- امکان تعریف استراتژی معاملات شرطی به صورت گرافیکی بدون نیاز به برنامه‌نویسی
- امکان ویرایش کد استراتژی به منظور افزودن قابلیت‌ها
- ارتباط با APIهای مختلف شرکت‌های تأمین کننده از جمله داتکس و صحرا
- امکان برقراری شرط های مختلف
- بر اساس اطلاعات لحظه ای بازار شامل؛ قیمت، حجم، مظنه، زمان معامله
- بر اساس اطلاعات بنیادی سهم شامل؛ حجم مبنا، تعداد سهام و خریدار حقیقی / حقوقی
- بر اساس فراوانی های: لحظه ای یا فواصل زمانی تعریف شده
- بر اساس انواع معیار؛ قیمت پایانی، بهترین قیمت روز، درصد نسبت به قیمت قبلی، حجم معامله روز، حجم آخرین معامله، فاصله زمانی معاملات و … الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند
- پیاده سازی دستورالعمل های سازمان و شرکت بورس و فرابورس در خصوص فرآیند بازارگردانی شامل؛
- امکان معامله انواع اوراق فهرست شده و قابل معامله
- خرید و یا فروش همه و یا بخشی از سفارشات در صف
- خرید و یا فروش مقدار مشخص از یک سهم
- ارسال سفارشات در محدوده قیمتی و یا درصدی از آن در روز جاری
- کنترل حجم سفارشات انباشته
- کنترل تعداد و حجم سفارشات ارسالی به هسته
- نمایش عملکرد سیستم به صورت لحظه ای شامل؛
- تعداد معاملات به تفکیک خرید و فروش
- سود یا زمان معاملات در لحظه و تجمعی
- حجم معاملات به تفکیک خرید و فروش
- توزیع سود و زیان معاملات
- روند قیمت های معاملاتی، قیمت های پیشنهادی خرید و فروش
- میزان کارمزد معاملات انجام شده
- امکان تعریف و پیاده سازی انواع استراتژی های معاملاتی شامل؛
- انواع شاخص های تحلیل تکنیکال بر روی اطلاعات لحظه ای بازار
- استراتژی های کاربر تعریف
- امکان شبیه سازی و بک تست انواع استراتژی ها
- سیستم مدیریت ریسک به صورت لحظه ای
الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟
منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟
طبق مصوبه جدید سازمان بورس معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار تا اطلاع ثانوی تخلف محسوب می شود اما معاملات الگوریتمی چیست؟ در تعریف معاملات الگوریتمی در بورس به زبان ساده می توان گفت معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها. به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند. در ادامه درباره الگوریتم نویسی در بورس و مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس بیشتر توضیح خواهیم داد.
معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)
با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.
به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.
در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آنها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.
آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟
۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.
تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)
از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.
معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟
معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:
نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.
استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:
- باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
- باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آنها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
- ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
- فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن
مزایای معاملات الگوریتمی در بورس
- یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
- شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
- سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد نظر انجام دهند.
- دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
- معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
- همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
- معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
- معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
- در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
- امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
- عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری
انواع معاملات الگوریتمی در بورس
- الگوریتم های تهاجمی:
الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.
- الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:
مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku
- الگوریتم های انفعالی:
الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.
- الگوریتم های سفارشات در گردش
- الگوریتم‌های مانیتورینگ
- الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند
- الگوریتم های اثر محور
- الگوریتم های هزینه محور
- الگوریتم های فرصت طلبانه
معایب معاملات الگوریتمی در بورس
سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:
۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.
۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!
۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.
در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.
روند رشد معاملات الگوریتمی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی (ویرایش دوم)
تکنولوژی معاملات الگوریتمی
راهکارهای جدید در بازار سرمایه
معاملات الگوريتمی، يكي از راهكارهاي بسيار عالي براي عملياتي كردن ايده‌ها، روش‌ها و راهبردهاي معاملاتي است.
وجود فرصت‌های آربيتراژی ميان بازارها و ابزارهاي مالي، همواره يكي از جذابیت‌های بازارهاي مالي بوده است و فعالان بازار سرمايه همواره تلاش کرده‌اند كه از اين فرصت‌های آربيتراژي، سود بدون ريسك كسب كنند.
كاربرد ديگری كه در بازار سرمايه ايران براي تكنولوژي معاملات الگوريتمی قابل تصور است، به‌کارگیری آن در عمليات بازارگردانی است.
به‌موجب دستورالعمل بازارگردانی اوراق بهادار، بازارگردان موظف است به‌طور دائمي مظنه‌هاي خریدوفروش ورقه بهادار را در قالب سفارش‌های انباشته در دامنه مظنه محدود وارد سامانه معاملاتی كند و به‌محض انجام معاملات و كم شدن حجم سفارش انباشته، سفارش‌های جديدي را وارد سامانه معاملات نمايد.
سرعت عمل بازارگردان در تشخيص جهت بازار و تعيين مظنه‌های خریدوفروش برگ برنده وي در كسب سود از محل بازارگردانی است.
به‌خصوص در مورد اوراق قابل معامله در بازار بدهي كه قيمت آنها صرفاً تابع نرخ سود بدون ريسك و ساختار زماني نرخ سود است و قيمت آنها كمتر تابع قیمت‌های جهاني فلزات و محصولات نفتي و پتروشيمي است، الگوریتم‌های ساده‌اي نيز می‌توانند عمليات بازارگرداني را به‌صورت ماشيني و به بهترين نحو انجام دهند.
الگوریتم‌های ارائه شده در اين كتاب با كمك نرم‌افزارهای معاملات الگوريتمی معرفي شده، می‌توانند به توسعه عمليات بازارگرداني و نهایتاً افزايش نقدشوندگي اين اوراق در بازار كمك شايانی بنمايند.
پیشرفت های اخیر در حوزه سامانه های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر ، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهام مناسب ، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است.
شما هم متوجه شده اید که سرعت معاملات و نوسانات بازار بسیار بیشتر از قبل شده است و دیگر به راحتی نمی توان با تحلیل های دستی به منایج مطلوب رسید.
در کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی به مطالب زیر پرداخته می شود:
- معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آن
- پیشینه تاریخی و نحوه ی رشد معاملات الگوریتمی در دنیا
- الگوریتم های پرکاربرد و اجرایی از معاملات الگوریتمی
- آشنایی با HFT (بیش از یک میلیارد معامله در ثانیه)
- معرفی ۸ ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار
- ساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در ۹ گام
- انواع روش های مدیریت ریسک و سرمایه
- نحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استاندارد
- آموزش برنامه نویسی یک سیستم معاملات هوشمند
- آموزش فیلتر نویسی در سایت بورس تهران الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند
- معرفی زیرساخت ارائه شده بازار گردانی الگوریتمی در بازار بورس تهران
فصل اول - معرفی معاملات الگوریتمی
فصل دوم - هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم
فصل سوم- معرفی انواع معاملات الگوریتمی
فصل چهارم - معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
فصل پنجم - استراتژی های معاملاتی
فصل ششم : مدیریت ریسک و سرمایه
فصل هفتم : برنامه نویسی سیستم های معاملاتی
فصل هشتم - آینده معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی ، غلبه بر خطای انسانی
معاملات در بازارهای سرمایه سراسر دنیا از ابتدای شکل‌گیری تا چند سال گذشته، به شکل حضوری و سنتی انجام می‌شد. اما زمانی که بازارهای سرمایه نیز به اندازه سایر بازارها مورد اقبال مردم قرار گرفتند، ادامه کار به صورت سنتی با مشکل مواجه شد. در این زمان بود که تکنولوژی به کمک این بازار شتافت و افراد را از حضور در محل بورس‌ها بی‌نیاز کرد. امور مربوط به ثبت‌نام و دریافت کد معاملاتی، انجام معاملات، انتشار اخبار و وقایع مرتبط با بورس و … از جمله مواردی بود که به صورت آنلاین درآمد. اما افزایش اندازه بازار سرمایه، ورود شرکت‌های بیشتر به بورس، ابداع ابزارهای معاملاتی جدید، افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و …، موجب شد که تنها آنلاین بودن این موارد کفایت نکند و تکنولوژی‌های جدیدتری نیز نیاز باشد. بنابراین مانند هر حوزه دیگری، هوش‌مصنوعی و زیرمجموعه آن، یعنی الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا معاملات الگوریتمی در خدمت بازار سرمایه قرار گرفتند.
هوش مصنوعی در خدمت معاملات
هوش مصنوعی در مقابل هوش طبیعی انسان‌ها قرار می‌گیرد و به هوشمندی ابزارهای تکنولوژیک اطلاق می‌شود. سامانه‌های مجهز به هوش مصنوعی، واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی دارند. این سیستم‌ها قابلیت درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای فکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را دارند. در این راستا، الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا معاملات الگوریتمی که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، یک مدل ریاضی بر اساس داده‌های نمونه هستند که به منظور پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی آشکار، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
الگوریتم، مجموعه‌ای از دستورالعمل است که به ترتیب خاصی اجرا می‌شود و به صورت گام‌به‌گام مسئله‌ای را حل می‌کند. معاملات الگوریتم در بستر بازار سرمایه، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. معاملات الگوریتمی به زبان ساده، هر نوع معامله خودکار پربسامد یا کم بسامد هستند که در یک پیوستار ساده تا پیچیده قرار می‌گیرند.
در یک نمونه ساده، معامله الگوریتمی می‌تواند در قالب حد سود و ضرر انجام شود؛ یعنی با رسیدن قیمت به یک حد تعریف شده، دستور الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند خرید یا فروش به صورت خودکار صادر می‌شود. اما در سوی پیچیده‌تر، یک الگوریتم معاملاتی بدون دخالت انسان، تمام نمادها را به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال بررسی و ارزیابی می‌کند. سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه مناسب و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را انجام می‌دهد که به این حالت سیستم تمام خودکار گفته می‌شود. آنچه در معاملات الگوریتمی اهمیت دارد، مزایای کامپیوتر نسبت به انسان است. با وجود سرعت تحلیل و سرعت اجرای دستورات بالا، تصمیم‌گیری سریع، عدم خستگی، عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی، در آینده نزدیک معاملات سنتی جایگاهی در بازار سرمایه نخواهند داشت.
مراحل عملکرد معاملات الگوریتمی
معامله‌گری فرایندی است که به دانش و اطلاعات اولیه برای انتخاب محصول، ورود به موقعیت معاملاتی، مدیریت معاملات باز و مدیریت ریسک و سرمایه نیاز دارد. در معاملات الگوریتمی می‌توان به کمک یک نرم‌افزار معاملات الگوریتمی معتبر یا یک ربات معامله‌گر، این موارد را انجام داد. الگوریتم‌ها بر اساس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و توسط برنامه‌های کامپیوتری طراحی می‌شوند. طی این فرایند یک نرم‌افزار یا ربات معامله‌گر ساخته می‌شود که به معاملات و سفارشات دسترسی دارد و آنها را براساس الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده به صورت خودکار مدیریت می‌کند.
مانند هر روش تکنولوژیک دیگری، نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های آنها وابسته است که موارد زیر را در بر می‌گیرد:
مطابقت دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها که فرمت اطلاعات موجود در بازار را به فرمت سیستم در اختیار معامله‌گر تبدیل می‌کند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی(API) که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر می‌گذارد، انجام می‌شود.
موتور پیشرفته پردازش که مغز متفکر الگوریتم معاملاتی است. در این مرحله الگوریتم برنامه‌ریزی شده بر اساس استراتژی تعریف شده‌اش شرایط را پردازش می‌کند، محاسبات آماری و مقایسه داده‌های تاریخی لازم را انجام می‌دهد و در نهایت تصمیم به سفارش‌گیری می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند.
در مرحله بعد سفارش‌ها توسط الگوریتم به بازار سرمایه ارسال می‌شوند، اما زمانی این مرحله اجرا می‌شود که زبان الگوریتم بر اساس زبان مبنای بازار سرمایه کد نویسی شده و قابل درک باشد.
مزایای معاملات الگوریتمی
صرفه‌جویی در زمان:
فعالان بازار سرمایه به صورت روزانه یا ماهانه وقت زیادی را جهت رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب صرف می‌کنند. با گسترش بازار بورس و افزایش تعداد نمادهای بورسی، رصد همزمان نمادهای بسیار زیاد بورسی، کاری بسیار دشوار است که یک نفر تنهایی قادر به انجام دقیق آن نیست. الگوریتم‌ها تمام نمادهای بازار را زیر نظر دارند، بررسی و تحلیل می‌کنند تا به محض صدور سیگنال مناسب سفارش‌گذاری را انجام دهند.
کنترل احساسات در مدیریت معاملات:
بسیاری از خطاهای معاملاتی فعالان بازار به علت ناتوانی در مدیریت هیجانات اتفاق میافتد. معاملات الگوریتمی به معامله‌گر کمک می‌کند که تصمیمات احساسی اتخاذ نکرده و به استراتژی خود پایبند باشد که این امر در بازار ایران به شدت مورد نیاز است.
افزایش سرعت معاملات:
معامله‌گران حرفه‌ای معمولا این تجربه را دارند که شانس ورود به یک موقعیت ایده‌آل سرمایه‌گذاری را به سرعت از دست بدهند. گاهی نیز نتوانسته‌اند از یک موقعیت به موقع خارج شوند و دچار زیان شده‌اند. از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی سرعت ورود و خروج از معاملات است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی تاخیر در ثبت سفارش جلوگیری کند.
بررسی استراتژی‌های معاملاتی:
با استفاده از الگو تریدینگ، به‌سرعت می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را در گذشته بررسی کنید و برای استفاده مجدد از آن تصمیم بگیرید.
بهینه‌سازی استراتژی برای هر محصول به‌تنهایی:
شما می‌توانید پارامترهای ورودی مسئله خود را برای هر محصول بررسی و بهترین آنها را برای معاملات خود انتخاب کنید.
روش حل سیستمی مسائل به صورت حرفه‌ای:
یکی از سخت‌ترین و مهمترین مسائل معامله‌گری، مدیریت ریسک و سرمایه است. شاید جزییات آن سخت نباشد، اما اجرای آن سخت است و تفاوت اصلی یک معامله‌گر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای نیز در اجرای دقیق همین موارد مشخص می‌شود. با استفاده از معاملات الگوریتمی، می‌توانید اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه را به کامپیوتر بسپارید.
جایگاه معاملات الگوریتمی در ایران
با توسعه پیشرفت‌های تکنولوژیک در حوزه برنامه‌های معاملاتی و بازارهای مالی، معاملات الگوریتمی مورد اقبال و پذیرش بورس‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است. این روش در طول یک دهه گذشته در بازارهای توسعه‌یافته رایج‌ترین شیوه معاملاتی بوده و در کشورهای در حال توسعه نیز به سرعت در حال گسترش است. به طوریکه بیش از ۸۵ درصد از کل معاملات بازار سرمایه آمریکا با استفاده از معاملات الگوریتمی انجام می‌شود. معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار در ایران نیز چند وقتی است که به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کند. هرچند این معاملات هنوز جایگاه اصلی خود را در بازار پیدا نکرده است، اما راه گریزی از پذیرش این ابزار وجود ندارد و می‌تواند پیش‌بینی کرد که تا چند سال آینده، بیش از ۵۰ درصد معاملات تبدیل به معاملات الگوریتمی شود که نیازهای جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند. در این راستا، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان، نرم‌افزار معاملات الگوریتمی خود را با نام تجاری سامانه بازارگردانی خودکار آیکو را جهت انجام تولید کرده است. آیکو امکان انجام عملیات بازارگردانی را برای نهادهای مالی مانند شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری‌ها و سایر بازارگردان‌ها فراهم می سازد.
ویژگیها و قابلیت ها :
- امکان تعریف استراتژی معاملات شرطی به صورت گرافیکی بدون نیاز به برنامه‌نویسی
- امکان ویرایش کد استراتژی به منظور افزودن قابلیت‌ها
- ارتباط با APIهای مختلف شرکت‌های تأمین کننده از جمله داتکس و صحرا
- امکان برقراری شرط های مختلف
- بر اساس اطلاعات لحظه ای بازار شامل؛ قیمت، حجم، مظنه، زمان معامله
- بر اساس اطلاعات بنیادی سهم شامل؛ حجم مبنا، تعداد سهام و خریدار حقیقی / حقوقی
- بر اساس فراوانی های: لحظه ای یا فواصل زمانی تعریف شده
- بر اساس انواع معیار؛ قیمت پایانی، بهترین قیمت روز، درصد نسبت به قیمت قبلی، حجم معامله روز، حجم آخرین معامله، فاصله زمانی معاملات و …
- پیاده سازی دستورالعمل های سازمان و شرکت بورس و فرابورس در خصوص فرآیند بازارگردانی شامل؛
- امکان معامله انواع اوراق فهرست شده و قابل معامله
- خرید و یا فروش همه و یا بخشی از سفارشات در صف
- خرید و یا فروش مقدار مشخص از یک سهم
- ارسال سفارشات در محدوده قیمتی و یا درصدی از آن در روز جاری
- کنترل حجم سفارشات انباشته
- کنترل تعداد و حجم سفارشات ارسالی به هسته
- نمایش عملکرد سیستم به صورت لحظه ای شامل؛
- تعداد معاملات به تفکیک خرید و فروش
- سود یا زمان معاملات در لحظه و تجمعی
- حجم معاملات به تفکیک خرید و فروش
- توزیع سود و زیان معاملات
- روند قیمت های معاملاتی، قیمت های پیشنهادی خرید و فروش
- میزان کارمزد معاملات انجام شده
- امکان تعریف و پیاده سازی انواع استراتژی های معاملاتی شامل؛
- انواع شاخص های تحلیل تکنیکال بر روی اطلاعات لحظه ای بازار
- استراتژی های کاربر تعریف
- امکان شبیه سازی و بک تست انواع استراتژی ها
- سیستم مدیریت ریسک به صورت لحظه ای
حمایت هوشمند از بازار سرمایه توسط معاملات الگوریتمی / تنها 2 درصد از حجم معاملات چقدر روی بازار تاثیر دارد!؟
امید موسوی، موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید؛ شرکت دانش بنیان تحلیلگر امید به عنوان یکی از شرکت‌های معاملات الگوریتمی بازار سرمایه، بر خود واجب می‌داند تا با ارایه اطلاعات دقیق و شفاف جهت تنویر افکار عمومی و اطمینان خاطر سهامداران مبنی بر اراده حمایت جدی از بورس از سوی اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه، موجبات رفع ابهامات احتمالی که به هر ترتیبی موجب ایجاد فضای منفی و نگرانی سهامداران می شود را فراهم کند.
مشتریان تحلیلگر امید از طریق صندوق‌های تحت مدیریت یا از محل سهام خزانه یا سهامدار عمده طی دوره زمانی مذکور نسبت به بازارگردانی و حمایت شرکت‌های مختلف بورسی و فرابورسی در اندازه‌های مختلف به‌لحاظ ارزش بازار اقدام کرده است. ارزش بازار مجموع این سهام فقط در یکی از صندوق‌های بازارگردانی مرتبط با هلدینگ خلیج فارس، بالغ بر 620 هزار میلیارد تومان است که بیش از ده درصد از ارزش بازار بورس است. شایان ذکر است که مدیران این هلدینگ، با ذکاوت تمام، همواره به هر شکلی در این مدت فقط و فقط رویکرد حمایتی داشته‌اند و از انواع ابزارها و الگوریتم‌های این مجموعه برای حمایت بهتر بازار بهره برده‌اند.
رویکرد شرکت تحلیلگر امید بعنوان پیشرو در تکنولوژی معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران، همواره حمایت از بازار و تعمیق آن بوده است و در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی قدم برداشته است. مثالی از این اقدامات می‌تواند جلسات متعدد با مدیران سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در این مدت باشد که در دوران اصلاح بازار به صورت همه جانبه و با حداکثر توان از تمامی الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی و حمایت از بازار استفاده کرده‌اند. گواه این ادعا این است که در بازارهای منفی اخیر، که درجه نقدشوندگی به شدت افت کرده بود، الگوریتم‌های حمایتی بازارگردان‌ها فعال بوده و حجم خرید آنها بیشتر از فروش بوده است؛ برای مثال 18 شهریور که اکثر نمادها در صف فروش بودند و حجم معاملات کمتر از 2000 میلیارد تومان بود، الگوریتم‌های معاملاتی بیش از 2 درصد معاملات را به عهده داشتند؛ گفتنی است که نماد پارس با استفاده از بازار گردانی الگوریتمی، بر خلاف روند منفی بازار، حجم معاملات خود را افزایش داده و قابلیت نقدشوندگی خود را در مقایسه با دیگر نماد ها حفظ کرده است.
درصد معاملات الگوریتمی در یک نماد به ارزش بازار بالای 100 هزار میلیارد تومان (پارس)
در بازار بورس نزدیک به 500 شرکت مجوز بازارگردانی روی سهام را دارند و مقالات متعددی از جمله مقاله وکتارمن در سال 2007 به سادگی اثبات می‌کنند که بازارگردانی الگوریتمی از ایجاد شوک‌ها و تنش‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند. در تمامی بازارهای برتر بورس دنیا حداقل یک بازارگردان الگوریتمی روی هر سهم فعال است. عجیب است که برخی از فعالان بازار سرمایه، الگوریتم را باعث منفی شدن بازار می‌دانند. خوشبختانه شرکت‌های بورس و فرابورس بازارگردانی را از هفته پیش برای تمامی سهام بازار سرمایه الزامی کردند و این قدم بزرگی برای کنترل هیجان‌های مثبت و منفی بازار است.
ایجاد بازاری منصفانه و پیوسته مهمترین وظیفه یک الگوریتم معاملاتی در عملیات بازارگردانی است که در این زمینه این شرکت الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند ادعا می‌کند الگوریتم‌های منحصر بفردی را در اختیار دارد. این الگوریتم‌ها این امکان را به ناشر یا سهامدار عمده می‌دهد که با منابع محدود، اثر چندین برابری در نقدشوندگی سهام و کنترل هیجانات داشته باشد. برای مثال در یکی از سهم‌ها با منابع 50 میلیارد ریالی در یک ماه گذشته، این الگوریتم بیش از 30 میلیارد تومان خرید داشته است.
برخی از نتایج بکارگیری معاملات الگوریتمی برای سهامداران خرد به شرح ذیل است:
- هزینه کمتر معاملاتی برای سرمایه‌گذاران
- بهبود فرآیند‌های کشف قیمت و قیمت‌گذاری
- افزایش حجم معاملاتی و نقدشوندگی
- نوسان پذیری کمتر
- افزایش عمق بازار
- روند منطقی حرکت سهم و عدم دستکاری در قیمت به سادگی
- حداقل شدن تاخیر در اجرای سفارشات
تحلیلگر امید، اولین شرکتی است که در بازار سرمایه ایران مجوز بازارگردانی الگوریتمی را از سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌ها و نهادهای مختلف مالی اخذ کرده است؛ در نتیجه تمام سفارشاتی که از طریق الگوریتم‌های امید به هسته معاملات ارسال الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند می‌شود از جانب سازمان محترم بورس، رصد و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، تذکر داده می‌شود. ممکن است بعضی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز از الگوریتم‌ها استفاده کنند که ممکن است ریسک‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد کنند.
در پایان با توجه به نقش پررنگی که اینگونه معاملات در نقدشوندگی و روان بودن بازار ایفا می‌کنند، انتظار می‌رود تحلیلگران و اساتید بازار سرمایه در راستای فرهنگ‌سازی و آگاهی بیشتر مردم بیش از پیش قدم بردارند. این شرکت به صورت جدی آماده است که ابزارها و الگوریتم‌های خود را در اختیار صندوق‌ها، نهادهای مالی و ناشران جهت بازارگردانی هوشمند سهام قرار دهد و قطعا افزایش نقدشوندگی و کاهش هیجان سهام را پس از راه‌اندازی تضمین می‌کند.
معاملات الگوریتمی، سیگنال ورود بازار سرمایه به اقتصاد هوشمند
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس از برگزاری دومین رقابت معاملات الگوریتمی خبر داد و گفت: امروز زیست اقتصاد جهانی به فن آوری های نوین وابسته است و بازار سرمایه نیز از این امر مستثنی نیست؛ باید بپذیریم با افزایش لحظه ای نقش آی تی در اقتصاد، توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه به خلق مستمر ابزارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات وابسته است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، یاسر فلاح با اشاره به اینکه دومین دوره از سلسله رقابت های معاملات الگوریتمی بیست و هشتم دی تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود گفت: در حال حاضر یکی از بحث های مهم بین المللی، اقتصاد هوشمند با ساختار مبتنی بر فن اوری اطلاعات است و معاملات در بازاهای مالی دنیا نیز با عبور از الگوهای سنتی به سمت ابزارهای آی تی محور حرکت کرده است. فرآیند داد و ستد در بازار سرمایه تغییرات قابل توجهی داشته و اکنون به واسطه سیستم های الکترونیکی پیچیده، ابزارهای ساده و نمودارهای کاغذی جای خود را به الگوهای تماما الکترونیکی داده است.
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، با اشاره به اینکه یکی از مصادیق بارز اقتصاد هوشمند، معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه است، افزود: معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از ماشین به جای انسان، در خرید و فروش سهام است. در این نوع داد و ستد، سیستم با استفاده از داده ها و الگوها، زمانبندی، قیمت و حجم سفارشات را ثبت می کند.
فلاح با بیان اینکه بهره گیری از معاملات الگوریتمی به اتخاذ دقیق استراتژی های معاملاتی ختم می شود، ادامه داد: معاملات الگوریتمی به عنوان ابزار اتوماتیک خلق ثروت در بازار سرمایه، نقش شایعات را کمرنگ می کند و سدی در مقابل اغوای قیمتی است. در معاملات الگوریتمی، دانش مالی و فناوری اطلاعات ترکیب می‌شود و الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی به کمک معامله‌گران می‌آیند تا بتوانند بازدهی بهتری در بازار سرمایه کسب کنند.
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ضمن اشاره به اینکه این نوع معاملات الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند حلقه پیوند دانشگاهیان و نخبگان به بازارهای مالی است، گفت: برنامه‌های رایانه‌ای تا حدود زیادی از خطاها دور هستند و بنابراین یکی از مهمترین مزایای این نوع از معاملات کاهش خطاهای انسانی است.
فلاح معاملات الگوریتمی را گامی به سوی تقویت بازار “تحلیل محور” دانست و عنوان کرد: با افزایش معاملات الگوریتمی الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند دیگر شاهد پدیده هایی همچون صف نشینی، تقلید، سیگنال فروشی و تک سهم شدن افراد نخواهیم بود. معاملات الگوریتمی به اصلاح قیمت‌گذاری، افزایش نقدشوندگی و حجم و رشد داد و ستد در بازارسرمایه کمک می کند.
وی ادامه داد: البته قرار نیست در معاملات الگوریتمی سیستم به طور کامل جایگزین انسان شود بلکه داد و ستد همچنان “انسان محور” است اما با سرعت بسیار بالاتری انجام خواهد شد. اتفاقا معاملات الگوریتمی برای نخبگان و فعالان حوزه رایانه و آی تی فضای اشتغال جدید ایجاد می کند. از طرفی، با گسترش این نوع معاملات مشاغل جدید و شرکت های استارتاپی و دانش بنیان متولد خواهند شد که کار تخصصی آنها تولید الگوریتم برای بازار سرمایه است.
فلاح افزود: معاملات الگوریتمی در دنیا یکی از روش های اصلی معاملات بورسی است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این شیوه برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و به صورت میانگین ۶۰ درصد معاملات بازارهای سرمایه در الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند کشورهای توسعه یافته به روش معاملات الگوریتمی انجام می شود.
رییس کمیته اجرایی دومین رقابت معاملات الگوریتمی ادامه داد: ادبیات معاملات الگوریتمی از دو سال پیش وارد فضای بازار سرمایه ایران شد و با حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر توسعه آن به سرعت طی شد. با این حال به رغم فراهم شدن بسترهای لازم این نوع معاملات در بازار سرمایه کشور، فرهنگ سازی در این زمینه امری ضروری است.
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ادامه داد: افزایش ضریب نفوذ ابزارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات همچون معاملات الگوریتمی تنها از طریق آموزش و فرهنگ سازی امکان پذیر است. به الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند همین منظور “مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه” با مشارکت شرکت اطلاع رسلانی و خدمات بورس و با همکاری بخش های مختلف سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی، طراحی شد و امیدواریم با برپایی این مسابقه ضمن توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و بسط مفاهیم مالی، شاهد افزایش سهم معاملات الگوریتمی در بازار باشیم.
وی ادامه داد: برگزاری رقابت معاملات الگوریتمی، پیام روشن ورود هوش مصنوعی و نرم افزارهای رایانه ای به بازار مالی کشور است و در روزهای نه چندان دور فارغ التحصیلان رشته آمار، فیزیک کوانتوم، کامپیوتر، ریاضی، برق و کنترل در کنار متخصصین مالی و اقتصادی، عمق بازار سرمایه را افزایش خواهند داد.
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس در پایان تاکید کرد: اگر چه حجم معاملات الگوریتمی بازار ما فاصله بسیاری با بازارهای مالی پیشرفته دارد ولی در آستانه شروع یک جهش بزرگ و تغییر بنیادی ماهیت معاملات بازار سرمایه ایران قرار داریم.
دیدگاه شما