ابزارهای دیگر در کنار واگرایی

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

دسته بندی عدسی ها و آینه بر اساس عبور نور

فرایند نور:
1- موجب دیدن اجسام می شود.
2- موجب عمل غذاسازی گیاهان می شود.
3- باعث کارکردن کلیه وسایل نوری می شود.
4- موجب تغییر رنگ لباس و پارچه می شود.

برای آنکه جسمی دیده شود، باید از آن جسم نور به چشم برسد، بنابر این جسم یا باید از خودش نور تابش کند و یا نورهایی را که برآن تابیده شده است، به طرف چشم بیننده بازتاب دهد.
به همین دلیل اجسام به دو دسته تقسیم می شوند.

1- اجسام منیر یا چشمه ی نور: اجسامی که از خود نور تولید می کنند. مانند خورشید، لامپ روشن، شمع روشن، چوب در حال سوختن
2- اجسام غیر منیر: این اجسام از خود نوری تابش نمی کنند، بلکه نوری را که از چشمه های نور به آن ها تابیده است به طرف چشم، باز می گردانند، در نتیجه ما می توانیم آن ها را ببینیم.

انواع چشمه ی نور:
1- چشمه ی گسترده نور: یک شی نورانی نظیر خورشید، چراغ روشن، شعله ی شمع را چشمه ی نور گسترده می نامیم.
2- چشمه نور نقطه ای: اگر صفحه ای از مقوا را که روی آن روزنه ی کوچکی ایجاد شده است، درمقابل چراغ روشنی قراردهیم، نور چراغ پس از گذشتن از روزنه منتشر می شود و روزنه مانند یک چشمه نور کوچک عمل می کند که به آن چشمه ی نقطه ای نور می گویند.

تقسیم بندی اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آنها:
1- اجسام شفاف : اجسامی که نور از آن ها عبور می کند مانند شیشه – هوا – آب
2- اجسام نیمه شفاف : اجسامی که نور از آن ها عبور می کند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شوند. مانند شیشه های مات – کاغذ کالک
3- اجسام کدر اجسامی که نور از آن ها عبور نمی کند.مانند آجر-مقوا-چوب و .
نور به خط راست منتشر می شود.

چند دلیل مهم برای اثبات این موضوع:
1- عبور نور از لابه لای شاخ و برگ درختان
2- تشکیل سایه
3- خورشید گرفتگی
4- ماه گرفتگی

سایه چگونه تشکیل می شود؟ اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار گیرد در پشت جسم محوطه ی تاریکی بوجود می آید که به آن سایه می گویند.

راههای تشکیل سایه :
1- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی نقطه ای نور: در این حالت فقط سایه کامل ایجاد می شود و مرز مشخصی بین تاریکی و روشنایی وجود دارد.
نکته: قطر سایه به فاصله ی چشمه ی نور تا جسم کدر و پرده بستگی دارد.
نکته: هر گاه چشمه ی نور به جسم کدر نزدیک شود قطر سایه بزرگتر می شود و هرگاه چشمه ی نور را از جسم کدر دور کنیم قطر سایه کوچک تر می شود.
2- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی گسترده نور: در این حالت علاوه بر سایه کامل، نیم سایه نیز دیده می شود.
- خورشید گرفتگی (کسوف): هر گاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید، مرکز آن سه (ماه،زمین،خورشید) روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم، خورشید گرفتگی رخ داده است.
- ماه گرفتگی: اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی ابزارهای دیگر در کنار واگرایی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.
بازتاب نور : برگشت نور از سطح یک جسم را بازتاب می گویند.

انواع بازتاب نور:
1- بازتاب منظم: این بازتابش در سطوح بسیار صاف صورت می گیرد. در این صورت پرتوهای نور به طور موازی به سطح تابیده و به طور موازی در یک جهت بازتاب می شوند. در این نوع بازتاب همواره تصویری واضح و روشن ایجاد می شود. مانند آینه
2- بازتاب نامنظم: هرگاه یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناهمواری برخورد کند به صورت پرتوهای غیر موازی و در جهات متفاوت بازتاب می شوند. دراین نوع بازتابش تصویر اشیاء مبهم و نامشخص است.
اصل انعکاس: در بازتاب نور از سطح یک جسم، همواره زاویه تابش و بازتاب برابرند.
نکته 1: پرتو تابش: پرتو نوری که به سطح می تابد.(I)
نکته2: پرتو بازتابش: پرتو بازگشته از سطح را می گویند.(R)
نکته3: زاویه تابش: زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را می گویند.(i)
نکته4: زاویه بازتابش: زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را گویند.(r)
نکته5: زاویه آلفا α : زاویه بین پرتو تابش و سطح آینه را گویند.
نکته6: زاویه بتا α : زوایه بین پرتو بازتاب و سطح آینه را گویند.
نکته7: زاویه تابش متمم زاویه α است.
نکته8: زاویه باز تابش متمم زاویه β ابزارهای دیگر در کنار واگرایی است.

انواع دسته اشعه (پرتو) نورانی:
1- دسته پرتو موازی: این پرتوها همانطور که از اسمشان پیدا است با هم موازی هستند.
2- دسته پرتو همگرا: پرتوهایی هستند که در آن شعاع های نور در جهت انتشار به هم نزدیک می شوند و در یک نقطه به هم می رسند.
3- دسته پرتو واگرا: پرتوهایی که در آن شعاع های نور در جهت انتشار از هم دور می شوند.

پرتوهای حقیقی:
پرتوهای تابش و بازتابش که به چشم می رسند را پرتوهای حقیقی می گویند.
پرتوهای مجازی:
امتداد پرتوهای واگرایی که از سطح آینه بازتاب می شوند(در پشت آینه) پرتوهای مجازی گفته می شود.
تصویر حقیقی:
زمانی تشکیل می شود که پرتوهای تابش شده از یک نقطه شی پس از برخورد به آینه یا عدسی در نقطه ای دیگر به هم برسند. تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود.
تصویر مجازی:
تصویری که پرتوهای مجازی در پشت آینه به وجود می آورند را می گویند.تصویر مجازی بر روی پرده تشکیل نمی شود.
آینه:
قطعات شیشه ای که پشت آنها نقره اندود یا جیوه اندود شده است و می توانند نور را بازتاب دهند بازتاب از سطح آینه منظم است.

ویژگی های تصویر در آینه تخت
1- تصویر مجازی
2- تصویر مستقیم
3- تصویر برگردان(وارون جانبی)
4- طول تصویر با طول جسم برابر است.
5- فاصله تصویر تا آینه با فاصله ی جسم تا آینه برابر است.

کاربرد آینه ی تخت:
1- استفاده از تصویر مستقیم آن در خانه و وسایل نقلیه
2- استفاده از آینه برای ارسال علایم مخابراتی به فاصله دور
3- استفاده از آینه ی تخت برای اندازه گیری سرعت نور و وسایل نور بازتابی (تلسکوپ بازتابی)
4- پریسکوپ: این دستگاه از لوله ای تشکیل شده که در دو طرف آن دو آینه ی تخت موازی نصب شده که هر یک از این آینه ها با محور آینه زوایه 45 درجه می سازد. هر تصویری که در یکی از این آینه ها دیده می شود در دیگری نیز مشاهده می شود.

انتقال آینه ی تخت:
هرگاه جسمی در برابر آینه ی تختی قرار گیرد، تصویر مجازی آن در آینه دیده می شود. چنانچه آینه به اندازه d جابه جا شود. تصویر به اندازه 2d نسبت به جسم جابه جا می شود.
اگر آینه ثابت باشد و جسم به اندازه d نسبت به آینه جا به جا شود تصویر نسبت به جسم به اندازه d جا به جا می شود.

سرعت انتقال تصویر:
سرعت انتقال تصویر در آینه ی تخت در حالتی که آینه ثابت باشد و جسم با سرعت V در راستای عمود بر سطح آینه حرکت کند، نسبت به مکان اولیه اش برابر V است.
در حالی که جسم ساکن باشد و آینه در راستای عمود بر سطح آینه با سرعت V حرکت کند، سرعت انتقال تصویر در آینه نسبت به مکان اولیه اش برابر 2V خواهد بود.
در حالی که جسم و آینه هر یک با سرعت V به طرف هم حرکت کنند، سرعت انتقال تصویر در آینه نسبت به مکان اولیه اش برابر 3Vخواهد بود.

تصویر در آینه های متقاطع:
هر گاه جسم روشنی در فضای بین دو آینه ی متقاطع قرار گیرد پرتوهایی از جسم به هر یک از دو آینه می تابد و دو تصویر مجازی به وجود می آورد. اگر پرتوها پس از باز تابش های متوالی به آینه برخورد کنند تصویرهای دیگری نمایان می شود. هر چه زاویه بین دوآینه α کوچکتر باشد تعداد این تصویرها بیش تر است.
نکته: در حالتی که دو آینه موازی باشند 0=α تعداد تصاویر بی نهایت زیاد است.

آینه های کروی:
الف) آینه مقعر(کاو): اگر سطح داخلی آینه بازتاب کننده باشد، به آن آینه کاو می گویند.
نکته 1: اگر یک دسته پرتو نور موازی به آینه کاو بتابد پرتوهای بازتابیده در یک نقطه به نام کانون حقیقی به هم می رسند.
کانون با حرف F نمایش داده می شود.
به فاصله کانون تا آینه، فاصله کانونی می گویند و با حرف f نمایش می دهند.
نکته2: آینه های کاو می توانند از یک جسم هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی ایجاد کنند.
تشکیل تصویر حقیقی یا مجازی، بستگی به فاصله جسم از آینه های کاو دارد. هر چه جسم به آینه نزدیک تر باشد، تصویر در فاصله ای دورتر ایجاد می شود و هرچه جسم را از آینه دور کنیم تصویر به آینه نزدیک تر می شود.
ب) آینه ی کوژ: اگر سطح خارجی آینه بازتاب کننده باشد، آن را آینه ی کوژ می گویند.
نکته1: هرگاه پرتوهای نور موازی محور اصلی به آینه محدب بتابد، طوری باز می تابد که امتداد پرتوهای بازتاب از یک نقطه روی محور اصلی می گذرند. این نقطه را کانون اصلی آینه ی محدب می نامند. کانون آینه محدب مجازی است.
نکته 2: تصویر در آینه ی محدب همواره مجازی، کوچک تر از جسم و مستقیم خواهد بود.

شکست نور:
وقتی نور به جسمی می تابد، مقداری از آن نور بازتاب می شود، مقداری نیز از جسم عبور می کند،
اما جسم های شفاف مانند هوا، آب، شیشه، طلق های پلاستیکی شفاف نور را به خوبی از خود عبور می دهند.
نور در یک محیط معین در مسیر مستقیم حرکت می کند.
اگر در مسیر نور یک قطعه جسم شفاف عمود در مسیر نور قرار گیرد، مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود.
اما اگر نور در مسیر خود، با زوایه ای دیگر به یک جسم شفاف (مثلا شیشه) برخورد کند، هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می شود. به این پدیده شکست نور می گویند.
نور در یک محیط معین، به صورت مستقیم و با سرعت ثابت حرکت می کند، هرگاه محیط تغییر کند، سرعت نور نیز تغییر کرده و نور منحرف می شود و در مسیر جدید به خط راست حرکت می کند.
تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند.
زاویه تابش: زاویه ای بین پرتو تابش و خط عمود (i)
زاویه شکست: زاویه ای بین پرتو شکست و خط عمود (r)

رابطه ی زاویه تابش و زاویه ی شکست:
1- اگر پرتو تابش عمود بر سطح مشترک بین دو محیط باشد،(یعنی زاویه آن با خط عمود برابر صفر باشد) در این صورت نور بدون شکست وارد محیط دوم شده و منحرف نمی شود.
2- اگر پرتو تابش از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این حالت پرتو شکست به خط عمود نزدیک می شود یعنی زاویه شکست از زاویه ی تابش کوچک تر می شود.
3- اگر پرتو تابش از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، در این حالت پرتو شکست از خط عمود دورتر می شود و زاویه ی شکست از زاویه ی تابش بزرگ تر می شود.

علت شکست نور:
علت شکست نور، متفاوت بودن سرعت نور در محیط های مختلف است. سرعت نور در خلا یا هوا در حدود است اما وقتیکه وارد آب می شود، سرعت آن به حدود کیلومتر بر ثانیه می رسد. سرعت نور در شیشه(که غلیظ تر از آب است) کم تر و در حدود است. این تفاوت سرعت نور سبب می شود که راستای پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط به محیط دیگر، شکسته شود و پدیده شکست نور اتفاق بیفتد.

عمق ظاهری، عمق واقعی:
هنگامی که از هوا به جسمی در داخل آب نگاه کنیم آن جسم به سطح آب نزدیکتر و وقتی از داخل آب به جسمی در هوا نگاه کنیم، دورتر به نظر می رسد. وقتی نور به طور مایل از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر می شود، در مرز مشترک دو محیط، تغییر می دهد(شکسته می شود) همین عامل سبب بالاتر دیده شدن جسم نسبت به سطح واقعی گردد.

منشور:
قطعه ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شود. وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره های منشور برخورد می کند و به آن وارد می شود، در اثر پدیده ی شکست مسیرش تغییر می کند. این پرتو هنگام خروج از دیواره ی دیگر منشور نیز، دچار تغییر می شود.

آزمایش نیوتن:
هرگاه شعاع نور سفیدی بر یک وجه منشور شیشه ای که قاعده ی آن به شکل مثلث است بتابانیم، نور سفید تجزیه شده و پرتوهای خروجی از منشور بر روی پرده طیف رنگینی از هفت رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را تشکیل می دهد. علت این پدیده آن است که میزان شکست نورهای رنگی مختلف، با هم یکسان نیست. هرگاه نور سفید ابزارهای دیگر در کنار واگرایی وارد منشور شود، تغییر مسیر رنگ های تشکیل دهنده ی نور سفید از قرمز تا بنفش بیش تر شده و به هنگام خروج از منشور رنگ های مختلف نور سفید از یکدیگر جدا می شوند.
جداسازی رنگ های نور سفید به وسیله ی منشور را پاشیدگی نور (پاشیده شدن) می گویند.
به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می آید طیف نور گفته می شود.

عدسی ها:
اگر دو منشور را مطابق شکل های مقابل به هم بچسبانیم و سطح آن ها را به صورت خمیده تراش دهیم، عدسی به وجود می آید.
عدسی ها مانند منشور می تواند جهت پرتوهای نور را تغییر دهد، همین امر سبب می شود اجسام از پشت عدسی به صورتهای مختلف دیده شوند.

انواع عدسی:
1- عدسی همگرا(محدب یا کوژ) ضخامت وسط این عدسی بیش تر از ضخامت کناره های آن است.
این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را شکسته و در یک نقطه متمرکز می کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می کند.
2- عدسی واگرا (مقعر یا کاو) ضخامت وسط این عدسی کم تر از ضخامت کناره های آن است.
این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را شکسته و آنها را واگرا می نماید به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دور می کند.

عدسی همگرا:
این نقطه کانون عدسی(ذره بین)است. اگر فاصله ی بین عدسی تا صفحه ی کاغذ را اندازه بگیرید، این فاصله را فاصله کانونی عدسی گویند.
هرگاه یک دسته پرتو نور موازی با محور اصلی به عدسی همگرا بتابد پس از عبور از عدسی شکسته شده و پرتوها در یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند. این نقطه کانون اصلی عدسی بوده و با F نمایش داده می شود.
فاصله ی بین کانون و مرکز نوری عدسی را فاصله ی کانونی عدسی می گویند و با علامت (f) نمایش می دهند.
نکته: عدسی های همگرا هم تصویر حقیقی و هم تصویر مجازی ایجاد می کنند.
ویژگی های تصویر در عدسی همگرا بستگی به فاصله شی از عدسی و فاصله ی کانونی دارد.

عدسی واگرا:
هر گاه پرتوهایی موازی محور اصلی به عدسی واگرا بتابد پس از شکست و عبور از عدسی طوری از هم دور می شوند که امتداد آن ها از یک نقطه روی محور اصلی بگذرند. این نقطه را کانون عدسی واگرا می نامند.
نکته: عدسی ها واگرا همواره تصویری مجازی، مستقیم، کوچک تر از جسم و نزدیک تر(در همان طرف شی) ایجاد می کند.

مکدی در تحلیل تکنیکال

در چندین مبحث قبل با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی و ارزیابی مبحث MACD بپردازد.

مفاهیم کلی :

مکدی MACD چیست؟

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

این شاخص، وسیله ای برای فهم و شناخت میانگین های متحرک که نمایش دهنده یک روند صعودی یا نزولی جدید است، مورد استفاده قرار می گیرد.

از طریق این شاخص کاربران قادر خواهند بود تا فرصت های مطلوب ترید را شناسایی کنند. باید بدانیم پیدا کردن یک روند در معاملات و تریدها از اولویت های اصلی می باشد. به وسیله ی اندیکاتور مکدی قادر خواهیم بود روند صعودی یا نزولی رمز ارز مورد نظر را مشخص کرده و از فرصت های پیش آمده در بازار به نحو احسنت بهره جویی کنیم.

کاربرد مکدی (MACD)

باید بدانیم از این اندیکاتور استفاده های مختلف و گوناگونی می شود که یکی از استفاده های آن محاسبه واگرایی است. باید بدانیم زمانی که واگرایی در مکدی و خط روند رخ دهد، به دنبال آن ریزش رمز ارز نیز رخ خواهد داد. البته که عکس این ابزارهای دیگر در کنار واگرایی موضوع هم صدق خواهد کرد.

هچنین وقتی دو خط سیگنال و MACD به همدیگر برخورد و قطع شوند هم به گونه ای سیگنال خرید و فروش محسوب می شود. البته لازم به ذکر است که به تنهایی قابل بهره جویی نیست و باید در کنار دیگر ادوات و ابزارهای تحلیل تکنیکال به نحوه احسنت استفاده شود.

از این اندیکاتور در موارد دیگر همچون: موج شماری الگوی الیوت و امواجش یا ادغام آن با دیگر اندیکاتورها، جهت خرید و فروش بهره جویی می شود.

نحوه معاملات مکدی (MACD)

در معاملات، دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد. این موضوع واضح و مبرهن است که میانگین متحرک سریع تر، نسبت به دیگری واکنش سریع تری به روند حرکت قیمت نشان خواهد داد.

باید بدانیم هنگامی که روند تازه ای اتفاق می افتد، خط MACD سریع تر از خط signal ( از سرعت کمتری نسبت به مکدی برخوردار است) به قیمت و حرکت آن واکنش نشان می دهد، و از خط سیگنال که کُند تر است رد می شود.

زمانی که این تقاطع اتفاق می افتد خط سریع اقدام به واگرایی می کند و خط کُند فاصله گرفته و روندی جدید را اغلب در پیش می گیرد.

استراتژی های مکدی (MACD)

استراتژی هایی مهم در اندیکاتور مکدی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از فرصت های مطلوب استفاده کرد، این استراتژی ها عبارتند از:

•ابتدا باید اندیکاتور مکدی (MACD) در نرم افزار متاتریدر معامله گر به دقت تنظیم شود.

•از مزایای دیگر این استراتژی، این است که به تریدر ها این امکان را می دهد، تا برای وارد شدن به موقعیت بهتر در بازار رمز ارزها تلاش کنند.

•دیگر مزیت این است که زمانی که روند رو به پایین و نزولی میشود قادر خواهید بود، در صورت معکوس شدن این روند، به سیگنالی برای خرید دسترسی پیدا کنید.

•هر استراتژی بنا به مزیت هایش معایبی نیز دارد. از آنجایی که زمان زیادی طول خواهد کشید تا تریدر در پوزیشن مناسبی برای خرید قرار بگیرد، پس تریدر مستلزم سبدی از ارزها می باشد تا سیگنال های ورودی را در ارزهای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

مقایسه اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI که مختصر شده ی Relative Strength Index می باشد، برای صادر کردن سیگنال overbought یا oversold آن هم با دقت و توجه لازم به سطح های اخیر، مورد ابزارهای دیگر در کنار واگرایی بهره جویی قرا می گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر می باشد که میانگین صعود و نزول قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می دهد، این بازه زمانی از پایه، 14 روزه است و مقدارهای موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد در تغییر هستند.

باید بدانیم که اندیکاتور مکدی ارتباط بین دو میانگین متحرک را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد، در صورتی که RSI به ارزیابی روند تغییرات قیمت های اخیر اعم از کمترین و بیشترین می پردازد.

اندیکاتور ها MACD و RSI عموماً در کنار هم استفاده می شوند تا به تحلیلگر در روند بازار تصویر و دید بهتری ارائه دهند.

محدودیت های بهره مندی از مکدی

باید بدانیم یکی از مهمترین مشکلات واگرایی ها این موضوع می باشد که آنها به طور معمول سیگنالی از بازگشت یک قیمت احتمالی می دهند. در صورتی که هیچگونه بازگشتی اتفاق نمی افتد. این حالت یک false positive را ایجاد می کند.

از دیگر مشکلات واگرایی ها این است که تمامی بازگشت های قیمتی را پیش بینی نخواهد کرد به نوعی می توان گفت که سیگنال ها را در باب بازگشت قیمتی صادر می کنند که رخ نمی دهند یا سیگنال های بازگشت قیمتی را به موقع نشان نمی دهند.

عنصرهای مکدی

اندیکاتور مکدی سه قسمت مهم را شامل می شود که عبارتند از: دو خط (مکدی و سیگنال) و یک هیستوگرام.

خط مکدی :

باید بدانیم این خط، مرکز و قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تمایز میان میانگین های متحرک نمایی با دو دوره را نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی یک ((سیستم تقاطع متحرک میانگین کامل)) گفته می شود که این اندیکاتور طرفداران مخصوص به خود را در میان تحلیلگران دارد.

زیرا توسط تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک، مقدار تغییرات قدرت و جهت روند را مشخص می کنند.

خط سیگنال:

باید بدانیم این خط، یک میانگین متحرک نمایی با دوره و بر مبنای اطلاعات خروجی خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی:

هیستوگرام نشانگر اختلاف ما بین خط سیگنال و مکدی است. با ترکیب این دو خط قصد داریم که به سیگنال های معنادار و صحیحی از نمودار قیمت دست پیدا کنیم.

هیستوگرام، اساس اصلی و مهم تصمیم گیری برای تریدر به شمار نمی رود، زیرا اثر بخشی چشمگیری در سیگنال های معاملاتی ندارد.

نکات کلیدی مکدی

اندیکاتورهای میانگین‌ متحرک MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی دو دوره ی 26 ابزارهای دیگر در کنار واگرایی روزه و 12 روزه پدید می‌آیند.

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری ابزارهای دیگر در کنار واگرایی بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور چیست؟ با انواع آن آشنایی دارید؟

وارن بافت جمله معروفی دارد که می‌گوید سهام را به روشی که می‌خواهید خانه بخرید خریداری کنید؛ آن را بفهمید و دوست داشته باشید که در صورت عدم وجود بازار، هنوز هم از داشتن آن راضی باشید، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهمیدن سهام تحلیل آن به روش تکنیکال با کمک ابزارهایی از جمله اندیکاتور است.

اگر تاکنون پیش آمده که به نمودار قیمت یک سهم نگاه کنید و تلاش کنید آن را حتی به ساده‌ترین شکل ارزیابی کنید می‌توان گفت شما تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید. تحلیل تکنیکال همین‌قدر ساده و همین‌قدر پیچیده است. به طور کلی اگر داریم از ارزیابی سرمایه‌گذاری با تکیه بر تجزیه و تحلیل روندهای آماری مثل قیمت و حجم معاملات حرف می‌زنیم به این معنی است که ما از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.

طبق تعریف دقیق در امور مالی هر گونه محاسبات ریاضی که روی تاریخچه قیمت، حجم معاملات یا مواردی از این دست صورت بگیرد و هدف آن پیش‌بینی برای بازار مالی باشد تحلیل تکنیکال است.

برخلاف تحلیل بنیادی که ارزش سهام را بر اساس داده‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند، تحلیل تکنیکال روی الگوهای نوسانات قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و ابزارهایی از این دست تمرکز می‌کند تا درباره چیزهایی مثل قدرت یا ضعف یک سهم نظر بدهد.

معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌ها هستند. اندیکاتور تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به شکل ساده‌ای به شما نشان بدهد. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود.

مثلا عموم سرمایه‌گذارها استراحت یا درجا زدن قیمت را دوست ندارند و علاقه‌مند هستند زودتر نشانه‌های مربوط به آن را ببینند. با شما تصمیم گرفته‌اید سهمی را بفروشید اما مطمئن نیستید در چه نقطه‌ای بهتر است این کار را انجام بدهید. در این موارد اندیکاتورها هستند که به کمک شما می‌آیند.

طبق روایت‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور وجود دارد که هر کدام توسط افراد مختلفی ابداع و توسعه داده شده است.

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی می‌خواهیم سهمی را به صورت تکنیکال بررسی کنیم، ۲ کاربرد برای اندیکاتورها وجود دارد. حالت اول وقتی است که ما می‌خواهیم از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت مطمئن شویم. حالت دوم وقتی است که ما به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

دسته‌بندی اندیکاتورها به ویژه زمانی که شما قصد استفاده از دو اندیکاتور کنار هم را دارید اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم به شکل جامع نگاه بکنیم با توجه به ماهیت اندیکاتور چند دسته‌بندی برای آن وجود دارد. یکی از معروف‌ترین دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس عملکردشان در 4 دسته قرار می‌دهد.

1. دسته اول اندیکاتور ترند یا روند هستند. این دسته اندیکاتورها همان‌طور که از نامشان پیداست می‌توانند به ما بگویند که بازار اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهایی مثل Moving average و MACD دراین دسته قرار می‌گیرند.
2. دسته بعدی اندیکاتور مومنتوم نام دارند. اگر ما با کمک یک اندیکاتور روند می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص بدهیم، یک اندیکاتور مومنتوم می‌تواند قدرت این روند را به ما نشان بدهد. اندیکاتورهایی از جمله RSI و مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها می‌توانند اگر سهمی خیلی فروش رفته یا خیلی خریداری می‌شود به ما نشان بدهند.
3. سومین دسته اندیکاتور حجم هستند. همان طور که می‌شود حدس زد این اندیکاتورها به ما می‌گویند که چه مقدار و حجمی از یک سهم معامله شده است. یک اندیکاتور مهم در این دسته اندیکاتور OBV است.
4. چهارمین و آخرین دسته‌بندی اندیکاتور نوسان هستند. این دسته اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که محدوده نوسانی قیمت چقدر است. برای مثال اگر ما مشاهده کنیم که شمع قیمت یک روز خارج از محدوده نوسان زده شده است آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیریم.

اندیکاتور پیشرو و پیرو چیست؟

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های اندیکاتورها بر اساس زمان ارائه سیگنال است. در این دسته‌بندی ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و پیرو وجود دارد.

1. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان پیداست نوسانات و تغییراتی که ممکن است ایجاد شود را حدس می‌زنند. این نوع اندیکاتورها می‌توانند تغییرات در روند قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی کنند. پس اگر به دنبال این هستیم که برآوردی از تحرکات آینده یک سهم داشته باشیم اندیکاتورهای پیشرو به کار ما می‌آید. البته می‌شود انتظار داشت ریسک نیز در چنین شرایطی بالاتر می‌رود و شما همیشه باید مراقب سیگنال‌های کاذبی که از سوی این دسته اندیکاتور ارسال می‌شود باشید. حرفه‌ای‌های بازار برای کاهش ریسک در چنین موقعیت‌هایی از این دسته اندیکاتورها در کنار ابزارهای دیگر از جمله شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کنند. به طور کلی به سیگنال‌هایی که از طرف اندیکاتورهای پیشرو ارائه می‌شود سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده گفته می‌شود. از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به شاخص مقاومت نسبی یا RSI اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو نوع دیگر اندیکاتورها هستند. محاسبات این ابزارهای دیگر در کنار واگرایی اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته قیمت صورت می‌گیرد. این نوع از اندیکاتورها روی نمودار قیمت سوار می‌شوند و اطلاعاتی مانند میانگین قیمت، واگرایی و قدرت روند را با تاخیر تشخیص می‌دهند. برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، یک اندیکاتور پیرو زمانی به شما سیگنال ارایه می‌دهد که اتفاقی در نمودار قیمت رخ داده باشد.

قالب‌های استفاده از اندیکاتورها در کنار هم

در مورد دسته‌بندی اندیکاتورها توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی که در یک دسته‌بندی قر ار دارند استفاده نشود. برای مثال اگر با کمک یک اندیکاتور روند متوجه صعودی شدن بازار شدیم، برای بالا بردن دقت قضاوتمان نباید از اندیکاتور دیگری در دسته روند استفاده کنیم. همچنین حرفه‌ای‌ها تاکید می‌کنند هرگز از تعداد زیادی اندیکاتور در کنار هم استفاده نکنید. برخی الگوها میان معامله‌گران محبوب و پرکاربرد است که این‌هاست؛

• اندیکاتور روند+اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ترند+اندیکاتور حجم
• اندیکاتور مومنتوم+اندیکاتور نوسان

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در دوره‌های زمانی مختلفی طراحی شده‌اند. از میان آن‌ها برخی جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران باز کرده‌اند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و نموداری است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. به طور کلی وقتی این شاخص روی عدد بالای 70 باشد اشباع خرید و وقتی زیر 30 باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد. حرفه‌ای‌ها در استفاده از RSI ریسک آن را در نظر گرفته و بیشتر به عنوان یک تکنیک برای پیدا کردن نقطه خرید یا فروش در کنار دیگر اندیکاتورها از آن بهره می‌برند.

دیگر اندیکاتور پرکاربرد و مهم Moving Average است. 2 کاربرد کلی برای این اندیکاتور وجود دارد که مورد اول پیدا کردن سطوح حمایت و مورد دوم گرفتن سیگنال است. باید در نظر داشت که توصیه می‌شود این ابزارها به شکل داینامینک مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های سهم‌ها در آن در نظر گرفته شود. در مورد میانگین‌های متحرک هر گاه دو میانگین یکدیگر را قطع کنند یا قیمت و میانگین‌ها با یکدیگر برخورد ابزارهای دیگر در کنار واگرایی داشته باشند یک سیگنال برای معامله‌گر محسوب می‌شود. همچنین نقش مهمی برای میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

اندیکاتور پرکاربرد دیگر اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور از میله‌های عمودی موسوم به هیستوگرام و از یک خط چین موسوم به خط سیگنال تشکیل شده است. در تنظیمات این اندیکاتور 3 جز وجود دارد که هر کدام میانگین تعداد روز مشخصی از معاملات را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی MACD در الگوهایی است که در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با یافتن و تشخیص این الگوها بتوانند آنچه که در بطن بازار در حال رخ دادن است را متوجه شوند. این الگوها الگوی سروشانه و سقف و کف دوقلو هستند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در روند صعودی الگوی سر و شانه را در اندیکاتور MACD مشاهده کند به آن به چشم یک علامت خطر نگاه می‌کند که خریداران زور کافی را برای ادامه دادن روند صعودی ندارند. کاربرد دیگر این اندیکاتور واگرایی‌ها است. هر وقت روند قیمت یک چیز را به ما نشان داده اما ابزار تحلیل تکنیکال چیزی کاملا متضاد را نشان بدهد می‌گوییم شرایط واگرایی رخ داده است. واگرایی علامتی از ضعف روند و در پیش رو بودن تغییر تلقی می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند در دوره‌های صعودی یا نزولی واگرایی‌هایی متضاد را با کمک MACD پیدا کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که دائم در حال توسعه و به روزرسانی هستند و از طرفی نیز بعضی از آن‌ها به مرور زمان و با تحولات در بازارها دیگر از رونق می‌افتد. استفاده از ابزار اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند که بتواند اول از همه روند حاکم بر بازار را تشخیص بدهند. مزیت دیگر در این است که علاوه بر روند معامله‌گر می‌تواند شدت و ضعف آن را نیز تشخیص بدهد. برای آن دسته از معامله‌گران که با دقت بالایی تمام جوانب را می‌سنجند اندیکاتورها این مزیت را دارند که بتوانند نقطه دقیق خرید یا فروش را پیدا کنند. به طور کلی فهم بازار با کمک اندیکاتورها بسیار ساده تر است.

کاربرد اندیکاتور

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد. این اتفاق در خود قیمت دیده نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از اندیکاتورها این است که به ابزارهای دیگر در کنار واگرایی ما کمک کنند علایم خستگی بازار را ببینیم.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها پیدا کردن نقاطی برای ورود یا خروج از سهم است. مواقعی پیش می‌آید که ما اطلاعات مختلف سهم چه از نظر بنیادین چه از نظر وضعیت قیمت بررسی کرده‌ایم اما هنوز نمی‌توانیم نقطه خرید یا فروش را پیدا کنیم. فعالان بازار سرمایه معامله‌گر را در این موقعیت به یک شکارچی تشبیه می‌کنند که کارهای اولیه آماده‌سازی تفنگ و زیر نظرگرفتن سوژه را انجام داده ابزارهای دیگر در کنار واگرایی و حالا منتظر آخرین کار است که آن کشیدن ماشه است. برخی اندیکاتورها در یافتن زمان صحیح کشیدن ماشه به ما کمک می‌کنند.

اندیکاتور چیست؟ با انواع آن آشنایی دارید؟

وارن بافت جمله معروفی دارد که می‌گوید سهام را به روشی که می‌خواهید خانه بخرید خریداری کنید؛ آن را بفهمید و دوست داشته باشید که در صورت عدم وجود بازار، هنوز هم از داشتن آن راضی باشید، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهمیدن سهام تحلیل آن به روش تکنیکال با کمک ابزارهایی از جمله اندیکاتور است.

اگر تاکنون پیش آمده که به نمودار قیمت یک سهم نگاه کنید و تلاش کنید آن را حتی به ساده‌ترین شکل ارزیابی کنید می‌توان گفت شما تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید. تحلیل تکنیکال همین‌قدر ساده و همین‌قدر پیچیده است. به طور کلی اگر داریم از ارزیابی سرمایه‌گذاری با تکیه بر تجزیه و تحلیل روندهای آماری مثل قیمت و حجم معاملات حرف می‌زنیم به این معنی است که ما از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.

طبق تعریف دقیق در امور مالی هر گونه محاسبات ریاضی که روی تاریخچه قیمت، حجم معاملات یا مواردی از این دست صورت بگیرد و هدف آن پیش‌بینی برای بازار مالی باشد تحلیل تکنیکال است.

برخلاف تحلیل بنیادی که ارزش سهام را بر اساس داده‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند، تحلیل تکنیکال روی الگوهای نوسانات قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و ابزارهایی از این دست تمرکز می‌کند تا درباره چیزهایی مثل قدرت یا ضعف یک سهم نظر بدهد.

معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌ها هستند. اندیکاتور تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به شکل ساده‌ای به شما نشان بدهد. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود.

مثلا عموم سرمایه‌گذارها استراحت یا درجا زدن قیمت را دوست ندارند و علاقه‌مند هستند زودتر نشانه‌های مربوط به آن را ببینند. با شما تصمیم گرفته‌اید سهمی را بفروشید اما مطمئن نیستید در چه نقطه‌ای بهتر است این کار را انجام بدهید. در این موارد اندیکاتورها هستند که به کمک شما می‌آیند.

طبق روایت‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور وجود دارد که هر کدام توسط افراد مختلفی ابداع و توسعه داده شده است.

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی می‌خواهیم سهمی را به صورت تکنیکال بررسی کنیم، ۲ کاربرد برای اندیکاتورها وجود دارد. حالت اول وقتی است که ما می‌خواهیم از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت مطمئن شویم. حالت دوم وقتی است که ما به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

دسته‌بندی اندیکاتورها به ویژه زمانی که شما قصد استفاده از دو اندیکاتور کنار هم را دارید اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم به شکل جامع نگاه بکنیم با توجه به ماهیت اندیکاتور چند دسته‌بندی برای آن وجود دارد. یکی از معروف‌ترین دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس عملکردشان در 4 دسته قرار می‌دهد.

1. دسته اول اندیکاتور ترند یا روند هستند. این دسته اندیکاتورها همان‌طور که از نامشان پیداست می‌توانند به ما بگویند که بازار اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهایی مثل Moving average و MACD دراین دسته قرار می‌گیرند.
2. دسته بعدی اندیکاتور مومنتوم نام دارند. اگر ما با کمک یک اندیکاتور روند می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص بدهیم، یک اندیکاتور مومنتوم می‌تواند قدرت این روند را به ما نشان بدهد. اندیکاتورهایی از جمله RSI و مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها می‌توانند اگر سهمی خیلی فروش رفته یا خیلی خریداری می‌شود به ما نشان بدهند.
3. سومین دسته اندیکاتور حجم هستند. همان طور که می‌شود حدس زد این اندیکاتورها به ما می‌گویند که چه مقدار و حجمی از یک سهم معامله شده است. یک اندیکاتور مهم در این دسته اندیکاتور OBV است.
4. چهارمین و آخرین دسته‌بندی اندیکاتور نوسان هستند. این دسته اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که محدوده نوسانی قیمت چقدر است. برای مثال اگر ما مشاهده کنیم که شمع قیمت یک روز خارج از محدوده نوسان زده شده است آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیریم.

اندیکاتور پیشرو و پیرو چیست؟

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های اندیکاتورها بر اساس زمان ارائه سیگنال است. در این دسته‌بندی ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و پیرو وجود دارد.

1. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان پیداست نوسانات و تغییراتی که ممکن است ایجاد شود را حدس می‌زنند. این نوع اندیکاتورها می‌توانند تغییرات در روند قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی کنند. پس اگر به دنبال این هستیم که برآوردی از تحرکات آینده یک سهم داشته باشیم اندیکاتورهای پیشرو به کار ما می‌آید. البته می‌شود انتظار داشت ریسک نیز در چنین شرایطی بالاتر می‌رود و شما همیشه باید مراقب سیگنال‌های کاذبی که از سوی این دسته اندیکاتور ارسال می‌شود باشید. حرفه‌ای‌های بازار برای کاهش ریسک در چنین موقعیت‌هایی از این دسته اندیکاتورها در کنار ابزارهای دیگر از جمله شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کنند. به طور کلی به سیگنال‌هایی که از طرف اندیکاتورهای پیشرو ارائه می‌شود سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده گفته می‌شود. از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به شاخص مقاومت نسبی یا RSI اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو نوع دیگر اندیکاتورها هستند. محاسبات این اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته قیمت صورت می‌گیرد. این نوع از اندیکاتورها روی نمودار قیمت سوار می‌شوند و اطلاعاتی مانند میانگین قیمت، واگرایی و قدرت روند را با تاخیر تشخیص می‌دهند. برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، یک اندیکاتور پیرو زمانی به شما سیگنال ارایه می‌دهد که اتفاقی در نمودار قیمت رخ داده باشد.

قالب‌های استفاده از اندیکاتورها در کنار هم

در مورد دسته‌بندی اندیکاتورها توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی که در یک دسته‌بندی قر ار دارند استفاده نشود. برای مثال اگر با کمک یک اندیکاتور روند متوجه صعودی شدن بازار شدیم، برای بالا بردن دقت قضاوتمان نباید از اندیکاتور دیگری در دسته روند استفاده کنیم. همچنین حرفه‌ای‌ها تاکید می‌کنند هرگز از تعداد زیادی اندیکاتور در کنار هم استفاده نکنید. برخی الگوها میان معامله‌گران محبوب و پرکاربرد است که این‌هاست؛

• اندیکاتور روند+اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ترند+اندیکاتور حجم
• اندیکاتور مومنتوم+اندیکاتور نوسان

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در دوره‌های زمانی مختلفی طراحی شده‌اند. از میان آن‌ها برخی جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران باز کرده‌اند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و نموداری است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. به طور کلی وقتی این شاخص روی عدد بالای 70 باشد اشباع خرید و وقتی زیر 30 باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد. حرفه‌ای‌ها در استفاده از RSI ریسک آن را در نظر گرفته و بیشتر به عنوان یک تکنیک برای پیدا کردن نقطه خرید یا فروش در کنار دیگر اندیکاتورها از آن بهره می‌برند.

دیگر اندیکاتور پرکاربرد و مهم Moving Average است. 2 کاربرد کلی برای این اندیکاتور وجود دارد که مورد اول پیدا کردن سطوح حمایت و مورد دوم گرفتن سیگنال است. باید در نظر داشت که توصیه می‌شود این ابزارها به شکل داینامینک مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های سهم‌ها در آن در نظر گرفته شود. در مورد میانگین‌های متحرک هر گاه دو میانگین یکدیگر را قطع کنند یا قیمت و میانگین‌ها با یکدیگر برخورد داشته باشند یک سیگنال برای معامله‌گر محسوب می‌شود. همچنین نقش مهمی برای میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

اندیکاتور پرکاربرد دیگر اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور از میله‌های عمودی موسوم به هیستوگرام و از یک خط چین موسوم به خط سیگنال تشکیل شده است. در تنظیمات این اندیکاتور 3 جز وجود دارد که هر کدام میانگین تعداد روز مشخصی از معاملات را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی MACD در الگوهایی است که در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با یافتن و تشخیص این الگوها بتوانند آنچه که در بطن بازار در حال رخ دادن است را متوجه شوند. این الگوها الگوی سروشانه و سقف و کف دوقلو هستند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در روند صعودی ابزارهای دیگر در کنار واگرایی الگوی سر و شانه را در اندیکاتور MACD مشاهده کند به آن به چشم یک علامت خطر نگاه می‌کند که خریداران زور کافی را برای ادامه دادن روند صعودی ندارند. کاربرد دیگر این اندیکاتور واگرایی‌ها است. هر وقت روند قیمت یک چیز را به ما نشان داده اما ابزار تحلیل تکنیکال چیزی کاملا متضاد را نشان بدهد می‌گوییم شرایط واگرایی رخ داده است. واگرایی علامتی از ضعف روند و در پیش رو بودن تغییر تلقی می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند در دوره‌های صعودی یا نزولی واگرایی‌هایی متضاد را با کمک MACD پیدا کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که دائم در حال توسعه و به روزرسانی هستند و از طرفی نیز بعضی از آن‌ها به مرور زمان و با تحولات در بازارها دیگر از رونق می‌افتد. استفاده از ابزار اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند که بتواند اول از همه روند حاکم بر بازار را تشخیص بدهند. مزیت دیگر در این است که علاوه بر روند معامله‌گر می‌تواند شدت و ضعف آن را نیز تشخیص بدهد. برای آن دسته از معامله‌گران که با دقت بالایی تمام جوانب را می‌سنجند اندیکاتورها این مزیت را دارند که بتوانند نقطه دقیق خرید یا فروش را پیدا کنند. به طور کلی فهم بازار با کمک اندیکاتورها بسیار ساده تر است.

کاربرد اندیکاتور

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد. این اتفاق در خود قیمت دیده نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از اندیکاتورها این است که به ما کمک کنند علایم خستگی بازار را ببینیم.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها پیدا کردن نقاطی برای ورود یا خروج از سهم است. مواقعی پیش می‌آید که ما اطلاعات مختلف سهم چه از نظر بنیادین چه از نظر وضعیت قیمت بررسی کرده‌ایم اما هنوز نمی‌توانیم نقطه خرید یا فروش را پیدا کنیم. فعالان بازار سرمایه معامله‌گر را در این موقعیت به یک شکارچی تشبیه می‌کنند که کارهای اولیه آماده‌سازی تفنگ و زیر نظرگرفتن سوژه را انجام داده و حالا منتظر آخرین کار است که آن کشیدن ماشه است. برخی اندیکاتورها در یافتن زمان صحیح کشیدن ماشه به ما کمک می‌کنند.