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت و قسمت سوم را به ۵۰% فیبوناچی ریتریسمنت اختصاص دهید. این روشی است که ریسک را کاهش می‌دهد و احتمال فرصت بیشتر را فراهم می‌کند.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

سهام‌های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده‌تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می‌کند.

وارد سیستم کارگزاری خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت‌تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید مثل چارت ۵ دقیقه‌ای.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

سهام‌ها را بررسی کنید تا تغییر استراتژی‌های معاملاتی ببینید آیا الگویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانند این تصویر شما می‌توانید یک الگوی شکستن ساده را مشاهده کنید.

منتظر پولبک در جهت مخالف روند می‌مانیم

استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.

بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰% معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده‌شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید تغییر استراتژی‌های معاملاتی حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.

در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع تغییر استراتژی‌های معاملاتی قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می‌توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می‌دهد که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر قیمت “High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت Low”” شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:

اگر حداقل قیمت Low”” شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می‌شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت “High” شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می‌شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می‌شود که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر “High” شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می‌شوید که قیمت به حداقل “Low” شمع قبلی رسیده باشد.

اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تغییر استراتژی‌های معاملاتی تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد:

این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه ‌شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از ۳/۱ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و ۳/۲ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح “خسته کننده” به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.

یک مثال واقعی

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱٫۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱٫۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۳/۱ برای حد ضرر (SL) و ۳/۲ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملا به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می شود و تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام‌ یا ارز‌های مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

در نمودار بالا، الگوی دو قلوی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلا ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی W شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجددا شروع به پایین آمدن می‌کند.

در تصویر بالا مثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی‌کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می‌دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان تغییر استراتژی‌های معاملاتی کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می‌کنم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می‌کند.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتا محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

نمودار بالا، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حلا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یاداشت کنید. سپس آماری از یاداشت‌های خود بگیرید و بینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

  • استراتژی معاملاتی چیست؟
  • چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
  • اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
  • مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
  • انتخاب بازه زمانی
  • ساخت یک ذهن سرمایه گذار
  • مشخص کردن روند بازار
  • مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
  • مشخص کردن نقاط ورود و خروج
  • مشخص کردن حد سود و حد ضرر
  • آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی موفق چیست

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را تغییر استراتژی‌های معاملاتی حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای تغییر استراتژی‌های معاملاتی آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

بازه زمانی در یک استراتژی معاملاتی موفق

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

    : نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
  1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
  2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود تغییر استراتژی‌های معاملاتی را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

مشخص کردن روند بازار برای داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال تغییر استراتژی‌های معاملاتی ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود و ضرر در یک استراتژی معاملاتی موفق

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

استراتژی معاملاتی موفق در بازار بورس ایران

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.

تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت

در بازارهای مالی مثل فارکس اکسپرت‌ها در معاملات الگوریتمی به کمک معامله‌گران می‌شتابند و انجام معاملات را سرعت می‌بخشند. معاملات الگوریتمی، معاملاتی در بازارهای مالی هستند که در آن رصد ۲۴ ساعته بازارهای مالی و شناسایی فرصت‌های معاملاتی، ارائه سیگنال‌های معاملاتی و انجام معاملات بر عهده ربات‌های معامله‌گر می‌باشد.

ربات‌های معامله‌گر برنامه‌هایی هستند که با الگوریتم خاص، و بر اساس محاسبات ریاضی و مجموعه دستورالعمل‌های کدنویسی شده با زبان MQL طراحی شده‌اند. مراحل برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی و تبدیل به اکسپرت توسط معامله‎ گر، و در صورت نداشتن اطلاعات لازم در مورد برنامه MQL با همکاری برنامه نویسان این زبان انجام می‌گیرد.

مراحل برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی و تبدیل به اکسپرت

اکسپرت‌ها یا ربات‌های معامله گر، استراتژی‌های معاملاتی هستند که به صورت کدنویسی شده درآمده‌اند و کارها و استراتژی‌های معامله‌گر بازار مالی را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند. برای تبدیل شدن استراتژی‌های معاملاتی به اکسپرت‌ها بایستی مراحلی را طی نمود. در وحله اول برنامه‌نویس اکسپرت بایستی با بازارهای مالی که برای آن اکسپرت‌نویسی انجام می‌شود آشنایی داشته باشد تا بتواند به طور کامل استراتژی را به صورت کدنویسی درآورد.

هر چند استفاده از زبان برنامه‌نویسی برای توسعه یک الگوریتم جدید پیشنهاد می‌شود، اما همیشه نیاز به آن نخواهد بود. برنامه‌ها و خدماتی تغییر استراتژی‌های معاملاتی هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بتوانند استراتژی معاملاتی خود را به صورت کدهای کامپیوتری درآورند. کدهای کامپیوتری که همان اکسپرت‌ها هستند، به پلتفرم‌های معاملاتی متصل شده و معاملات را انجام می‌دهند. معامله گران الگوریتمی، برای اینکه مراحل برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی را طی کنند، باید بدانند برای طراحی یک اکسپرت چه چیزهایی می‌خواهند و چگونه می‌توانند آن را طراحی کنند.

مرحله اول: تعیین بازه زمانی

برای اینکه یک استراتژی معاملاتی بعد از تبدیل شدن به اکسپرت به نحو صحیحی بتواند به صورت خودکار اجرا شود، برخی از نظارت‌های انسانی بر عملکرد این اکسپرت‌ها توصیه می‌شود. بنابراین بهتر است معامله‌گران در ابتدا بازه زمانی خاصی را برای معاملات خود تعیین کنند. در واقع یک تایم فریم و فرکانس معاملاتی تعیین کننده توانایی پایش آن است.

به عنوان مثال در صورتی که الگوریتم معاملاتی در یک اکسپرت به گونه‌ای طراحی شده است که در طول روز 100 معامله در دقیقه انجام دهد، و معامله گر دارای یک کار تمام وقت است و این برنامه هم به گونه‌ای طراحی شده که در زمان‌هایی که وی سر کار است این معاملات را انجام می‌دهد، ممکن است این روش استراتژی ایده آلی نباشد. در این صورت بهتر است برای اینکه معامله گر بتواند بر معاملات خود کنترل داشته باشد، تایم فریم‌های کوتاهی را برای معاملات خود انتخاب کند و حجم معاملاتی کمتری داشته باشد.

تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت

سودآوری در مرحله آزمایش الگوریتم دلیلی بر ادامه این روند نخواهد بود و همیشه اکسپرت‌ها سودآور نخواهند بود. گاهی اوقات در صورتی که در نتیجه تغییر محسوسی مشاهد شد، نیاز به بازنگری جامع در ساختار الگوریتم خواهد بود. و این تعهدی زمانی است که هر معامله‌گر الگوریتمی باید آن را قبول کند.

مرحله دوم: محدودیت‌ها

محدودیت‌های مالی یکی از موضوعاتی است که در حین تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت‌ها بایستی به آن‌ها توجه شود. کمیسیون‌ها با افزایش حجم معاملات افزایش می‌یابند، بنابراین معامله‌گران باید کارگزارانی با کمیسیون‌های پایین را برای معاملات خود برگزینند.

سرمایه اولیه یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که باید در تعیین استراتژی مالیاتی در نظر گرفته شوند. بازارها و ابزارهای معاملاتی مختلف به سرمایه‌های اولیه متفاوتی نیاز دارند. معامله‌گران اولیه به سرمایه اولیه بیشتر و معامله‌گران آتی و فارکس به سرمایه کمتری جهت شروع معاملات نیاز دارند.

محدودیت بازارهای مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که در تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت‌ها باید در نظر گرفته شوند. قطعا همه بازارهای مالی برای انجام عملیات الگوریتمی مناسب نخواهند بود. بهتر است برای انجام معاملات الگوریتمی بازارهای سهام، ETF و فارکس را انتخاب کنید.

مرحله سوم: توسعه و تنظیم دقیق یک استراتژی معاملاتی

بعد از شناسایی و تعیین محدودیت‌های مالی و محدودیت‌های زمانی برای استراتژی معاملاتی، می‌توان شروع به برنامه ریزی جهت طراحی استراتژی معاملاتی نمود و یا استراتژی فعلی خود را دو باره به نحو بهتری تنظیم نمود. اگر استراتژی معاملاتی معامله‌گری ذهنی باشد، این رویه بر اساس منطق و قاعده نخواهد بود.

کدنویسی استراتژی‌های ذهنی بسیار دشوار خواهد بود. استراتژی‌های قانونمند و مبتنی بر منطق که در آن‌ها ورودی حد ضرر، حد سود و اهداف قیمتی، ریسک از بین رفتن سرمایه و اندازه‌گیری داده‌های قیمتی تعیین شده اند، برای کدنویسی مطلوب‌تر هستند.

قوانینی که در این مرحله مشخص می‌شوند، کدگذاری می‌شوند. و برای سنجش سودآوری اکسپرت‌های کدگذاری شده، آن‌ها بر روی داده‌های قیمتی گذشته، تست می‌شوند. اگر معامله‌گری مهارت برنامه‌نویسی کدگذاری را نداشته باشد و یا نتواند از برنامه‌هایی که برای کدنویسی طراحی شده اند، استفاده کند باید به یک برنامه‌نویس مراجعه کند.

توسعه و تنظیم دقیق یک استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های مبتنی بر منطق به راحتی قابل کپی و تست شدن هستند، از این رو تعداد زیادی از آن‌ها به صورت رایگان در اینترنت در دسترس معامله‌گران قرار دارند. چنانچه ایده‌ای جهت توسعه استراتژی معاملاتی خود ندارید، می‌توانید از این اکسپرت‌های رایگان استفاده کنید. برای دسترسی به الگوریتم‌های معاملاتی آماده می‌توان از Quantpedia استفاده نمود. Quantpedia یکی از منابعی است که مقالات و نتایج معاملاتی را برای روش‌های معاملاتی الگوریتمی منتشر نموده و در اختیار معامله‎گران قرار می‌دهد.

مرحله چهارم: آزمون استراتژی معاملاتی کدنویسی شده

زمانی که یک استراتژی معاملاتی توسط کدنویسی به یک اکسپرت تبدیل شد، قبل از آزمایش نباید از آن در سرمایه‌گذاری با پول واقعی استفاده نمود. منظور از آزمون استراتژی معاملاتی کدنویسی شده، اجرا نمودن استراتژی معاملاتی کدنویسی شده بر روی داده‌های قیمتی قدیمی است. با این آزمون عملکرد الگوریتم بر روی هزاران معامله بررسی می‌شود.

چنانچه مرحله آزمون بر روی داده‌های قدیمی سودآور باشد و نتایج با دامنه ریسک مثل حداکثر ریزش، نسبت پیروزی، ریسک از بین رفتن سرمایه بر روی حساب دمو مطابقت داشته باشد، در این صورت می‌توان از این اکسپرت در معاملات و سرمایه‌گذاری با پول واقعی استفاده نمود. البته حتما بایستی این را در نظر داشت که این الگوریتم باید بر روی صدها معامله مختلف آزموده شود.

نکته:

حتی اگر نتایج عملکرد استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های قدیمی در حساب دمو و در داده‌های آنلاین در حساب واقعی سودآور بود، باز هم معامله‌‌گر بایستی به صورت بصری آن را کنترل کند.

از آنجایی که دستورات استراتژی در دنیای واقعی تاثیر گذاشته و موجب تغییر شرایط می‌شوند بنابراین شرایط واقعی با شرایط آزمون حساب دمو متفاوت است.

تا زمانی که الگوریتم عملکرد خوبی دارد به صورت چشمی عملکرد آنرا رصد کنید.

مرحله پنجم: تعمیر و نگهداری مداوم

تا زمانی که عملکرد اکسپرت‌ها مناسب بودند، با ساختارشان کاری نداشته باشید. مداخله نمودن احساسات معامله‌گران در معاملات موجب کاهش سودشان می‌شود، در حالی که اکسپرت‌ها بدون دخیل نمودن احساسات به سود می‌رسند. حتما به عملکرد اکسپرت‌ها و بازار توجه کنید، در صورتی که سودآوری اکسپرت کاهش یافت، بهینه کردن تنظیمات آن را آغاز کنید.

جمع‌بندی

معامله الگوریتمی، به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن برای تسریع و بهینه نمودن معاملات از اکسپرت‌ها استفاده می‌کنند. اکسپرت‌ها استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران هستند که به صورت کدنویسی شده در آمده اند. برای کدنویسی استراتژی‌های معاملاتی بایستی مراحلی را پشت سر گذاشت. معامله‌گرانی که تصمیم به توسعه الگوریتم معاملاتی خود دارند باید محدودیت‌های زمانی، محدودیت‌های مالی خود و محدودیت‌های بازار را در نظر بگیرند. این محدودیت‌ها بر روی استراتژی معاملاتی تاثیر گذار خواهند بود.

در ادامه برای اینکه به راحتی بتوانید استراتژی خود را به صورت کدنویسی شده در آورید باید استراتژی معاملاتی خود را به قاعده‌ای مبتنی بر قانون تبدیل کنید و یا اینکه از یک اکسپرتی که قبلا طراحی شده استفاده نمایید.

قبل از استفاده از اکسپرت ها، استراتژی معاملاتی کدنویسی شده (اکسپرت ها) را با استفاده از داده‌های قدیمی در حساب دمو اجرا نموده و آن‌ها را تست کنید. اگر نتیجه آزمون سودآور و رضایت بخش بود، می‌توانید از آن به صورت واقعی و در سرمایه‌گذاری با پول واقعی استفاده نمایید. دایما اکسپرت و الگوریتم معاملاتی خود را مشاهده کنید و در صورت لزوم، تغییراتی را در تنظیمات الگوریتم اعمال کنید.

تا زمانی که اکسپرت ها عملکرد صحیحی دارند نیازی به ایجاد تغییرات در آن نخواهد بود.

ما در مهد سرمایه با یک تیم برنامه نویسی حرفه ای اماده ارائه خدماتی از جمله طراحی اکسپرت تخصصی و طراحی اندیکاتور تخصصی به شما عزیزان هستیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.