انواع الگوریتم‌های معاملاتی

این الگوریتم های فرکانس بالا سپس سازندگان بازار خودکار خود را به کار گرفته و شروع به ارسال پیشنهادات به سمت بازار می کند.

در کارگاه‌های ولث‌تک، الگوریتم تریدینگ و معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی چه مباحثی مطرح خواهد شد؟ / نگاهی به روز دوم کنفرانس فین‌تک

کنفرانس فین‌تک ایران ۱۳ و ۱۴ شهریور توسط نوآفرینان و راه پرداخت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود. روز دوم این کنفرانس به برگزاری کارگاه‌ها اختصاص دارد. در این روز ۴ سری کارگاه به صورت هم‌زمان برگزار می‌شود. سری کارگاه ولث‌تک یکی از این کارگاه‌هاست که در این مطلب در مورد آن توضیح داده‌ایم.

محمد قاسمی مدیرعامل سوشیانت مبانی ولث‌تک و مدیریت سرمایه را تشریح خواهد کرد. حامد حدادی مدیرعامل کوانت‌کن مدرس کارگاه الگوریتم تریدینگ است. فاطمه جعفری مدیرعامل سهامیاب نیز مدرس کارگاه معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی است.

برای حضور در این رویداد، می‌توانید از طریق این لینک اقدام کنید. مخاطبان راه پرداخت می‌توانند با استفاده از کد way2pay با ۳۰ درصد تخفیف ثبت‌نام کنند.

ببینید: دانشگاه تربیت مدرس ۱۳ و ۱۴ شهریور میزبان کنفرانس فین‌تک ایران است

کارگاه مبانی ولث‌تک و مدیریت سرمایه

بورس در سال‌های گذشته به مدد فناوری شاهد تغییرات زیادی بوده است. برخلاف سال‌های نه چندان دور این روزها معامله‌گران بورسی معاملات‌شان را بر بستر اینترنت انجام می‌دهند. البته این همه آن چیزی نیست که امروز می‌توان به کمک فناوری در بورس انجام داد. بورس یکی از بازارهای کمتر شناخته شده برای مردم است و در چند سال اخیر توجه بسیاری از مردم به آن جلب شده است. فناوری در بورس فضای جدیدی را ساخته که برخی با عنوان ولث‌تک از آن یاد می‌کنند.

قاسمی در این کارگاه کاربردهای فناوری در زمینه مدیریت سرمایه را تشریح خواهد کرد. اینکه ولث‌تک چیست و چه ابعادی دارد و آینده ولث‌تک از دیگر مباحثی است که او در درباره آن توضیح خواهد داد.

این کارگاه از ساعت ۹ تا ۱۲ پنجشنبه ۱۴ شهریور در دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

کارگاه الگوریتم تریدینگ

الگوریتیم تریدینگ یا معامله‌گری به صورت اتوماتیک از طریق ابزارهای مبتنی بر هوش و یادگیری ماشین در سال‌های اخیر گسترش زیادی یافته است. اکنون در بسیاری از بازارهای بورس جهان این ماشین‌ها هستند که معاملات را انجام می‌دهند. معامله‌گرهای انسانی به دلیل محدودیت‌های ذاتی که دارند توان پردازش اطلاعات کمی را دارند. ولی در حال حاضر ماشین‌ها به کمک انسان‌ها آمده‌اند و فضای جدید در زمینه معامله‌گری در بورس خلق کرده‌اند.

حامد حدادی مدیرعامل کوانت‌کن در کارگاه الگوریتم تریدینگ برای حاضران خواهد گفت که الگوریتم تریدینگ به چه معناست و معرفی مهم‌ترین بازیگران این عرصه در جهان کدام است. حدادی همچنین در مورد روش‌های الگوریتم تریدینگ، چالش‌های الگوریتم تریدینگ در ایران و آینده آن توضیح خواهد داد.

حدادی در این درباره کارگاه الگوریتم تریدینگ یا همان معاملات الگوریتمیصحبت می‌کند و می‌گوید معاملات الگوریتمی از کجا آمده است. او در این باره می‌گوید: «در این کارگاه خواهم گفت که الگوریتم تریدینگ چه طبقه‌بندی‌های دارد. از آنجایی که معاملات الگوریتم‌های انواع مختلفی دارند، در این کارگاه به دنبال طبقه‌بندی این معاملات هستیم. در مورد اینکه هر کدام از این الگوریتم‌ها چطور کار می‌کنند صحبت خواهم کرد و توضیح خواهم داد که آنها چه فایده‌ای دارند.»

حدادی ادامه داد: «در رابطه با اینکه معاملات الگوریتمی در ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند، توضیح خواهم داد. می‌گوییم که قرار است این معاملات به کدام سمت بروند. ابزارهای معملات الگوریتمی که در بازار ایران وجود دارند را بررسی خواهیم کرد. در مورد یکی از الگوریتم‌های ریاضی که یک نمونه آماری است صحبت خواهیم کرد. این کارگاه بیشتر یک طبقه‌بندی کلی از انواع الگوریتم‌های معاملاتی است و بعد در مورد هرکدام توضیح خواهم داد.»

این کارگاه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ پنجشنبه ۱۴ شهریور در دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

کارگاه معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی

بورس، موتور محرک اقتصاد و شاخص سلامت مالی هر کشوری است. نقش اصلی بازارهای سرمایه، جذب و هدایت نقدینگی‌های سرگردان و پراکنده در اقتصاد کشور به صورت بهینه است به گونه‌ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. روش‌ها و ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری و فرهنگ‌سازی عمومی، طبعاْ منجر به افزایش اقبال جمعی به این بازارها شده و موجب رشد اقتصادی کشورمان می‌شود.

فاطمه جعفری مدیرعامل سهامیاب با بیان اینکه معامله‌گری بر بستر شبکه های اجتماعی، یک متدولوژی معامله نوین است که خود راهکارها، ابزارها، شیوه‌ها و گونه‌های مختلف دارد، توضیح داد: «در این کارگاه، به تعریف و روش‌های این گونه‌های نوین می‌پردازیم. نگاهی به بهترین ابزارها و بسترهای حال حاضر دنیا می‌کنیم. مشکلات و راهکارهای ممکن در کشور را مورد بحث قرار دهیم. فاصله ما با کشورهای پیشرفته را مورد توجه قرار دهیم و ابزارهای لازم را برشمریم. مزایا و معایب را بررسی می‌کنیم و نهایتاْ سعی می‌کنیم دیدی جامع نسبت به این مفاهیم بعضا جدید ایجاد کنیم.»

شبکه‌های اجتماعی دسترسی افراد به اطلاعات را دگرگون کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از مردم به کمک ابزارهای موجود می‌توانند در جریان اطلاعات قرار گیرند و همین دسترسی شیوه معاملات و سرمایه‌گذاری‌های افراد را دگرگون کرده است. معامله‌گری بر بستر شبکه‌های اجتماعی فضای متفاوتی را خلق کرده است و در آینده نزدیک شاهد توسعه بیشتر این شیوه‌ها خواهیم بود.

این کارگاه برای معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، علاقمندان به بازار سرمایه و افرادی که به دنبال راه‌اندازی کسب و کارهای نوین در بازارهای مالی هستند، مفید خواهد بود. این کارگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸ برگزار می‌شود.

هر کارگاه ۳ ساعت به طول می‌انجامد. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در هر کدام از این کارگاه‌ها می‌توانند از طریق ایوند اقدام کنند.

امید موسوی، موسس و مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید

شرکت دانش بنیان تحلیلگر امید به عنوان اولین و بزگترین شرکت معاملات الگوریتمی بازار سرمایه، بر خود واجب می‌داند تا با ارایه اطلاعات دقیق و شفاف جهت تنویر افکار عمومی و اطمینان خاطر سهامداران مبنی بر اراده حمایت جدی از بورس از سوی اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه، موجبات رفع ابهامات احتمالی که به هر ترتیبی موجب ایجاد فضای منفی و نگرانی سهامداران می شود را فراهم کند.

تنها ۲ درصد از حجم معاملات چقدر روی بازار تاثیر دارد!؟

مشتریان تحلیلگر امید از طریق صندوق‌های تحت مدیریت یا از محل سهام خزانه یا سهامدار عمده طی دوره زمانی مذکور نسبت به بازارگردانی و حمایت شرکت‌های مختلف بورسی و فرابورسی در اندازه‌های مختلف به‌لحاظ ارزش بازار اقدام کرده است. ارزش بازار مجموع این سهام فقط در یکی از صندوق‌های بازارگردانی مرتبط با هلدینگ خلیج فارس، بالغ بر 620 هزار میلیارد تومان است که بیش از ده درصد از ارزش بازار بورس است. شایان ذکر است که مدیران این هلدینگ، با ذکاوت تمام، همواره به هر شکلی در این مدت فقط و فقط رویکرد حمایتی داشته‌اند و از انواع ابزارها و الگوریتم‌های این مجموعه برای حمایت بهتر بازار بهره برده‌اند.

رویکرد شرکت تحلیلگر امید بعنوان پیشرو در تکنولوژی معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران، همواره حمایت از بازار و تعمیق آن بوده است و در راستای فرهنگ‌سازی استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی قدم برداشته است. مثالی از این اقدامات می‌تواند جلسات متعدد با مدیران سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در این مدت باشد که در دوران اصلاح بازار به صورت همه جانبه و با حداکثر توان از تمامی الگوریتم‌ها در جهت افزایش نقدشوندگی و حمایت از بازار استفاده کرده‌اند. گواه این ادعا این است که در بازارهای منفی اخیر، که درجه نقدشوندگی به شدت افت کرده بود، الگوریتم‌های حمایتی بازارگردان‌ها فعال بوده و حجم خرید آنها بیشتر از فروش بوده است؛ برای مثال 18 شهریور که اکثر نمادها در صف فروش بودند و حجم معاملات کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود، الگوریتم‌های معاملاتی بیش از ۲ درصد معاملات را به عهده انواع الگوریتم‌های معاملاتی داشتند؛ گفتنی است که نماد پارس با استفاده از بازار گردانی الگوریتمی، بر خلاف روند منفی بازار، حجم معاملات خود را افزایش داده و قابلیت نقدشوندگی خود را در مقایسه با دیگر نماد ها حفظ کرده است.

در بازار بورس نزدیک به ۵۰۰ شرکت مجوز بازارگردانی روی سهام را دارند و مقالات متعددی از جمله مقاله وکتارمن در سال ۲۰۰۷ به سادگی اثبات می‌کنند که بازارگردانی الگوریتمی از ایجاد شوک‌ها و تنش‌های هیجانی در بازار جلوگیری می‌کند. در تمامی بازار‌های برتر بورس دنیا حداقل یک بازارگردان الگوریتمی روی هر سهم فعال است. عجیب است که برخی از فعالان بازار سرمایه، الگوریتم را باعث منفی شدن بازار می‌دانند. خوشبختانه شرکت‌های بورس و فرابورس بازارگردانی را از هفته پیش برای تمامی سهام بازار سرمایه الزامی کردند و این قدم بزرگی برای کنترل هیجان‌های مثبت و منفی بازار است.

ایجاد بازاری منصفانه و پیوسته مهم‌ترین وظیفه یک الگوریتم معاملاتی در عملیات بازارگردانی است که در این زمینه این شرکت ادعا می‌کند الگوریتم‌های منحصر بفردی را در اختیار دارد. این الگوریتم‌ها این امکان را به ناشر یا سهامدار عمده می‌دهد که با منابع محدود، اثر چندین برابری در نقدشوندگی سهام و کنترل هیجانات داشته باشد. برای مثال در یکی از سهم‌ها با منابع ۵۰ میلیارد ریالی در یک ماه گذشته، این الگوریتم بیش از ۳۰ میلیارد تومان خرید داشته است.

برخی از نتایج بکارگیری معاملات الگوریتمی برای سهامداران خرد به شرح ذیل است:

• هزینه کمتر معاملاتی برای سرمایه‌گذاران
• بهبود فرآیند‌های کشف قیمت و قیمت‌گذاری
• افزایش حجم معاملاتی و نقدشوندگی
• نوسان پذیری کمتر
• افزایش عمق بازار
• روند منطقی حرکت سهم و عدم دستکاری در قیمت به سادگی
• حداقل شدن تاخیر در اجرای سفارشات

تحلیلگر امید، اولین شرکتی است که در بازار سرمایه ایران مجوز بازارگردانی الگوریتمی را از سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌ها و نهادهای مختلف مالی اخذ کرده انواع الگوریتم‌های معاملاتی است؛ در نتیجه تمام سفارشاتی که از طریق الگوریتم‌های امید به هسته معاملات ارسال می‌شود از جانب سازمان محترم بورس، رصد و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، تذکر داده می‌شود. ممکن است بعضی افراد به صورت غیرقانونی و بدون مجوز از الگوریتم‌ها استفاده کنند که ممکن است ریسک‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد کنند.

در پایان با توجه به نقش پررنگی که اینگونه معاملات در نقدشوندگی و روان بودن بازار ایفا می‌کنند، انتظار می‌رود تحلیلگران و اساتید بازار سرمایه در راستای فرهنگ‌سازی و آگاهی بیشتر مردم بیش از پیش قدم بردارند. این شرکت به صورت جدی آماده است که ابزارها و الگوریتم‌های خود را در اختیار صندوق‌ها، نهادهای مالی و ناشران جهت بازارگردانی هوشمند سهام قرار دهد و قطعا افزایش نقدشوندگی و کاهش هیجان سهام را پس از راه‌اندازی تضمین می‌کند.

مقایسه سبک‌ های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

اگر به تازگی با تحلیل قیمت در بازار کریپتوکارنسی سروکار پیدا کرده‌اید احتمالا واژه پرایس اکشن هم ذهن شما را به خود مشغول کرده است. ما در همیار کریپتو قرار است تا هر آنچه درباره پرایس اکشن و سبک‌ های پرایس اکشن بدانید در این مقاله در اختیارتان بگذاریم.

درحال‌حاضر فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر افراد متخصص در زمینه بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و فیدبک رضایت‌مندی آنها از ثروت‌آفرینی در این حوزه توانسته است افراد زیادی را با خود همراه کند. تحلیل‌گران یا تریدرها در بازار کریپتوکارنسی از روش‌های متفاوتی برای تحلیل روند تغییرات قیمت در دوره‌های مختلف زمانی استفاده کرده‌اند. پرایس اکشن یکی از نوین‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی به شمار می‌آید که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.

پرایس اکشن را می‌توان یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین سبک‌های معامله‌گری برشمرد. فعالان بازار‌های مالی با این واژه غریبه نیستند و پرایس اکشن را به عنوان یکی از پرطرفدارترین روش‌های معامله پذیرفته‌اند. در این مطلب بر آن شدیم تا در ابتدا در مورد پرایس‌ اکشن و در ادامه راجع به انواع و تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی پرایس اکشن

نظم حاکم بر بازار‌های مالی تصادفی نیست و به بسیاری از مسائل مرتبط می‌شود. پرایس اکشن با ایجاد امکان تحلیل الگو‌های قیمت توانسته است شیوه‌ای جدید برای انجام معاملات در قالب نظمی قابل پیش‌بینی به معامله‌گران عرضه کند. با پرایس اکشن تریدر‌ها به پاسخ بسیاری از سؤالات خود در زمینه چرایی اتفاقات بازار پی می‌برند و قادر خواهند بود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل در پرایس اکشن می‌توان به سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای اشاره کرد.

استفاده از متد پرایس اکشن مزایای بسیاری برای تریدرها به همراه دارد که در ادامه به چندی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• تریدرها با استفاده از پرایس اکشن دیگر نیازی به نرم‌افزار‌های اضافه نخواهند داشت و به صورت رایگان می‌توانند اطلاعات لازم را از کندل، بار یا هر نرم افزار دیگری کسب کنند.
• پرایس اکشن را در هر بازار و موقعیتی می‌توانید به کار ببرید و با استفاده از هر نرم افزاری قادر به پیاده‌سازی آن خواهید بود.
• روند کار در این روش بسیار سریع است و به هیچ عنوان تداخل اطلاعاتی در آن پیش نخواهد آمد. این مزایا سبب شده است تا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی به این روش متمایل شوند.
• گفتنی است تنها با صرف زمان کافی و تمرین مداوم این روش معاملاتی را به خوبی خواهید آموخت.

اما نکته حائز اهمیت در فراگیری متد پرایس اکشن اینجاست که با سبک‌های متفاوتی قابل اجراست و درواقع همین تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازارهای مالی را تحلیل و رصد کنند. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به مهم‌ترین نکات درباب به‌کارگیری پرایس اکشن بپردازیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• توجه به الگو‌ها و ستاپ‌های پرایس اکشن در این روش بسیار حائز اهمیت است.
• مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن ضروری است.
• الگو‌های پرایس با هر شمعی قابل شکل‌گیری هستند و ترتیب خاص شکل‌گیری الگوها به تشکیل ستاپ منجر می‌شود و معامله‌گر قادر خواهد بود از این ستاپ ‌ها برای تعیین نقطه ورود و خروج استفاده کند.
• معیار بسیاری از معامله‌گران برای ورود و خروج بر اساس تجربه آن‌ها در این بازار شکل می‌گیرد.

بررسی سبک های پرایس اکشن

الگوهای معاملاتی که به آن‌ها سیگنال نیز گفته می‌شود، از مهم‌ترین قسمت‌های معاملاتی پرایس اکشن به شمار می‌آیند. کاربران با استفاده از این الگوهای معاملاتی قادر به پیش‌بینی قیمت بعدی بازار خواهند بود. تعداد الگوهای معاملاتی موجود در بازار زیاد هستند و معامله‌گران می‌توانند با توجه به معیارهای خود الگوی مناسب را انتخاب کنند. در این بخش سبک‌های پرایس اکشن را معرفی کرده و در ادامه نیز تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون به عنوان بنیان‌گذار سبک پرایس اکشن ICT شناخته می‌شود. او در زمان همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام ترید برای آن‌ها، به نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها پی می‌برد و به واسطه مهندسی معکوس موفق به اختراع سبک پرایس اکشن ICT شد.

توجه و تمرکز این سبک بیشتر بر روی تحلیل رفتاری بازارگردانان است. این روش تحلیلی بیشتر با استفاده از ابزار‌هایی مانند اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در زمان‌های متفاوت، بررسی سطوح نقدینگی بازار، بررسی سطوح مختلف استاپ‌لاس و … صورت می‌گیرد.

این سبک دارای مزایایی مانند کاوش دقیق در نوسانات قیمتی و طرح‌ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی‌های مورد نظر و همچنین امکان کاوش در رفتار سشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این موارد، نیاز نداشتن به ابزار پیچیده تکنیکال و اجرای ساده و کاربرد بالای این روش از دیگر مزایای این سبک شناخته می‌شوند.

از آنجایی که هر سبک استراتژی ترید، در بازارهای مالی در کنار مزایای خود از معایبی نیز برخوردار است. تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با توجه به در نظر گرفتن معایب و مزایای این سبک‌ها مشخص می‌شود. وجود نقص در بررسی روابط مولتی تایم ساختار‌ها، عدم درک صحیح از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت و عدم امکان بررسی جزئی ساختار‌ها و قیمت از معایبی هستند که می‌توان برای این سبک از پرایس اکشن برشمرد. علاوه بر این موارد امکان فریب ما توسط بازارگردان‌ها در این روش بسیار زیاد است.

برای ترید به سبک پرایس اکشن ICT توجه به یک سری نکات بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله این که همیشه بعد از BMS یک تثبیت قیمت خواهیم داشت پس سعی کنید همیشه ترید خود را در راستای BMS انجام دهید. هرگز نیاز نیست که تمام مارکت را معامله کنید، به روح و روان خود مسلط باشید و همیشه حواستان به نقدینگی‌ها باشد و سعی کنید هم ‌جهت با بازار معامله‌های خود را انجام دهید.

سبک پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM در واقع یک استراتژی مالی بر اساس منطق، عرضه و تقاضا است‌. در این روش به کمک ابزار‌های تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت‌ها، دیدگاهی روشن پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار قرار می‌گیرد. این سبک توسط ایف میانته و برخی از همکارانش به بازار‌های مالی عرضه شد. حساسیت بالا به دیدگاه خریداران و سرمایه‌گذاران و نوع رفتار و عملکرد آن‌ها مهم‌ترین معیار تحلیل بازار در این سبک از معاملات است. مقایسه و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن نشان می‌دهد، در این روش نیازی به اطلاعات تخصصی و شاخص‌های فنی نیست و تنها ذهن‌خوانی بازار ملاک قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین نکات مثبت و مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل بازار در این روش از دید معامله‌گران بزرگ صورت می‌گیرد. افرادی که با نظرات بزرگان این بازار همسو هستند همیشه بیشترین سود را خواهند کرد.
• وجود ساختاری از پیش تعیین شده برای مشخص کردن بازه زمانی نوشان قیمت در سطوح مختلف ویژگی بارز و مهم این سبک معاملاتی است که سبب تحلیل درست بازار می‌شود و تا حد زیادی احتمال ضرر را کاهش می‌دهد. انعطاف‌پذیری و آزادی عمل معامله‌گران در این روش از دیگر مزایای آن به شمار می‌آیند.
• وجود ستاپ‌های تحلیلی متفاوت از دیگر ویژگی‌های مثبت این روش است.
• پتانسیل و قابلیت ترکیب با انواع سبک‌ها و روش‌های گوناگون معاملاتی بسیار نکته مهم و کاربردی در بحث بازارهای مالی است.
• این استراتژی با به کار بردن منطق و ساختاری کارآمد سبب شده است تا ریسک معاملات به طور محسوسی کاهش پیدا کنند و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران در این روش معاملاتی دو چندان شود.
• یادگیری سریع در مدت زمان کم، امتیازی دیگر برای پرایس اکشن با سبک RTM خواهد بود.

در کنار تمامی مزایای گفته شده برای پرایس اکشن با سبک RTM و بررسی تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن دیگر با آن می‌توان معایبی را نیز برای این روش معاملاتی مطرح کرد:

• احتمال تحلیل اشتباه به واسطه وجود اختلال کوچک در چارت می‌تواند یک عیب به شمار بیاید.
• وجود تعدد استراتژی و تئوری نیز سبب می‌شود این روش چندان قابل اعتماد و اطمینان نباشد و با بسیاری از قوانین در تناقض باشد. این موضوع نیز یکی از عیوب مطرح شده برای این روش معاملاتی عنوان شده است.
• امکان تصمیم‌گیری با احتمال وجود نتایج مختلف در نتیجه نهایی نیز یکی دیگر از معایب این روش معاملاتی است. زیرا به سبب وجود تفاوت‌های ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی افراد مختلف، هیچ دو معامله‌گری وجود نخواهند داشت که یک پرایس اکشن را انواع الگوریتم‌های معاملاتی مشابه یکدیگر تفسیر کنند. همین موضوع از طرف برخی کارشناسان یک مزیت شناخته می‌شود و به نظر برخی دیگر نیز یکی از معایب پرایس اکشن RTM به شمار می‌آید.

معاملاتی که بر اساس این روش معاملاتی صورت می‌گیرند توسط ابزار‌های تحلیل تکنیکال کاملاً زیر نظر قرار می‌گیرند و همین موضوع به معامله‌گر در تصمیم‌گیری کمک زیادی می‌کند. تصمیم نهایی در این روش تحلیلی به عهده خود شخص معامله‌گر خواهد بود. انعطاف‌پذیری بی‌نظیر پرایس اکشن RTM قبل از آن که به عنوان یکی از معایب در نظر گرفته شود باید در دسته مزایا قرار داده شود.

تفاوت سبک‌ های پرایس اکشن با یکدیگر در برخی موارد بسیار فاحش است. به طوری که مقایسه معایب و مزایای این سبک‌ها به خوبی می‌تواند روشی مناسب برای معامله را به شما نشان دهد.

برای آموزش فارکس در مشهد از صفر تا پیشرفته فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

وبلاگ مدیریت مالی -احمد سوری

این وبلاگ جهت تمرکز داده ها و اطلاعاتی که در مدیریت مالی به آن مراجعه داشته ام گردآوری شده است . امیدوارم برای شما و دیگران نیز مفید باشد و به ارتقاء دانش مالی کمک نماید .
همچنین بخش های متفرقه دیگری نیز در این وبلاگ مشاهده می کنید که امیدوارم برای شما نیز جالب باشد .

(۸۰) (۱۵۰) (۱۹۰) (۱۵۹) (۸۰) (۱۵۴) (۱۴۲) (۱۰۹) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۸) (۱) (۲۴) (۶۰) (۱۶۹) (۲۴۳) (۲۱۹) (۸۳) (۴۴) (۱۱۵) (۴۶) (۴۰) (۲۸) (۱) (۵) (۵) (۷) (۷) (۷) (۶۴) (۱۳) (۱) (۱۴) (۸) (۱) (۶) (۱۱) (۲) (۴) (۶) (۶۴) (۲۵) (۱۷) (۲۵) (۳۵) (۱) (۱۰) (۱) (۱۳) (۲۳۱) (۹۹) (۱۳) (۲) (۱۰) (۱۵) (۱۱) (۱۱) (۱۴) (۲۱) (۴) (۵) (۳) (۱۴) (۱۴) (۹) (۴) (۶) (۹) (۲۰) (۱۲) (۹) (۵۵) (۹) (۲۶)

مدیریت مالی

قوانین

بورس،سرمایه گذاری

حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،تامین اجتماعی،قانون کار

اقتصاد،تجارت،صنعت،بانکداری

مرکز دانلود و فایل های کاربردی

آفیس،اکسس،اکسل.نرم افزار،ویندوز،کامپیوتر

متفرقه،عکس،بزرگان،گردشگری،خلقت

درس،ارشد،دکتری،آموزش،آزمون بورس،آزمون CFA

معرفی کتاب،فصلنامه،مجله و سایت انجمن های حرفه

تجارت

پایان نامه،مقاله،پژوهش،سمینار

مدیریت،کارآفرینی،بازاریابی،موفقیت

دنیای دیجیتال،تکنولوژی اطلاعات،اینترنت

دلنوشته ها

یاسین جان،یسنا جان

جامعه،روابط فردی،خانواده،کودک،روابط اجتماعی

ذبده المعارف،شعر،فرهنگ

اهداف

احمد سوری

نرم افزار اوت لوک

نقاشی یسنا سوری

6 ساله از تهران

کشک حسابداری

برنامه نویسی پایتون

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

مدیریت کشکی

کشک مدیریت

نقاشی بعدی یسنا سوری

دوره بازگشت سرمایه

باغ سلیمانیه تهران

دانلود رایگان فایل اکسل طرح توجیهی

دانلود فایل اکسل طرح توجیهی

بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل

بخشنامه درخصوص ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

فایل اکسل تقویم شمسی سال 1400

مدیر مالی

حسابداری

مدیریت مالی

سایت سازمان تجارت جهانی

تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی

تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۱

قیمت تضمینی محصولات جو و ذرت برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی

در سازمان غذا و دارو هیچ کس پاسخگو نیست

سایت پیدا کردن کلمات کلیدی عالی با استفاده از تکمیل خودکار گوگل

سایت یافتن کلمات مرتبط انگلیسی

معرفی انواع معاملات الگوریتمی

معرفی الگوریتم های معاملاتی

در اینجا می خواهیم معرفی انواع معاملات الگوریتمی را بررسی کنیم . شناخت این الگوریتم ها به درک بهتر کاربرد های مختلف معاملات الگوریتمی کمک خواهد کرد.

هرکدام از استراتژی های معاملاتی زیر مجموعه هایی نیز دارد که در این بخش می خواهیم به بررسی نوع های الگوریتم معاملاتی از الگوریتم های اجرای معاملات(TEA) بپردازیم.

این نوشته که در حوزه معاملات الگوریتمی و استراتژی های مربوط به معاملات الگوریتمی توسط کوانت کن نوشته شده است، به شما کمک می کند این دسته بندی را بهتر بشناسید و در هر زمینه اقدام به نوشتن الگوریتم های معاملاتی نمایید.

الگوریتم همراه بازار

این الگوریتم بخشی از سفارش معامله گر را انجام و بخشی از ان را به همراه بازار به صورت تصادفی اجرا می کند مثلا 30% حجم سفارش را در لحظه ارسال انجام 70% مابقی را به همرا بازار حرکت می کند و در زمان ها و قیمت های متفاوت اقدام به معامله می کند. در حقیقت با جا به جا شدن سفارش های خرید و فروش ، الگوریتم نیز سفارش های معامله گر را جا به جا می کند تا بتواند در قیمت های مناسب تری خرید انجام بدهد. هم چنین در این الگوریتم همراه با حرکت بازار سفارشات تعدیل می شود و بسیار به training شبیه است.

یک سهم خاص را محاسبه انواع الگوریتم‌های معاملاتی انواع الگوریتم‌های معاملاتی و در محاسبه حجم خرید یا فروش سهم به معامله گر کمک می کند.

به این صورت که در ابتدا چندین سفارش کوچک با قیمت های متفاوت به بازار ارسال می کند و پاسخ را دریافت و تجزیه و تحلیل می کند. نسبت به پاسخ دریافتی به معامله گر می گوید که در حال حاضرتوانایی خرید بازار روی این سهم، به عنوان مثال 10 میلیون سهم است.

الگوریتم های معکوس

در الگوریتم های معکوس معامله گران زیادی هستند که به دلیل عدم توانایی ایجاد یک سیستم معاملاتی که بتواند در بلند مدت سود کند، به دنبال سیستم هایی می گردند که در ابلند مدت زیان ده باشند سپس سعی در معکوس کردن منطق الگوریتم می کنند و بر طبق آن معامله می کنند به عبارت ساده تر ، هر معامله ای که سیستم معاملاتی پیشنهاد خرید داد را می فروشند و برعکس.

معامله ای که در سیستم پیشنهاد فروش داد را می خرند. از منظر نگارنده دلیلی وجود ندارد که اجرای برعکس یک استراتژی زیان ده ، سود ده باشد. یکی از واضح ترین دلایل، فاصله بین قیمت های سفارش خرد و فروش است.

در یک سهم قیمت خرید و فروش منطقه های برتر، به خصوص در بازار بورس تهران ، فاصله ی زیادی دارند و معکوس کردن الگوریتم به گرفتن نتایج دلخواه منجر نخواهد شد.

الگوریتم های متوالی

این الگوریتم ها، مجموعه قوانینی هستند که به صورت متوالی اجرا می شوند. اجرای متوالی این الگوریتم ها بار پردازشی را بسیار کاهش می دهد. به طور مثال ابتدا الگوریتم چک می کند که حجم معامله در سهم خاور به 10 میلیون برسد، سپس شروع به فروش از سهم خودرو خواهد کرد. ترتیب و توالی در درجه اول اهمیت در این نوع الگوریتم ها است.

الگوریتم چرخه ای

این الگوریتم ها از ساختارهای تکراری مانند ” اگر…آنگاه” ، “انجام بده در صورتی که…” ، پیروی می کنند و این کار را بارها تکرار می کنند. به عنوان مثال معامله گری قصد دارد هر بار که خودرد به قیمت 350 تومان رسید شروع به خرید کند و تا 10 میلیون سهم زیر این قیمت خرید کند و مجددا با نزدیک شدن قیمت به 385 تومان شروع به فروش کند این کار می تواند توسط این الگوریتم بارها تکرار شود.

این الگوریتم همبستگی بین سهام مختلف را بررسی می کند و سهامی که ارتباط قوی و همبستگی شدید بین جا به جایی قیمت شان وجود دارد را می یابد. سعی الگوریتم براینست که در مواقعی که هرگونه انحرافی از مدل همبستگی بین این دو سهم ایجاد می شود وارد عمل شود و از این اختلاف کسب سود کند.

در بازار بورس تهران نیز سهام بسیار زیادی وجود دارند که همبستگی قیمتی بین آن ها از یک رابطه معنادار پیروی می کند. به عنوان مثال شیران- واتی -امید -کجاد -خارزم -بصادر -پترو ساخت و شرکت هایی که سهام دار یک شرکت دیگر هستند همبستگی قیمتی بالایی دارند.

الگوریتم های سیگنال یاب (SIA)

این الگوریتم ها اطلاعات بازار را اسکن می کنند و به صورت لحظه ای در حال محاسبه شاخص هایی برای ارائه سیگنال خرید یا فروش هستند برای خرید یا فروش سیگنال این الگوریتم ها ، از الگوریتم های اجرای معاملات استفاده می شود.

معاملات سرعت بالا HFT

با پیشرفت سرعت و قدرت موتورهای معاملاتی ، دسته ای جدیدی از معاملات به مرور در دنیا به نام ” معاملات سرعت بالا” متولد شد. ” معاملات سرعت بالا” شیوه ای از معاملات در بازار سهام است که با کمک تکنولوژی های مرتبط با کامپیوتر و الگوریتم های قوی محاسباتی، با تاخیر بسیار کم و سرعت بالا ارسال سفارش می کند.

از سال 2003 در جهان معاملات سرعت بالا به بازار های مالی وارد شده است و هم اکنون با نرخ شگفت آور در حال رشد است . به طوری که شیوه ترید سنتی به تدریج از رده خارج شده و امروز اکثر معامله گران از روش جدید بهره می گیرند. معاملات سرعت بالا نوعی از معاملات الگوریتمی است که دو ویژگی زیر را دارا است :

مدت زمان کوتاه معاملات

واکنش سریع نسبت به بازار

بعد از متوجه شدن برخی از معرفی انواع معادلات الگوریتمی حال به تعریف دیگر از معاملات الگوریتمی می پردازیم که به این شکل است که این معاملات، مجموعه ای از راهبردهای معاملاتی کامپیوتری با دوره نگه داری بسیار کوتاه هستند در این روش برنامه ها بر روی کامپیوترهای پر سرعت اجرا شده و داده های بازار را با استفاده ار الگوریتم هایی برای ایجاد فرصت های معاملاتی، تحلیل می کنند. این فرصت ها برای کثری از ثانیه تا چند ساعت باز خواند بود بنابراین احتمالا متوجه شدید هرچه سرعت واکنش سیستم معاملاتی به بازار بیشتر باشد می تواند در تایم فریم های کوچکتر معامله کند و مدت نگه داری سهم کمتر شود.

چگونگی عملکرد معامله فرکانس بالا در بازار ارزهای دیجیتال !

شاید تا به حال به این قضیه فکر نکرده باشید که معاملاتی که در مقیاس میلیارد دلاری انجام می شوند به چه صورتی هستند. ممکن است فقط خودتان را تصور کرده باشید که با استفاده از کلیک ماوس خود اقدام به معامله می کنید. اما این گونه نیست. در بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری بزرگ دنیا، معاملات به گونه دیگری انجام می شوند. این معاملات تماما توسط سوپر کامپیوترهای بسیار قدرتمند و پر هزینه و توسط الگوریتم های کامپیوتری انجام می شوند.

در اینجاست که به تکنولوژی سطح بالایی در معاملات خواهیم رسید که اصطلاحا به “معاملات فرکانس بالا” یا High Frequency Trading مشهور هستند. البته برای ساده سازی تنها از سرواژه های HFT برای این نوع معاملات استفاده می شود.

اگر می خواهید بدانید که معاملات فرکانس بالا چگونه کار می کند، شما جای درستی آمده اید. الگوریتم معاملاتی فرکانس بالا در حال حاضر بین ۵۰٪ تا ۷۰٪ از تمام معاملاتی را که در بازار رخ می دهد، در بر می گیرد. این معاملات توسط یک فرد یا تصمیم یک فرد انجام نمی شود، آنها در واقع با یک الگوریتم و با سرعت و مقیاسی فراتر از درک ما اجرا می شوند.

امروزه معاملات با سرعت بسیار بالایی در حال انجام شدن می باشند. در دنیای معاملات فرکانس بالا ما فقط در چند میکرو ثانیه معامله خود را انجام می دهیم. معامله گران فرکانس بالا ممکن است هزاران معاملات را در یک دقیقه انجام دهند. با این حال، بسیاری از این معاملات تنها کامپیوترهایی هستند که بازارها را مورد آزمایش قرار می دهند.

آنها به سادگی یک دسته از سفارشات خرید و فروش را انجام می دهند و هنگامی که یک الگوریتم کامپیوتری دیگر بر روی آن متمرکز می شود، آنها به سرعت آنهایی را که نمی خواند لغو می کنند. همه این چیزها تنها در چند میکرو ثانیه اتفاق می افتد.

هدف برخی از الگوریتم های معاملاتی با فرکانس بالا تنها مبارزه با سایر الگوریتم های معاملات فرکانس بالا و حذف آنها است.

قبلا زمان لازم برای انجام یک معامله حدود ۱۱ تا ۱۲ ثانیه بود. قانون اساسی بازار این است که سریع ترین معامله پیروز خواهد شد. همیشه در دریافت سریع تر اطلاعات از مشارکت کنندگان بازار مزایایی وجود دارد.

اگر تعداد مشاغل زیاد باشد، می تواند به بازار سهام کمک کند تا به بالاترین سرعت برسد. اگر شما بتوانید در این زمینه پیشی بگیرید و قبل شما از اینکه فرد دیگری به بازار سهام ورود پیدا کند و سهام آن بالا برود، سهام بخرید، می توانید پول زیادی به دست بیاورید.

امروزه با تجارت الکترونیک نیز قانون بازار همان گونه عمل می کند، اما با یک سرعت متفاوت!

در ادامه، شما چگونگی عملکرد معاملات فرکانس بالا را یاد گرفته و قادر خواهید بود در بکارگیری استراتژی معاملات فرکانس بالا پیشدستی کرده و قبل از اجرای الگوریتم ها معاملات را انجام دهید.

معامله فرکانس بالا چیست؟

اساسا، معامله فرکانس بالا یا HFT ، انجام معاملات با استفاده از کامپیوترهای بسیار قدرتمند است. الگوریتم معاملاتی فرکانس بالا دارای مزایای قابل توجهی در بازار است زیرا این امکان را فراهم می آورد تا معاملات با سرعت بالا انجام شود.

برای درک چگونگی معامله فرکانس بالا، شما باید اصطلاحاتی را که توسط معامله گران HFT به کاربرده می شود، درک کنید:

• همپوشانی
• الگوریتم ها
• معاملات برنامه
• سازندگان بازار خودکار (AMM)
• سفارشات فلش
• پیشدستی در خرید سهم

همپوشانی برای زمانی است که شرکت های معاملات فرکانس بالا سطح خدمات خود را نزدیک به سطح خدمات صرافی که در آن مبادلات خود را انجام می دهند، قرار می دهند. همپوشانی بسیار مهم است، زیرا باعث می شود که معاملات به سرعت انجام شود.

اگر فاصله ی مبدا تا مقصد سفارشات کم باشد، معاملات را سرعت می بخشد.

در اینجا قصد داریم تا مثالی را ذکر کنیم که در آن یک معامله گر نهادی می خواهد ۱،۰۰۰ سهام جنرال الکتریک که باقیمت ۱۰٫۵۰ دلار معامله می شوند را خریداری کند. این معامله گر نمی خواهد بیش از ۱۱ دلار برای سهام جنرال الکتریک پرداخت کند. بنابراین وی به اندازه ۰٫۵۰ دلار برای هر سهم توان پرداخت دارد. با این حال، وی نمی تواند به طور مستقیم وارد بازار شود و دست خود را رو کند، زیرا سایر سرمایه گذاران به ویژه معامله گران فرکانس بالا، می توانند قیمت سهام جنرال الکتریک را کنترل کنند.

این معامله گر نهادی می تواند انواع الگوریتم‌های معاملاتی یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری ایجاد کند تا دستوراتش را به بیت های کوچک تقسیم کند. به عنوان مثال، او می تواند سفارش بزرگ خود را به ۱۰ بلاک از هر ۱۰۰ سهام خورد کند. همچنین او می تواند به الگوریتم خود دستور دهد تا بیش از ۱۱ دلار برای یک سهام نپردازد.

این الگوریتم های فرکانس بالا سپس سازندگان بازار خودکار خود را به کار گرفته و شروع به ارسال پیشنهادات به سمت بازار می کند.

راهکارهای استراتژی معاملات با فرکانس بالا این گونه عمل می کند:

الگوریتم معامله فرکانس بالا در ابتدا شروع به ارسال سفارش ۱۰۰ سهام با قیمت ۱۳ دلار می کند، اما چیزی حاصل نمی شود، زیرا الگوریتم به گونه ای برنامه ریزی شده تا سهام را به قیمت بیش از ۱۱ دلار خریداری نکند. الگوریتم معامله فرکانس بالا بلافاصله این سفارش را لغو می کند.

الگوریتم معامله فرکانس بالا دوباره بازار را آزمایش کرده و سفارش دیگری را برای ۱۰۰ سهام با قیمت ۱۲ دلار ارسال می کند، اما باز م هیچ اتفاقی نمی افتد و سفارش به سرعت لغو خواهد شد.

لازم به ذکر است که همه این اتفاقات ظرف چند ثانیه رخ می دهد.

الگوریتم معامله فرکانس بالا این آزمون را ادامه می دهد تا زمانی که به ۱۱ دلار برسد. سپس پیشنهاد را لغو می کند و سازندگان بازار خودکار بلافاصله از دور خارج می شوند و معامله گر نهادی تا آنجا که می تواند سهام جنرال الکتریک را خریداری می کند و بر می گردد و آن را با قیمت ۱۱ دلار به یک سرمایه گذار نهادی دیگر می فروشد.

دلیل اینکه وی مجبور به فروش سهام با قیمت ۱۱ دلار است، این است که دیگر سهامی در بازار در این سطح قیمت وجود ندارد، زیرا سازندگان بازار خودکار تمام سهام موجود را کشف کرده و می توانند قیمت آن را دستکاری کرده و قیمت را افزایش دهند.

انواع مختلفی از الگوریتم معاملات فرکانس بالا وجود دارد که از مزایای نوسانات قیمت در بازار برخوردار بوده و از بازار بهره می برند.

مورد دیگری که می تواند توسط برنامه های معاملات فرکانس بالا به کار برده شود، سفارشات فلش است.

هر زمان که یک سفارش برای مبادله وجود دارد، بورس اوراق بهادار باید این سفارش را به سمت بازار گسترده تری ارسال کند یا می تواند به سادگی سفارش را به اعضای بورس اطلاع رسانی کند.

هنگامی که بورس اوراق بهادار سفارش را دریافت می کند، اگر بورس از سفارش فلش استفاده می کند، فقط یک ثانیه طول می کشد که معامله یا سفارش را به تمام سرمایه گذاران بورس اطلاع رسانی کند. اگر این سفارش به همه مشارکت کنندگان بازار مخابره نشود، آنها گزینه ی دیگری نیز برای انجام این معامله دارند.

بدیهی است که این اقدام برای همه اعضای بورس یک مزیت دارد، چرا که آنها می توانند معاملات را زودتر از اینکه شخص دیگری متوجه سفارشات شود، انجام دهند.

پیشدستی در خرید سهم به این معناست که شخصی زودتر در مورد سهام بورس اوراق بهادار اطلاع داشته باشد و هر چه سریعتر تا آنجایی که امکان دارد آنها را بخرد و سپس سهام را با قیمت بالاتر از آنچه که شما خریده اید، بفروشد.

نتیجه گیری

صندوق های سرمایه گذاری و بانک های سرمایه گذاری وجوه زیادی را از طریق الگوریتم معامله فرکانس بالا به دست آورده اند. ما امیدواریم که این راهنمای معامله با فرکانس بالا، نکاتی را درباره چگونگی تبدیل شدن این برنامه های پیچیده به قوانین بازار برای شما روشن کرده باشد. اگر چه ارزهای دیجیتال یک بازار نسبتا جدید می باشد، با این وجود ما می توانیم الگوریتم های معاملات فرکانس بالا را در بازار ارزهای دیجیتال نیز مشاهده کنیم.

معامله فرکانس بالا از یک سرعت نجومی استفاده می کند، زیرا با سایر الگوریتم های معاملات فرمانس بالا در رقابت می باشد. این یک بازی سرعت است و هر کسی که به عنوان نفر اول به آن برسد، مدال طلا را دریافت می کند. گذشت زمان نشان می دهد که آیا الگوریتم معاملات فوق العاده سریع، ما را به منفعت می رساند یا آسیب.

اما ما باید در نظر داشته باشیم که اتفاقات بسیار بدی نیز ممکن است در نتیجه اقدامات الگوریتم معامله فرکانس بالا رخ دهد، همانطور که در ماه می سال ۲۰۱۰ رخ داد و در کمتر از یک ساعت، مهم‌ ترین شاخص های سهام در جهان، ۱۰۰۰ امتیاز را از دست دادند.