نحوه اجرای فیلتر Moving Average

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

فیلترنویسی در ارز دیجیتال | گام به گام

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال محلی مناسب برای درآمد زایی می‌باشد. راه‌های درآمد زایی از بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد می‌باشد و همچنین تکنیک‌های وجود دارد که شما را نسبت به سایر سرمایه‌‎گذار برتر جلوه می‌دهد. یکی از این روش‌ها، فیلترنویسی در ارز دیجیتال می‌باشد که شما با استفاده از این ویژگی می‌توانید ارزهای دیجیتالی که روندی صعودی دارند را شناسایی کنید. فیلترنویسی در ارز دیجیتال نیاز به کد نویسی ندارد و تنها با اعمال کردن یک سری ابزارهای موجود در سایت تریدینگ ویو ارز دیجیتال، قادر به فیلترنویسی در ارز دیجیتال می‌باشید. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده آشنا کنیم و شما را یک قدم به کسب درآمد آسان از بازار ارزهای دیجیتال نزدیک‌تر کنیم.

فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست؟

پیش از شروع آموزش فیلترنویسی در ارز دیجیتال، بهتر است بدانیم که فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست. فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده به این معنا می‌باشد که شما قسمت‌های مختلف یک مجموعه را از هم تفکیک می‌کنید. این موضوع در ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند که ارزهایی که رو به رشد می‌باشند و رشدی صعودی دارند را شناسایی کنید. فیلترنویسی در ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهای خاصی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، انجام می‌شود. به طور کلی فیلتر نویسی ارز دیجیتال به این معنا است که شما از طریق ابزارها، معاملات را بررسی می‌کنید تا شرایط سوددهی بیشتری را برای ما به همراه داشته باشد.

با استفاده از فیلتر نویسی شروط خود را برای کسب سود مشخص می‌کنیم و خروجی فیلتر شما دقیقاً طبق شرایط ذکر شده شما خواهد بود. در این مقاله قصد داریم در دو مرحله به آموزش فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده بپردازیم که در وهله آموزش ابتدایی و در بخش دوم آموزش پیشرفته را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. شما می‌توانید صرافی‌های متعددی را به سایت تریدینگ ویو متصل کنید که یکی از آن‌ها صرافی هات بیت می‌باشد. برای آشنایی با این صرافی می‌توانید مقاله آموزش کامل صرافی هات بیت را مطالعه کنید.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال : آموزش 2 فیلتر ساده

بهترین جا برای شروع فیلتر نویسی، فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو می‌باشد. شما در ابتدا باید وارد وبسایت TradingView.com شوید و از منو یا تب بالایی این سایت همانند تصویر زیر به بخش Product==>Screeners==>Crypto بروید. این را بدانید که برای فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو نیازی به کد نویسی ندارید و تنها با استفاده از ابزارهای موجود در این وبسایت فیلتر نویسی کنید.

صرافی بایننس یکی از معروف‌ترین صرافی‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این صرافی در بین ایرانیان بسیار معروف می‌باشد و تقریباً نزدیک به 80 درصد ایرانیان از این صرافی برای ترید کردن استفاده می‌کنند. از این رو بهتر است که ما نیز از صرافی بایننس برای فیلترنویسی ارز دیجیتال استفاده کنیم. پس از وارد شدن به بخش Screeners بر روی گزینه Filter که در سمت راست تصویر قرار دارد کلیک کنید. در بخش جستوجو عبارت Exchange را سرچ کنید و سپس بر روی All کلیک کنید و از آنجا صرافی بایننس را همانند تصویر زیر انتخاب کنید.

نحوه نوشتن فیلتر با استفاده از اندیکتاتور MACD

برای استفاده از اندیکتاتور MACD در بخش فیلتر عبارت MACD را سرچ کنید. اندیکتاتور MACD به این صورت کار می‌کند که خط مکدی، نحوه اجرای فیلتر Moving Average خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند که در این جا MACD Level را به عنوان خط مکدی و MACD Signal را به عنوان خط سیگنال داریم. در تصویر زیر این بخش‌ها برای شما عزیزان هایلایت شده است تا به راحتی متوجه این دو موضوع شوید.

کاری به بخش دوم یعنی MACD Signal نداشته باشید و بر روی Below مربوط به MACD Level کلیک کنید. منویی برای شما ظاهر می‌شود و از آنجا گزینه Crosses Up را از بین گزینه‌های موجود انتخاب نمایید. سپس بر روی Value کلیک کنید و از آنجا MACD Signal انتخاب نمایید. با انجام این کار شما فیلتری نوشیتید که هر گاه خط مکدی به سمت بالا سیگنال خط را قطع کند پیغامی برای شما ارسال شود.

نحوه چک کردن خروجی فیلتر

چک کردن خروجی فیلتر برای این است که بفهیم، فیلتری که نوشته شده است درست کار می‌کند یا خیر. برای چک کردن فیلتر نوشته شده، Chart را از بخش Product انتخاب کنید و در صفحه جدید جفت ارز دیجیتال EGLD/BTC را انتخاب کنید. سپس در صفحه جدید بر روی Indicators کلیک کنید و در آنجا عبارت MACD را جستوجو کنید.

نمایش نمودار را به حالت روزانه در بیاورید و سپس بر روی نمودار زوک کنید. خط آبی رنگ نشان دهنده خط مکدی و خط نارنجی رنگ بیانگر خط سیگنال می‌باشد. فیلتری که ما نوشتیم قرار بود که خط سیگنال خط مکدی را به سمت بالا قطع کند که همانند تصویر این اتفاق رخ داده است. از این رو فیلتر ما به درستی در حال اجرا می‌باشد.

فیلتر Stochastic

برای اعمال این فیلتر مجدداً وارد بخش Filters شوید و بر روی گزینه Reset All کلیک کنید. صرافی بایننس را انتخاب کنید و در ادامه می‌خواهیم فیلتری اعمال کنیم که خط %K، خط %D را به سمت بالا قطع کند. برای این کار عبارت Stochastic را جستوجو کنید و همانند تصویر زیر عبارت Crosses up که به معنای تقاطع به سمت بالا می‌باشد را قسمت اول و عبارت Stochastic %D را در بخش Value انتخاب نمایید. در این اندیکتاتور خط %K، خط %D را به سمت بالا قطع خواهد کرد، برای این که چک کنید این فیلتر درست کار می‌کند، همان مراحل قبل را از سر بگیرید.

به این نکته توجه کنید که اگر خط K، خط D را قطع کند، به معنای اعلام زمان خرید نمی‌باشد و فقط یک هشدار است که با توجه به منطق خود دست به خرید بزنید. فیلترها بیشتر به منظور آگاه کردن شما از وضعیت ارزهای دیجیتال می‌باشد، نه به معنای خرید 100 درصدی.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال : استراتژی MPM

در این بخش از فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو قصد داریم شما را با نحوه فیلترنویسی بر روی ارزهای دیجیتالی که از استراتژی MPM تبعیت می‌کنند، آشنا می‌کنیم. Moving Average مخفف حرف اول MPM می‌باشد که شما در این حالت می‌توانید از دو متجرک حسابی 10 و 50 روزه استفاده کنید. این استراتژی به این صورت کار می‌کند که اگر متحرک 10 روزه، متحرک 50 روزه را قطع کند، پیغامی جهت خرید برای شما ارسال می‌شود. Parabolic SAR مخفف حرف دوم MPM می‌باشد که نشان دهنده روند صعودی می‌باشد، وقتی که کلوز در بالای اندیکتاتور Parabolic SAR قرار گیرد.

حرف M که در آخر MPM قرار دارد مخفف اندیکتاتور مکدی می‌باشد که اگر خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد پیغامی برای شما در جهت صعودی بودن روند ارسال می‌شود. از این رو با استفاده از استراتژی MPM شما از 3 اندیکتاتور مختلف برای شناسایی ارزهای دیجیتالی که روندی صعودی خواهند گرفت، استفاده می‌کنید. در ادامه مقاله فیلترنویسی در ارز دیجیتال نحوه اعمال کردن این استراتژی را به شما آموزش می‌دهیم.

استراتژی MPM

همانند مراحل قبل شما باید وارد بخش Filters شوید و صرافی بایننس را انتخاب نمایید. پس از این که صرافی بایننس را انتخاب کردید، عبارت SMA را جستوجو کنید تا شرط میانگین متحرک 10 روزه و 50 روزه را اعمال کنید. سپس در بخش اول عبارت Crosses Up را وارد کنید و در بخش Value عبارت Simple Moving Average(50) را وارد کنید. با این کار شما اعلانی برای خود ایجاد کردید که اگر خط مربوط به منحرک 10 روزه، حط متحرک 50 روزه را به سمت بالا قطع کند، هشداری برای شما نمایش داده شود. حال عبارت Parabolic SAR را جستوجو کنید و در بخش اول Below و در بخش دوم عبارت Last را وارد نمایید.

برای اعمال کردن خط مکدی نیز، عبارت MACD Level را وارد کنید و در بخش اول Above را قرار دهید و در بخش دوم MACD Signal را وارد کنید. پس از این که این فیلتر اعمال گردید، ارزهای معدودی باقی می‌مانند. این ارزهای دیجیتال تنها جفت ارزهای می‌باشند که از این استراتژی تبعیت می‌کنند.

بررسی فیلتر استراتژی MPM

برای چک کردن درستی این فیلتر جفت ارز SSV/BTC را انتخاب می‌کنیم و وارد بخش نمودار این جفت ارز می‌شویم. پس از ورود بر روی گزینه Indicators کلیک کنید و از آنجا عبارت MA را در قسمت سرچ، جستوجو کنید تا میانگین متحرک 10 روزه را به نمودار اضافه کنید. برای اینکه بتوانید این نمودار را از سایر نمودارهای دیگر تشخیص دهید، می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات آن رنگ آن را به دلخواه همانند تصویر زیر تغییر دهید. توجه داشته باشید که Length آن برابر با مقدار 10 باشد تا میانگین متحرک 10 روزه برای شما فعال شود.

میانگین متحرک 50 روزه هم به همین صورت می‌توانید به نمودار اضافه کنید. برای اضافه کردن آن همان مراحل قبل را انجام دهید با این تفاوت که در کادر مقابل length عبارت 50 را وارد نمایید تا میانگین متحرک 50 روزه برای شما فعال شود.

در بخش دوم شما باید Parabolic SAR را به نمودار از بخش Indicators اضافه کنید.همانند تصویر زیر حالا شما 3 اندیکتاتور را به نمودار خود اضافه کرده‌اید، همانطور که مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک 10 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را قطع نکرده است. اما ارزش ارز دیجیتال مورد نظر نحوه اجرای فیلتر Moving Average کمتر از Parabolic SAR می‌باشد که نشان دهنده نزولی بودن روند قیمتی است.

پس از اعمال اندیکتاتور مکدی مشاهده می‌کنید که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد که نشان دهنده درست اعمال شدن این فیلتر می‌باشد.

حتما به این نکته توجه داشته باشید که این استراتژی شما را به سود 100 درصدی سوق نمی‌دهد و فقط احتمال سود کردن شما را بیشتر می‌کند.

جمع بندی

ارزهای دیجیتال همانطور که می‌دانید یکی از بزرگترین بازارهای مالی را به خود اختصاص داده است. درآمد زایی از این بازار نیازمند دانش و اطلاعاتی است که در همه جا آن‌ها را پیدا نخواهید کرد و گاهاً نیازمند استفاده از تجربیات دیگران هستید. اما با استفاده از فیلترنویسی در ارز دیجیتال شما به راحتی می‌توانید روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال را شناسایی کنید و اقدام به خرید و فروش آن‌ها کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که شما می‌توانید همه این مسائلی که در بالا به آن پرداخته شد را به صورت حرفه‌ای در دوره آموزش ارز دیجیتال پیشرفته محمد فاموریان مشاهده کنید. ما در این مقاله سعی بر این داشتیم که به سوال فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست پاسخ دهیم و همچنین به آموزش فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو بپردازیم. امیدواریم که این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

این نوشته در آموزش ارزهای دیجیتال، آموزش معامله‌گری و ترید، تحلیل تکنیکال ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار نحوه اجرای فیلتر Moving Average گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، نحوه اجرای فیلتر Moving Average مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

فیلتر میانگین متحرک در بورس

کد فیلتر میانگین متحرک (Moving Average) برای بورس که سهم هایی که در بالای خط میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد را نشان می دهد البته عدد ۲۶ به دلخواه قابل تغییر است.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته).

هم اکنون یک فیلتر بورسی آماده کرده ایم که در سایت دیده بان بازار TSETMC قابل استفاده است و به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد و کلاسیک در بازارهای مالی است که از سال ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون استراتژی ها و روش های متنوعی بر پایه این ابزار کاربردی و کارآمد، توسعه داده شده است. بسیاری از معامله گران و تحلیل گران برای افزایش دقت خود و کاهش خطا از چند میانگین متحرک با تنظیمات مختلف برای تصمیم گیری استفاده می نمایند.

اهمیت میانگین متحرک به قدری زیاد است که منشا و پایه ایجاد و توسعه اندیکاتورهای مختلف دیگر نیز محسوب می شود. پس از بیان مفهوم میانگین متحرک، انواع آن توضیح داده شده و سپس به ویژگی ها، کاربردها و استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین متحرک پرداخته می شود. در انتها نیز اندیکاتورهای مشتق شده از میانگین متحرک شرح و بسط داده می شوند.

رقابت در کسب سود در بازارهای جذاب مالی و سرمایه گذاری نیازمند مسلح شدن به ابزارهایی برای حفاظت و رشد سرمایه فرد است. بدون استفاده از ابزارهای علمی و عملی تحلیل و بررسی در بازارهای مالی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص با توجه به نوسانات بزرگ بازارها، بسیار زیاد است و ورود به این مقوله را بدون تسلط به ابزارهای مناسب تحلیلی بیشتر شبیه انجام بازی قمار می کند و در واقع سرمایه گذاری محسوب نمی شود.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال | گام به گام

همانطور که می‌دانید بازار ارزهای دیجیتال محلی مناسب برای درآمد زایی می‌باشد. راه‌های درآمد زایی از بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد می‌باشد و همچنین تکنیک‌های وجود دارد که شما را نسبت به سایر سرمایه‌‎گذار برتر جلوه می‌دهد. یکی از این روش‌ها، فیلترنویسی در ارز دیجیتال می‌باشد که شما با استفاده از این ویژگی می‌توانید ارزهای دیجیتالی که روندی صعودی دارند را شناسایی کنید. فیلترنویسی در ارز دیجیتال نیاز به کد نویسی ندارد و تنها با اعمال کردن یک سری ابزارهای موجود در سایت تریدینگ ویو ارز دیجیتال، قادر به فیلترنویسی در ارز دیجیتال می‌باشید. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده آشنا کنیم و شما را یک قدم به کسب درآمد آسان از بازار ارزهای دیجیتال نزدیک‌تر کنیم.

فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست؟

پیش از شروع آموزش فیلترنویسی در ارز دیجیتال، بهتر است بدانیم که فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست. فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده به این معنا می‌باشد که شما قسمت‌های مختلف یک مجموعه را از هم تفکیک می‌کنید. این موضوع در ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند که ارزهایی که رو به رشد می‌باشند و رشدی صعودی دارند را شناسایی کنید. فیلترنویسی در ارز دیجیتال با استفاده از ابزارهای خاصی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، انجام می‌شود. به طور کلی فیلتر نویسی ارز دیجیتال به این معنا است که شما از طریق ابزارها، معاملات را بررسی می‌کنید تا شرایط نحوه اجرای فیلتر Moving Average سوددهی بیشتری را برای ما به همراه داشته باشد.

با استفاده از فیلتر نویسی شروط خود را برای کسب سود مشخص می‌کنیم و خروجی فیلتر شما دقیقاً طبق شرایط ذکر شده شما خواهد بود. در این مقاله قصد داریم در دو مرحله به آموزش فیلترنویسی در ارز دیجیتال به زبان ساده بپردازیم که در وهله آموزش ابتدایی و در بخش دوم آموزش پیشرفته را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. شما می‌توانید صرافی‌های متعددی را به سایت تریدینگ ویو متصل کنید که یکی از آن‌ها صرافی هات بیت می‌باشد. برای آشنایی با این صرافی می‌توانید مقاله آموزش کامل صرافی هات بیت را مطالعه کنید.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال : آموزش 2 فیلتر ساده

بهترین جا برای شروع فیلتر نویسی، فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو می‌باشد. شما در ابتدا باید وارد وبسایت TradingView.com شوید و از منو یا تب بالایی این سایت همانند تصویر زیر به بخش Product==>Screeners==>Crypto بروید. این را بدانید که برای فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو نیازی به کد نویسی ندارید و تنها با استفاده از ابزارهای موجود در این وبسایت فیلتر نویسی کنید.

صرافی بایننس یکی از معروف‌ترین صرافی‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. این صرافی در بین ایرانیان بسیار معروف می‌باشد و تقریباً نزدیک به 80 درصد ایرانیان از این صرافی برای ترید کردن استفاده می‌کنند. از این رو بهتر است که ما نیز از صرافی بایننس برای فیلترنویسی ارز دیجیتال استفاده کنیم. پس از وارد شدن به بخش Screeners بر روی گزینه Filter که در سمت راست تصویر قرار دارد کلیک کنید. در بخش جستوجو عبارت Exchange را سرچ کنید و سپس بر روی All کلیک کنید و از آنجا صرافی بایننس را همانند تصویر زیر انتخاب کنید.

نحوه نوشتن فیلتر با استفاده از اندیکتاتور MACD

برای استفاده از اندیکتاتور MACD در بخش فیلتر عبارت MACD را سرچ کنید. اندیکتاتور MACD به این صورت کار می‌کند که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند که در این جا MACD Level را به عنوان خط مکدی و MACD Signal را به عنوان خط سیگنال داریم. در تصویر زیر این بخش‌ها برای شما عزیزان هایلایت شده است تا به راحتی متوجه این دو موضوع شوید.

کاری به بخش دوم یعنی MACD Signal نداشته باشید و بر روی Below مربوط به MACD Level کلیک کنید. منویی برای شما ظاهر می‌شود و از آنجا گزینه Crosses Up را از بین گزینه‌های موجود انتخاب نمایید. سپس بر روی Value کلیک کنید و از آنجا MACD نحوه اجرای فیلتر Moving Average Signal انتخاب نمایید. با انجام این کار شما فیلتری نوشیتید که هر گاه خط مکدی به سمت بالا سیگنال خط را قطع کند پیغامی برای شما ارسال شود.

نحوه چک کردن خروجی فیلتر

چک کردن خروجی فیلتر برای این است که بفهیم، فیلتری که نوشته شده است درست کار می‌کند یا خیر. برای چک کردن فیلتر نوشته شده، Chart را از بخش Product انتخاب کنید و در صفحه جدید جفت ارز دیجیتال EGLD/BTC را انتخاب کنید. سپس در صفحه جدید بر روی Indicators کلیک کنید و در آنجا عبارت MACD را جستوجو کنید.

نمایش نمودار را به حالت روزانه در بیاورید و سپس بر روی نمودار زوک کنید. خط آبی رنگ نشان دهنده خط مکدی و خط نارنجی رنگ بیانگر خط سیگنال می‌باشد. فیلتری که ما نوشتیم قرار بود که خط سیگنال خط مکدی را به سمت بالا قطع کند که همانند تصویر این اتفاق رخ داده است. از این رو فیلتر ما به درستی در حال اجرا می‌باشد.

فیلتر Stochastic

برای اعمال این فیلتر مجدداً وارد بخش Filters شوید و بر روی گزینه Reset All کلیک کنید. صرافی بایننس را انتخاب کنید و در ادامه می‌خواهیم فیلتری اعمال کنیم که خط %K، خط %D را به سمت بالا قطع کند. برای این کار عبارت Stochastic را جستوجو کنید و همانند تصویر زیر عبارت Crosses up که به معنای تقاطع به سمت بالا می‌باشد را قسمت اول و عبارت Stochastic %D را در بخش Value انتخاب نمایید. در این اندیکتاتور خط %K، خط %D را به سمت بالا قطع خواهد کرد، برای این که چک کنید این فیلتر درست کار می‌کند، همان مراحل قبل را از سر بگیرید.

به این نکته توجه کنید که اگر خط K، خط D را قطع کند، به معنای اعلام زمان خرید نمی‌باشد و فقط یک هشدار است که با توجه به منطق خود دست به خرید بزنید. فیلترها بیشتر به منظور آگاه کردن شما از وضعیت ارزهای دیجیتال می‌باشد، نه به معنای خرید 100 درصدی.

فیلترنویسی در ارز دیجیتال : استراتژی MPM

در این بخش از فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو قصد داریم شما را با نحوه فیلترنویسی بر روی ارزهای دیجیتالی که از استراتژی MPM تبعیت می‌کنند، آشنا می‌کنیم. Moving Average مخفف حرف اول MPM می‌باشد که شما در این حالت می‌توانید از دو متجرک حسابی 10 و 50 روزه استفاده کنید. این استراتژی به این صورت کار می‌کند که اگر متحرک 10 روزه، متحرک 50 روزه را قطع کند، پیغامی جهت خرید برای شما ارسال نحوه اجرای فیلتر Moving Average می‌شود. Parabolic SAR مخفف حرف دوم MPM می‌باشد که نشان دهنده روند صعودی می‌باشد، وقتی که کلوز در بالای اندیکتاتور Parabolic SAR قرار گیرد.

حرف M که در آخر MPM قرار دارد مخفف اندیکتاتور مکدی می‌باشد که اگر خط مکدی بالای خط سیگنال قرار بگیرد پیغامی برای شما در جهت صعودی بودن روند ارسال می‌شود. از این رو با استفاده از استراتژی MPM شما از 3 اندیکتاتور مختلف برای شناسایی ارزهای دیجیتالی که روندی صعودی خواهند گرفت، استفاده می‌کنید. در ادامه مقاله فیلترنویسی در ارز دیجیتال نحوه اعمال کردن این استراتژی را به شما آموزش می‌دهیم.

استراتژی MPM

همانند مراحل قبل شما باید وارد بخش Filters شوید و صرافی بایننس را انتخاب نمایید. پس از این که صرافی بایننس را انتخاب کردید، عبارت SMA را جستوجو کنید تا شرط میانگین متحرک 10 روزه و 50 روزه را اعمال کنید. سپس در بخش اول عبارت Crosses Up را وارد کنید و در بخش Value عبارت Simple Moving Average(50) را وارد کنید. با این کار شما اعلانی برای خود ایجاد کردید که اگر خط مربوط به منحرک 10 روزه، حط متحرک 50 روزه را به سمت بالا قطع کند، هشداری برای شما نمایش داده شود. حال عبارت Parabolic SAR را جستوجو کنید و در بخش اول Below و در بخش دوم عبارت Last را وارد نمایید.

برای اعمال کردن خط مکدی نیز، عبارت MACD Level را وارد کنید و در بخش اول Above را قرار دهید و در بخش دوم MACD Signal را وارد کنید. پس از این که این فیلتر اعمال گردید، ارزهای معدودی باقی می‌مانند. این ارزهای دیجیتال تنها جفت ارزهای می‌باشند که از این استراتژی تبعیت می‌کنند.

بررسی فیلتر استراتژی MPM

برای چک کردن درستی این فیلتر جفت ارز SSV/BTC را انتخاب می‌کنیم و وارد بخش نمودار این جفت ارز می‌شویم. پس از ورود بر روی گزینه Indicators کلیک کنید و از آنجا عبارت MA را در قسمت سرچ، جستوجو کنید تا میانگین متحرک 10 روزه را به نمودار اضافه کنید. برای اینکه بتوانید این نمودار را از سایر نمودارهای دیگر تشخیص دهید، می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات آن رنگ آن را به دلخواه همانند تصویر زیر تغییر دهید. توجه داشته باشید که Length آن برابر با مقدار 10 باشد تا میانگین متحرک 10 روزه برای شما فعال شود.

میانگین متحرک 50 روزه هم به همین صورت می‌توانید به نمودار اضافه کنید. برای اضافه کردن آن همان مراحل قبل را انجام دهید با این تفاوت که در کادر مقابل length عبارت 50 را وارد نمایید تا میانگین متحرک 50 روزه برای شما فعال شود.

در بخش دوم شما باید Parabolic SAR را به نمودار از بخش Indicators اضافه کنید.همانند تصویر زیر حالا شما 3 اندیکتاتور را به نمودار خود اضافه کرده‌اید، همانطور که مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک 10 روزه، میانگین متحرک 50 روزه را قطع نکرده است. اما ارزش ارز دیجیتال مورد نظر کمتر از Parabolic SAR می‌باشد که نشان دهنده نزولی بودن روند قیمتی است.

پس از اعمال اندیکتاتور مکدی مشاهده می‌کنید که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد که نشان دهنده درست اعمال شدن این فیلتر می‌باشد.

حتما به این نکته توجه داشته باشید که این استراتژی شما را به سود 100 درصدی سوق نمی‌دهد و فقط احتمال سود کردن شما را بیشتر می‌کند.

جمع بندی

ارزهای دیجیتال همانطور که می‌دانید یکی از بزرگترین بازارهای مالی را به خود اختصاص داده است. درآمد زایی از این بازار نیازمند دانش و اطلاعاتی است که در همه جا آن‌ها را پیدا نخواهید کرد و گاهاً نیازمند استفاده از تجربیات دیگران هستید. اما با استفاده از فیلترنویسی در ارز دیجیتال شما به راحتی می‌توانید روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال را شناسایی کنید و اقدام به خرید و فروش آن‌ها کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که شما می‌توانید همه این مسائلی که در بالا به آن پرداخته شد را به صورت حرفه‌ای در دوره آموزش ارز دیجیتال پیشرفته محمد فاموریان مشاهده کنید. ما در این نحوه اجرای فیلتر Moving Average مقاله سعی بر این داشتیم که به سوال فیلتر نویسی ارز دیجیتال چیست پاسخ دهیم و همچنین به آموزش فیلترنویسی ارز دیجیتال در تریدینگ ویو بپردازیم. امیدواریم که این مقاله برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد.

این نوشته در آموزش ارزهای دیجیتال، آموزش معامله‌گری و ترید، تحلیل تکنیکال ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه نحوه اجرای فیلتر Moving Average و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو نحوه اجرای فیلتر Moving Average میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نحوه اجرای فیلتر Moving Average نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.