استفاده از داده های عمق بازار

بهترین تایم فریم بازار بورس ایران

تایم فریم یا همان دوره زمانی از پایه ای ترین مباحثی است که تمام فعالین بازارهای مالی با آن سروکار خواهند داشت. انتخاب تایم فریم مناسب برای مشاهده نمودارهای تحلیل تکنیکال از ضرورت‌هایی است که هر معامله‌گر یا تحلیل‌گر باید به خوبی با آن آشنا باشد. در هر هدف مشخص، تایم فریم در زاویه دید، سوگیری ذهنی فرد و همچنین در عملکرد و بازدهی وی تاثیر مهمی دارد. در ادامه به بررسی این مفهوم تکنیکال خواهیم پرداخت و در نهایت نکاتی که در استفاده از تایم فریم مناسب برای بازار بورس ایران باید به آن توجه داشته باشیم اشاره خواهیم کرد.

تایم فریم چیست؟

در شکل‌گیری نمودارهایی که یکی از ابعاد آن‌ها وابسته به زمان است، مفهوم تایم فریم به میان می‌آید. نمودارهایی که ما در بازارهای مالی مشاهده می‌کنیم عمدتاً نمودارهای قیمت-زمان هستند. هر کدام از داده‌های تشکیل‌دهنده نمودار (مثل اولین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه آخرین قیمت و. ) در یک دوره زمانی مشخص (یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و . ) ثبت می‌شوند و به نمایش در می‌آیند.

آنچه مسلم است هر چقدر دوره زمانی که مشاهده می‌کنیم کوتاه‌تر باشد، جزئیات و نوسانات بیشتری از‌ موج‌های حرکتی قابل مشاهده است و هر چه به سمت تایم‌های بلندتر حرکت کنیم، این نوسانات کاهش خواهد یافت و جهشهای ریز حرکتی کمتر خواهد شد.

در جدول زیر انواع تایم فریم رایج نرم افزار های مختلف اشاره شده است:

تاثیر عمق معاملات سهام در تایم‌ فریم‌های مختلف

بازار ایران نسبت به بازارهای جهانی عمق معاملات کمتری دارد. شاید هنگام مشاهده برخی از نمادها در تایم فریم‌های پایین (عمدتاً در تایم فریم‌های کوتاه‌تر از روزانه) مشاهده کرده باشید که به جای کندل‌ها، خط چین تشکیل شده است. هنگامی که برای دقایقی معامله انجام نمی‌شود و قیمت ثابت می‌ماند کندل‌ها به صورت خط چین مشاهده می‌شوند. تحلیل در چنین نمودارهایی اعتبار بالایی نخواهد داشت و بهتر است به اندازه کافی تایم فریم را افزایش دهید تا کندل‌های استانداردتری مشاهده کنید. نمادهایی که تعداد و حجم معاملات بالایی دارند کمتر دچار این ایراد می‌شوند.

تاثیر مدت زمان انجام معاملات بازار ایران در تایم‌ فریم‌های مختلف

این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم 1 ساعته با کمی مشکل روبه رو شود. مثلاً برای تایم یک ساعته، دراین 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند اما کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است! این مشکل در تایم فریم‌های کوچکتری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر نیستند نیز بوجود خواهد آمد.
تاثیر بعدی این مدت زمان 3.5 ساعته معاملاتی این است که کندل‌های تایم فریم 4 ساعته ، در 3 ساعت و 30 دقیقه تشکیل شده‌اند. همچنین تایم فریم 4 ساعته با تایم روزانه هیچ تفاوتی ندارد.

سازگاری نرم‌افزارهای تحلیلی با تقویم شمسی

ابتدای هفته در بازار ایران روز شنبه است اما بازارهای سایر نقاط جهان از دوشنبه آغاز می‌شوند. این تفاوت سبب می‌شود، شکل و اندازه کندل‌های هفتگی در نرم افزارهای بومی (پلتفرم معاملاتی اقتصاد بیدار) با نرم افزار های غیر بومی (مانند Advanced Get ) تفاوت داشته باشد. این تفاوت تاریخ میلادی و شمسی در نمایش کندل ماهیانه نیز در نرم افزارهای بومی و غیربومی تفاوت ایجاد می‌کند .

اگر به دقت نمای هفتگی نرم افزارهای غیربومی مثل MetaTrader5 و Advanced Get را با نرم افزار بومی یا نسخه بومی شده نرم افزار Trading View بررسی کنیم، تفاوت شکل و اندازه کندل‌ها که به دلیل تفاوت Open ,High ,Low ,Close رخ داده است، می‌شویم .

برای مشاهده نمودار در تایم فریم‌های هفتگی و ماهیانه بهتر است از نرم افزارهای بومی یا سازگار با تقویم شمسی و بازار ایران استفاده کرد.

شناخت تایم‌ فریم مناسب معاملات بورس ایران

در ادامه، با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر فرد، تایم فریم مناسب را مطرح می‌کنیم :

تایم‌ فریم و روحیه‌ و توانایی افراد

معامله استفاده از داده های عمق بازار و تحلیل در تایم فریم‌های پایین‌تر، مناسب افرادی است که با دید کوتاه مدت سراغ بازار آمده‌اند. آنها باید بتوانند با حفظ تمرکز، به سرعت به رویدادها واکنش نشان دهند و فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری ندارند. تایم فریم‌های بالاتر فراخور حال افراد صبور است. افرادی که دید کوتاه مدت نسبت به بازار ندارند و با حوصله منتظر موقعیت مناسب می‌مانند. طبیعتاً هر چه تایم کوتاه‌تری معاملاتمان طول بکشد تعداد موقعیت بیشتری را می توانیم شکار کنیم.

تایم فریم مناسب افراد صبور

افراد صبوری که عجله‌ای برای کسب سود در بازار ندارند و می‌توانند برای شکار یک موقعیت مناسب معاملاتی به اندازه ی کافی زمان صرف کنند. تایم فریم‌های هفتگی یا نهایتاً روزانه تایم فریم مناسبی برای تحلیل و معاملات آنهاست.

تایم فریم مناسب هیجان طلب

اما افرادی که به دنبال بازدهی‌ها و سودهای کوتاه مدت در بازار هستند، دوام معاملات و تحلیل آنها نهایتاً در حد چند روز یا چند هفته بیشتر نیست. در واقع می‌توانند از تایم فریم‌های روزانه یا پایین‌تر تا حدی که عمق معاملات اجازه دهد، استفاده کنند.

تایم فریم روزانه، محبوب فعالین بازار ایران

تایم فریم روزانه ( D1 )، تایم فریمی است که تعداد زیادی از فعالین بازار برای مشاهده نمودارها به سراغ آن می‌روند. بسیاری از تحلیل‌هایی که در بازار مشاهده می کنید در این تایم فریم انجام شده است. دلیل انتخاب آن واضح است، این تایم فریم به نسبت سایر تایم فریم‌ها ایرادات کمتری دارد.

در اکثر موارد کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات بازار روی آن اثر نگذاشته است. در این تایم فریم کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم یک ساعته). از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت در هر نرم ‎‌ افزار تحلیلی می‌توان به مشاهده آن پرداخت. این ویژگی‌ها سبب شده تا تایم فریم روزانه (D1) به رایج ترین تایم فریم در تحلیل‌ها و معاملات بازار ایران تبدیل شود.

پیشنهاد می‌کنیم در محتوای ساعت کاری بورس تهران ، راجع به جزییات شروع معاملات در بازارهای مختلف مطالعه بیشتری داشته باشید.

جمع‌بندی

اگر بخواهیم صادق باشیم، نمی‌توان نسخه یکسانی برای تمام بازار و تمام افراد ارائه داد. هر فرد با توجه به روحیات و توانایی‌های خود و هدف خود از بازار، بایست تایم فریم مناسب را شخصاً تشخیص دهد. همچنین طبق همان نکاتی که برای بازار ایران گفته شد، توجه عمق معاملات سهم مد نظر و تفاوت تقویم نرم‌افزارهای بومی و غیر بومی نیز حائز اهمیت است.

ترید با دیتا لول 2 ؛ دیتا لول 2 چیست؟

معمولا در بازار، معامله گران انواع مختلفی از سفارشات یا اوردرها را برای انجام معاملات ارسال می کنند که برای قرار دادن این سفارشات، باید بسیاری از داده های بازار را در نظر گرفته و تجزیه و تحلیل کنند، زیرا بازار هر دقیقه همه چیز را تغییر می دهد. این داده ها، تحت عنوان داده های لول 1 و داده های لول 2 شناخته می شوند. ما در این مقاله به ذکر مطالبی در ارتباط با اینکه دیتا لول 2 چیست ، پرداخته ایم. لطفا با زندتریدرز همراه شوید تا با دیتا لول 2 آشنا شوید.

اشتراک داده های بازار به چه معناست؟ (Market data subscription)

قبل از اینکه بدانید دیتا لول 2 چیست و ترید با دیتا لول 2 چگونه انجام می شود، بهتر است اندکی در مورد داده ها در بازارهای مالی و اشتراک دیتای بازار بدانید.

به طور کلی می توان گفت، اشتراک داده های بازار شامل اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده و همچنین قیمت و حجم فعلی موجود در بازارهای مالی مختلف است. معامله گران از طریق کارگزاران (بروکرها) برای بازارهای خود، به دیتاهای بازار دسترسی دارند و دیتا را بر اساس بازارهایی که قرار است در آن معامله کنند، انتخاب می کنند.

به عنوان مثال، معامله‌گری که می‌خواهد سهام خاصی را معامله کند، باید اطلاعات برای آن بازار خاص را از کارگزار خود درخواست کند. این داده ها به دو سطح یک و سطح دو دسته بندی می شوند و به آن ها دیتا لول 1 و دیتا لول 2 گفته می شود.

در ادامه با ما همراه باشید؛ تا با دیتا لول 2 بیشتر آشنا شوید.

معرفی دیتا لول 1

داده های سطح یک بازار شامل تمام اطلاعات قیمتی در یک بازه زمانی می باشد و به شرح زیر است :

قیمت پیشنهادی یا (Bid price) : عبارتست از بالاترین قیمتی که یک معامله گر مایل است یک سهام را با آن خریداری نماید.

اندازه پیشنهاد یا (Bid size) : تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای موجود در قیمت پیشنهادی را شامل می شود.

قیمت درخواستی یا (Ask price): کمترین قیمتی است که یک معامله گر مایل به فروش سهام در آن قیمت می باشد.

اندازه درخواست یا (Ask size) : تعداد سهام، لات سایز، یا قراردادهای موجود در قیمت درخواستی را شامل می شود.

آخرین قیمت یا (Last price) : آخرین قیمت عبارتست از قیمتی که آخرین معامله با آن انجام شده است.

آخرین اندازه یا (Last size) : تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای معامله شده در آخرین معامله را شامل می شود.

به طور کلی می توان گفت، داده های سطح یک بازار تمام اطلاعات معاملاتی مورد نیاز برای نمایش نمودار استفاده از داده های عمق بازار گرافیکی یک بازار، زمان و میزان فروش را نشان می دهد. با این وجود بسیاری از معامله گران، ترید با دیتا لول 2 را ترجیح می دهند به این دلیل که دیتا لول 2 شامل تمام اطلاعات استاندارد موجود در دیتا لول 1 ، برای یک بازار معاملاتی را شامل می شود، به اضافه ی اطلاعات تکمیلی دیگر. در بخش بعد به طور کامل خواهیم گفت که دیتا لول 2 چیست و شامل چه نوع اطلاعاتی می باشد.

دیتا لول 2 چیست ؟ (Level 2 Data)

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از دیتا لول 2 داشته باشیم، باید بگوییم دیتا لول 2 ، نوعی داده در بازار می باشد که شامل بهترین قیمت پیشنهادی حجم در زمان واقعی می باشد که عمق بازار یا میزان سفارشات خرید و فروش با قیمت های مختلف نشان می دهد؛ به علاوه آن اوردر بوک یا دفتر سفارشات را که بیشتر سفارش ها در میان معامله گران در آن تمرکز یافته است را نیز می توان مشاهده کرد.

در حقیقت از آنجایی که دیتا لول 2 سطح قیمت‌های پیشنهادی بالاتری را نسبت به داده های سطح 1 نشان می دهد، از نظر بسیاری از معامله گران حرفه ای در بازار، دیتا لول 2 ، مفیدتر از داده های سطح 1 بازار است.

اطلاعات در دیتای لول 2 شامل موارد زیر است:

بالاترین قیمت های پیشنهادی: بالاترین قیمت های پیشنهادی قیمت هایی هستند (معمولاً چندین قیمت می باشد) که معامله گران سفارش خرید را در آن ها ثبت کرده اند و شما می توانید پیشنهاد قیمت فعلی و قیمت‌های موجود در زیر آن را ببینید. یا

تعداد سهام، لات سایز یا استفاده از داده های عمق بازار قراردادهای فیوچرز موجود در هر یک از قیمت های پیشنهادی را شامل می شود. : اندازه های پیشنهادی

پایین‌ترین قیمت‌ها : پایین‌ترین قیمت‌ها (معمولاً حداقل چندین قیمت) که معامله‌گران برای فروش سفارش داده‌اند و شما می توانید درخواست فعلی و درخواست‌های بالای آن را ببینید.

اندازه های درخواستی : تعداد سهام، لات سایز یا قراردادهای فیوچرز موجود در هر یک از قیمت های درخواستی را شامل می شود.

به طور کلی دیتا لول 2 ، اطلاعات معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد که اغلب توسط معامله‌گران روزانه برای پیش‌بینی کوتاه‌ مدتی قیمت استفاده می‌شود.

دیتا لول 2 یا دیتا لول 1 ؟ کدام بهتر است؟

این سوال بسیاری از معامله‌گران تازه کار است؛ این افراد نمی‌دانند به چه سطحی از داده‌های بازار نیاز دارند؛ و از آنجایی که برای داده های هر بازار ماهیانه باید هزینه ای را بپردازند، اشتراک در داده های غیرضروری منجر به پرداخت هزینه های اضافی برای ان ها می شود. بنابراین بهتر است هر معامله گر در ابتدا بداند که به چه سطح از داده های بازار نیاز دارد.

برخی از معامله‌گران فقط به داده‌های سطح یک بازار نیاز دارند و تمامی اطلاعات معاملاتی مورد نیاز برای نمایش نمودارهای قیمتی که از آن ها برای انجام تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری معاملات استفاده می‌کنند، در این سطح از داده ها وجود دارد.

اطلاعات موجود در دیتا لول 2 ، برای برخی از استراتژی‌های معاملاتی که سعی در جدا کردن خریداران یا فروشندگان قوی دارد، بسیار مفید و مورد نیاز است. این استراتژی مستلزم توجه به جهتی است که خریدار/فروشنده قیمت را در کوتاه مدت افزایش یا کاهش می دهد و معمولاً به نام استراتژی اسکلپ شناخته می شود، که در آن معامله‌گران معاملات بسیار کوتاه ‌مدت انجام می‌ دهند.

آنچه در مورد ترید با دیتا لول 2 آموختید

با توجه به مطالبی که در این مقاله ذکر کردیم، اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید، فقط به داده های لول یک بازار برای معاملات خود نیاز دارید و همانظور که گفتیم در ابتدای کار بهتر است هزینه ها را تا حد امکان به حداقل برسانید.

برای معامله گران حرفه ای که تجربیات بیشتری در ترید کسب کرده اند و به اطلاعات بیشتر جهت ارتقای سطح معاملاتی خود نیاز دارند، استفاده از دیتای لول 2 را پیشنهاد می کنیم.

09. نرم افزارهای معاملاتی

دستورهای ابزار رسم یکه روی نمودارها رسم میشود در این منو قرار گرفته اند. این ابزار رسم در گروه های مختلفی برحسب نوع تقسیم بندی شده اند. جزئیات بیشتر در مورد کار با این ابزار متنوع در بخش بعدی مطرح شده است.

MetaTrader چیست ؟

سامانه معاملاتی «متاتریدر »5 تمامی ابزارهای لازم برای تجزیه و تحلیل پویای قیمت را در اختیار معامله گران قرار میدهد. طراحی یکپارچه متاتریدر5 تمامی ابزارهای لازم برای انجام معاملات را به صورتی کجا در اختیار معامله گران قرا.

Publisher چیست ؟

سامانه این اجازه را میدهد که به صورت خودکار گزارشهایی درباره وضعیت حساب و تاریخچه آن، در اینترنت منتشر شود. برای این منظور بایستی پارامترهای ارتباطی سیستم را در پروتکل FTP تنظیم نمائید.پارامترهای ذیل در این پنجره موجود می�.

Uninstall کردن متاتریدر چگونه است ؟

برای پاک کردن متاتریدر 5 از کامپیوتر بایستی فایل Uninstall.exe اجرا گردد. این فایل در پوش های قرار دارد که متاتریدر 5 در آن نصب شده و از منوی استارت نیز قابل دسترسی است. پس از اجرای این فایل، پنجرهٔ زیر ظاهر خواهد شد.پوشه ای که قرار.

آیا کاربری نرم افزار متاتریدر آسان است ؟

نرم افزار تمامی ابزارهای لازم برای انجام فعالیتهای معاملاتی تمام عیار و انعطاف پذیر را در اختیار کاربران قرار می دهد. ابزارهای قدرتمندی برای معامله با یک کلیک ماوس از جایجای نمودار، ویرایش سفارش با ماوس ( Click & Drag )، ا�.

ابزار الیوت چیست ؟

ابزار تحلیل در متاتریدر چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال( Technical indicators ) و ابزار رسم (objects ) برای تحلیل تکنیکال در سامانه مشتری «متاتریدر »5 قرار داده شده اند. آنها به طور مستقیم به نمودار ضمیمه میشوند و برای پیشبینی تغییرات قیمت به ما کمک میکنند. اندیکاتو.

ابزار رسم چیست ؟

تنظیمات برای کارکردن با ابزار رسم گرافیکی که به یک نمودار اعمال میشوند در این سربرگ طبقه بندی شده اند. چنین ابزار رسمی شامل اندیکاتورهای تکنیکال ( Technical ) و اندیکاتورهای سفارشی ( Custom ) و تعدادی خطوط ترسیمی ( Line studie.

ابزار فیبوناچی چیست ؟

ابزار گن چیست ؟

اخبار و پیغامها (news) چیست ؟

این سربرگ برای اطلاع رسانی پیغامهای بازار و اخبار طراحی شده است.مشاهده اخبار (Viewing News)با دبل-کلیک روی هر خبر پنجره زیر باز میشود:

ارسال مستقیم یا عملیات بازار چگونه است ؟

در این پنجره پارامترهای زیر وجود دارد:Symbol : نام نمادType : نوع معامله درخواستی؛ گزینه »Exchange Execution« (که ما آن را به اصطلاح ارسال مستقیم سفارش مینامیم) برای انجام معامله در قیمت مظنه بازار است. در صورت انتخاب سفارشهای شرطی ( Pe.

اشکال الیوت چیست ؟

اشکال گرافیکی چگونه قابل دستیابی هستند ؟

بسیاری از این اشکال برای برنامه نویسی مورد استفاده اند و ارزش تحلیلی ندارند. با این حال برای اینکه جزء ابزار رسم هستند در اینجا فهرست وار ذکر می شوند. توضیحات تکمیلی در نسخه بعدی راهنمای نرم افزار «متاتریدر »5 ذکر خواهد شد.

اصول عمومی معامله چیست ؟

قبل از مطالعه کارکرد معامله در سامانه مشتری «متاتریدر »5 ، باید سه مفهوم اساسی را مرور کنیم:سفارش، معامله و موقعیت.سفارش ( Order ): سفارش، درخواست مشتری به کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع اصلی سفارش وجود دار�.

افزونه ها (Market) چیست ؟

این بخش شما را به بازارچه برنامه های MQL5 روی وبسایت انجمن این زبان برنامه نویسی ( MQL5 community ) متصل میکند. به نحوی که میتوانید برنامه مورد نظر خود را از این بخش خریداری کنید یا از برنامه های آن به صورت رایگان استفاده نمایید.مشاه.

امنیت سیستم در متاتریدر در چه سطحی است ؟

در متاتریدر 5 توجه خاصی به امنیت سامانه شده است. در زیر اقدامهای لازم برای امنیت سامانه ارائه شده است:رمزگذاری داده ها: تبادل داده ها بین متاتریدر 5 و سرور توسط کلیدهای 128bit رمزگذاری شده، انجام می شود.دسترسی امن: حالت دسترسی .

امکانات برای تحلیل تکنیکال در متاتریدر چگونه است ؟

متاتریدر بیش از 79 ابزار را برای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گران قرار میدهد. انواع مختلف نمودارها با 21 تناوب زمانی مختلف(از یک دقیق های تا یک ماهه)، سابقه تاریخی قیمتها،نزدیک به 83 اندیکاتور از پیش تعریف شده، 30 ابزار رسم.

انجمن MQL5 چیست ؟

این سربرگ برای تنظیمات حساب مشتری در انجمن MQL5. community) MQL5 ) طراحی شده است. این حساب برای خرید کدها از قسمت افزون هها کاربرد دارد. اگر اطلاعات حساب شما مشخص نباشد، زمانی که شما بخواهید برنامه ای را دانلود و یا خریداری کنید، بای.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز شامل چه بخشهایی است ؟

فهرست اندیکاتورهای بیل ویلیامز را در ذیل مشاهده م یکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Accelerator OscillatorAlligatorAwesome OscillatorFractalsGator OscillatorMarket Facilitation Index

اندیکاتورهای تکنیکال چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال، شاخصهای آماری هستند که با استفاده از داده های تغییرات قیمت و حجم، عددی را محاسبه میکند و برای پیش بینی روند تغییرات قیمت سودمند است. معامله گر میتواند با استفاده از سیگنالهای اندیکاتورها در مورد زم�.

اندیکاتورهای حجمی شامل چه چیزهایی است ؟

فهرست اندیکاتورهای حجمی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Accumulation/DistributionMoney Flow IndexOn Balance VolumeVolumes

اندیکاتورهای روندی چیست ؟

فهرست اندیکاتورهای روندی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Adaptive Moving AverageAverage Directional Movement IndexAverage استفاده از داده های عمق بازار Directional Movement Index WilderBollinger BandsDouble Exponential Moving AverageEnvelopesFractal Adaptive Moving AverageIchimoku Ki.

اندیکاتورهای نوسانگرنما شامل چه چیزهایی میباشد؟

Average True RangeBears PowerBulls PowerChaikin OscillatorCommodity Channel IndexDeMarkerForce IndexMACDMomentumMoving Average of OscillatorRelative Strength IndexRelative Vigor IndexStochastic OscillatorTriple Exponential AverageWilliams’ Percent Range

انواع سفارشها در متاتریدر چگونه است ؟

«متاتریدر »5 آماده سازی درخواستهای مشتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معاملات بر عهده دارد. اضافه بر این، این نرم افزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند. برای این اهداف، انوع مختلف سفارشهای معاملاتی قابل اس.

«نمودار عمق بازار» ابزار جدید ایزی تریدر مفید برای معامله‌گران بورس

«نمودار عمق بازار» امکان جدید و خاص ایزی تریدر کارگزاری مفید است که تمامی مظنه‌های خرید و فروش سهم را در یک نمای تحلیلی برای معامله‌گران به نمایش می‌گذارد.

طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ تمامی مظنه‌های قیمتی سهم‌ها به نمایش در‌آمد.

نمایش تمامی مظنه‌ها، امکانی است که از طریق آن معامله‌گران می‌توانند از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوند.

کارگزاری مفید از روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در سامانه ایزی تریدر در کنار نمایش تمامی مظنه‌ها که طبق بخشنامه سازمان بورس انجام شد، «نمودار عمق بازار» را نیز به عنوان یک خدمت و ابزار اختصاصی برای تحلیل ساده‌تر مظنه‌ها در اختیار کاربران قرار داد.

«نمودار عمق بازار» به بیان ساده همه مظنه‌ها و نمای کلی از تمامی سفارشات مرتبط با یک سهم را با طراحی جذابی به نمایش در می‌آورد که نسبت به نمایش مظنه‌ها به صورت جدولی اطلاعات تحلیلی بیشتری را به نمایش می‌گذارد.

در «نمودار عمق بازار»، محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی نمایشگر حجم تجمعی سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار مزیت‌هایی از جمله، شناسایی حمایت و مقاومت، نقد شوندگی اوراق بهادار، عرضه و تقاضای کل، تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ و… را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

همچنین «نمودار عمق بازار» تشخیص حمایت و مقاومت نمادها را تسهیل می‌کند، این نمودار امکان تشخیص سفارش ترس(فروش کاذب) و سفارش حمایت (خرید کاذب) برای معامله گران را فراهم می‌کند.

با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ را مشاهده کرد و میزان نقد‌شوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص داد.

جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با این دو خدمت جدید مي‌توانید به مطلب آموزشی مرتبط از طریق این لینک مراجعه کنید.

منظور از عمق بازار یا DOM چیست؟

توانایی دیدن عمق بازاریک سهام بخصوص، تبادل کننده ها را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت آن سهام سود به دست بیاورند. به عنوان مثال، اگر شرکتی عمومی شود (یعنی فروش سهام خود را برای اولین بار آغاز کند) تبادل‌کننده‌ها می توانند منتظر تقاضای خرید بالا باشند که نشان می‌دهد قیمت سهام این شرکت رو به افزایش خواهد رفت.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، عمق بازار (DOM) معیاری برای عرضه و تقاضا برای دارایی های قابل معامله است. بر اساس تعداد سفارشات خرید و فروش آزاد برای دارایی معین مانند سهام یا قرارداد آتی است. هرچه مقدار این سفارشات بیشتر باشد، بازار عمیق تر یا بیشتر باشد، بازار در نظر گرفته می شود.

Order book چیست؟

عمق داده های بازار به عنوان order book نیز شناخته می شود زیرا شامل لیستی از سفارشات معوق برای یک اوراق بهادار یا ارز است. داده های موجود در آن برای تعیین اینکه کدام معاملات قابل پردازش هستند استفاده می شود. اطلاعات DOM یا همان order book برای اکثر کارگزاران به صورت رایگان یا با هزینه ای اندک قابل دسترس است .

مفهوم DOM

با اندازه گیری عرضه و تقاضا در زمان واقعی ، معامله گران از عمق بازار برای ارزیابی جهت احتمالی قیمت یک دارایی استفاده می کنند. همچنین برای اندازه گیری تعداد سهام دارایی قابل خرید بدون ایجاد افزایش قیمت آن استفاده می شود.

اگر یک سهام بسیار نقدینه باشد ، تعداد زیادی خریدار و فروشنده دارد. یک خریدار می تواند یک سهم بزرگ سهام را خریداری کند بدون اینکه حرکت قابل توجهی در قیمت سهام ایجاد کند .

با این وجود، اگر سهامی نقدینه آسانی نداشته باشد، به طور مداوم معامله نمی شود. خرید یک بورس سهام ممکن است تأثیر قابل توجهی در قیمت سهام داشته باشد .

عمق بازار ( DOM ) معمولاً به عنوان یک لیست الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش برجسته نمایش داده می شود که براساس سطح قیمت سازماندهی شده و در زمان واقعی به منظور بازتاب فعالیت فعلی به روز می شود. یک موتور منطبق معاملات سازگار را برای تکمیل جفت می کند .

بیشتر کارگزاران ( بروکرها ) نوعی نمایشگر DOM را ارائه می دهند. این به کاربران این امکان را می دهد که لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش را که در انتظار اجرای آن است ، به همراه جزئیات مورد نیاز معامله گر، مشاهده کنند ( البته در بروکرهایی که با مارکت ایران کار میکنند این آفر برای مشتریان ارائه نمیشود )

توضیحات عمق بازار

علاوه بر اندازه گیری عرضه و تقاضا، عمق بازار نشان دهنده ی تعداد سهامی است که می توان از مجموع سهام یک شرکت خرید بدون اینکه باعث شود ارزش سهام آن شرکت افزایش قیمت پیدا کند. اگر نقدینگی سهام بسیار بالا باشد و در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور داشته باشند، در این صورت خرید تعداد زیادی سهم هم منجر به تغییرات قیمت چشمگیر نخواهد شد. اما اگر نقدینگی سهام پایین باشد و در آن معاملات زیادی صورت نگیرد، خرید تعدادی سهم، تأثیر چشمگیری بر قیمت آن خواهد داشت.

عمق بازار معمولا به شکل یک لیست الکترونیک از تمام سفارش های خرید و فروش نشان داده می شود؛ این سفارش ها بر اساس سطح قیمت، دسته بندی شده اند و در هر لحظه بروزرسانی می شوند تا نشانگر تمام فعالیت های موجود باشند. یک موتورِ هماهنگ کننده، تبادل های سازگار را با هم جفت می کند.

اگرچه گاهی اوقات این اطلاعات در ازای هزینه ای در دسترس خواهد بود، اما حالا اکثر پلت فرم های تبادل، گونه ای از عمق بازار را به نمایش می گذارند. این مسئله، طرفین موجود در تبادل یک سهام را قادر می سازد تا به جای مشاهده ی بهترین گزینه ها، لیستی کامل از تمام سفارش های خرید و فروش که در انتظار انجام هستند را به همراه اندازه تبادل مشاهده کنند.

نکات کلیدی

• عمق بازار یا DOM یک ابزار تبادل است که تعداد سفارش های خرید و فروش فعال یک سهام یا ارز را در قیمت های مختلف نشان می دهد.
• عمق بازار که به عنوان دفتر سفارش نیز شناخته می شود در واقع میزان عرضه و تقاضا برای یک سهام بخصوص است.
• عمق بازار همچنین نشان دهنده تعداد سهامی است که می تواند خرید، بدون اینکه تأثیری در قیمت آن سهام گذاشت.

استفاده از داده های عمق بازار

با به انجام رسیدن، بروز رسانی شدن و یا منحل شدن سفارش ها، داده های مربوط به عمق بازار می توانند به تبادل کننده ها کمک کنند تا تشخیص دهند قیمت یک سهام بخصوص در آینده ی نزدیک به کدام سمت خواهد رفت. به عنوان مثال، یک تباد کننده ممکن است از داده های عمق بازار استفاده کند تا تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یک سهام را به همراه ارقام هر کدام از این قیمت ها بفهمد. سهامی که عمق بازارآنها زیاد است (به عنوان مثال سهام شرکت های معروف با بیشینه قیمت بالا مانند اپل) معمولا حجم و نقدینگی بالایی خواهند داشت، که تبادل کنندگان را قادر می سازد، سفارش های زیادی را به انجام برسانند بدون اینکه تأثیر بسزایی در قیمت بازار داشته باشند. اما اوراق بهاداری که عمق بازار ضعیف تری دارند (مانند شرکت های کمتر دیده شده که سرمایه های کمتری نیز در بازار دارند)، می توانند در صورتی که یک تبادل کننده سفارش خرید یا فروش بزرگی را به انجام رساند دگرگون شوند.

توانایی دیدن عمق بازاریک سهام بخصوص، تبادل کننده ها را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت آن سهام سود به دست بیاورند. به عنوان مثال، اگر شرکتی عمومی شود (یعنی فروش سهام خود را برای اولین بار آغاز کند) تبادل کننده ها می توانند منتظر تقاضای خرید بالا باشند که نشان می دهد قیمت سهام این شرکت رو به افزایش خواهد رفت. در این صورت، یک تبادل کننده می تواند سهام بخرد و هنگامی که افزایش قیمت آن به حدِ ایده آل رسید و یا زمانی که فشار فروش بالا است آن را بفروشد.

مثالی از دنیای واقعی

به عنوان مثال، اگر تبادل کننده ای، سهامِ الف را تحت نظر دارد، ممکن است پیشنهادهای خرید و فروش شرکت آن سهام را در صفحه عمق بازارِ آن مشاهده کنند. سهام الف ممکن است در حال حاضر ۱ دلار معامله شود، اما همچنین ۲۵۰ پیشنهاد خرید وجود دارند به قیمت ۱.۰۵ دلار، ۲۵۰ پیشنهاد به قیمت ۱.۰۸ دلار، ۱۲۵ پیشنهاد به قیمت ۱.۱۰، و ۱۰۰ پیشنهاد به قیمت ۱.۱۲ دلار. در عین حال ۵۰ پیشنهاد وجود دارند به قیمت ۰.۹۸ دلار، ۴۰ پیشنهاد به قیمت ۰.۹۵ دلار، و ۱۰ پیشنهاد به قیمت های ۰.۹۳ و ۰.۹۲ دلار. با مشاهده این روند، تبادل کننده ممکن است تشخیص دهد که قیمت سهام الف کمی رو به افزایش است. با علم بر این موضوع، تبادل کننده می تواند تصمیم بگیرد که آیا زمان آن رسیده که خرید کند، بفروشد و یا تصمیم دیگری بگیرد.