شاخص RSI چگونه کار می کند؟

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمتی است که از آن در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمت و بررسی وضعیت‌های خرید افراطی (overbought) و فروش افراطی (oversold) در یک سهم و یا دیگر دارایی‌ها استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI به‌شکل یک نوسان‌گر (یک نمودار خطی که در آن خط بین دو محدودهٔ معین حرکت می‌کند) به‌نمایش گذاشته ‌شده و محدوده‌ای از 0 تا 100 را شامل است. این اندیکاتور توسط آقای وایدِلر (J. Welles Wilder Jr) توسعه داده شد و در کتاب مشهورش در سال 1978 تحت عنوان (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی شد.

تفسیر سنتی و تجارب استفاده از اندیکاتور RSI به ما می‌گوید که هرگاه این اندیکاتور از محدودهٔ 70 عبور کرد، دارایی در وضعیت خرید افراطی قرار گرفته و قیمتی بیش از قیمت واقعی خود دارد. در چنین حالتی احتمال یک بازگشت روند (reversal) یا یک پولبک اصلاحی (corrective pullback) بالا می‌باشد. اگر اندیکاتور RSI در مقادیر 30 و پایین‌تر از آن قرار گیرد، نشان‌دهندهٔ وضعیت فروش افراطی در بازار بوده و سهم در این حالت ارزشی کم‌تر از ارزش واقعی خود را دارد.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌گر شتاب قیمتی مشهور است که در سال 1978 توسعه داده شد.
• اندیکاتور RSI سیگنال‌های تکنیکالی را در خصوص حرکات صعودی و یا نزولی قیمت صادر می‌کند و معمولاً در زیر نمودار قیمتی به نمایش در می‌آید.
• یک دارایی معمولاً زمانی در وضعیت خرید افراطی قرار می‌گیرد که RSI در سطوح بالای 70% قرارگرفته باشد و زمانی در وضعیت فروش افراطی قرار می‌گیرد که RSI در محدوده‌ای زیر 30% قرارگرفته باشد.

فرمول محاسبه RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در دو مرحله‌ای محاسبه می‌شود که شروع آن با فرمول زیر می‌باشد:

میزان افزایش و یا کاهش نسبی که در این فرمول مورد استفاده قرار گرفته است، درصد افزایش یا کاهش نسبی در طی بازهٔ زمانی منتخب می‌باشد. در این فرمول از قدر مطلق میانگین کاهش قیمت استفاده می‌شود.

استاندارد محاسبهٔ مقادیر اولیهٔ RSI استفاده از بازهٔ زمانی 14 می‌باشد. برای مثال، طی 7 روز از 14 روز گذشتهٔ قیمت به‌طور میانگین 1% افزایش یافته است و در 7 روز دیگر قیمت با میانگین کاهش 0.8٪ – بسته شده‌ است. محاسبات بخش اول RSI، به‌شکل زیر خواهند بود:

زمانی که اطلاعات قیمتی تمامی بازهٔ 14 روزه در دسترس قرار گیرند، بخش دوم فرمول RSI محاسبه می‌شود. مرحلهٔ دوم محاسبات نتایج را تعدیل (smooth) می‌کند.

محاسبات RSI

با استفاده از فرمول شاخص RSI چگونه کار می کند؟ فوق، RSI محاسبه شده و محل قرارگیری خط آن مشخص می‌شود.
هر چه میزان قیمت‌های بسته شدن (close) افزایش پیدا کند، RSI روندی صعودی تجربه می‌کند و هر چه میزان قیمت بسته شدن کاهش پیدا کند، RSI نزول می‌کند. بخش دوم محاسبات RSI نتایج را تعدیل می‌کند. بنابراین تنها در بازارهایی با روند قدرتمند، اندیکاتور RSI می‌تواند به مقادیر 0 و یا 100 نزدیک شود.

همان طور که می‌توانید در نمودار فوق ببینید، اندیکاتور RSI می‌تواند برای مدت‌زمان طولانی ‌در وضعیت خرید افراطی قرار بگیرد. همچنین ممکن است این اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدودهٔ فروش افراطی باقی بماند، به‌خصوص زمانی که سهم در یک ‌روند نزولی قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد اما یادگیری نحوهٔ استفاده از این اندیکاتور با توجه به روند غالب، این مشکلات را برطرف می‌کند.

اندیکاتور RSI چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

روند اصلی سهم یا دارایی ابزاری مهم برای اطمینان از درک صحیح اندیکاتور می‌باشد. برای مثال، یکی از مشهورترین تکنسین‌های بازار آقای کنستانس براون (Constance Brown) این ایده را ترویج داده که وضعیت فروش افراطی در روند صعودی بازار، ممکن است در محدوده‌ای بالاتر از 30% رخ دهد و وضعیت خرید افراطی در روند نزولی، در محدوده‌هایی پایین‌تر از 70% اتفاق می‌افتد.
همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، در طی یک روند نزولی RSI به‌محدودهٔ 50% (به‌جای محدودهٔ 70%) رسید که می‌توانست توسط سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک سیگنال قابل‌اتکا از وضعیت نزولی بازار مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را در بین محدودهای 30% و 70% استفاده می‌کنند تا بتوانند زمانی که بازار در یک روند قدرتمند قرار دارد، نقاط خرید و یا فروش افراطی را بهتر تشخیص دهند. تنظیم سطوح خرید افراطی و یا فروش افراطی زمانی که قیمت یک دارایی و یا سهام در یک روند افقی طولانی‌مدت قرار گرفته، معمولاً ضروری نیست.

یک مفهوم مرتبط در استفاده از سطوح خرید افراطی یا فروش افراطی تمرکز بر روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به بیان دیگر، سیگنال‌های صعودی زمانی که روند صعودی بوده و سیگنال‌های نزولی زمانی که روند نزولی است به شما کمک می‌کند تا در تلهٔ سیگنال‌های اشتباه تولیدشده توسط اندیکاتور RSI گیر نکنید.

مثال‌هایی از واگرایی RSI

یک واگرایی مثبت (bullish divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI دو کف بالارونده (higher lows) بسازد در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده (lower lows) تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش شتاب حرکتی مثبت قیمت بوده و هرگونه شکستی به بالای سطح محدودهٔ فروش افراطی می‌تواند به‌عنوان یک موقعیت مناسب برای ورود به‌موقعیت معاملاتی خرید (long position) مورد استفاده قرار گیرد.
واگرایی منفی (bearish divergence) زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI دو سقف نزولی قیمت بسازد در حالی‌ که قیمت دو سقف صعودی می‌سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد واگرایی می‌توانید از مطلب آموزشی «واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، واگرایی مثبت زمانی که RSI دو کف صعودی و قیمت دو کف نزولی را ساخته‌اند تشخیص داده شد. این یک سیگنال معتبر بوده است اما واگرایی‌ها زمانی که در یک روند پایدار طولانی‌مدت هستند، کمیاب می‌باشند. استفاده از مقادیری منعطف از سطوح فروش افراطی یا خرید افراطی می‌تواند در یافتن سیگنال‌های احتمالی بیشتر کمک کند.

مثال‌هایی از نقاط برگشتی رد شده در RSI

یک تکنیک معاملاتی دیگر، رفتار RSI زمانی که از محدوده‌های فروش یا خرید افراطی خارج می‌شود را بررسی می‌کند. این سیگنال با نام نقطهٔ برگشتی رد شده صعودی (bullish swing rejection) شناخته می‌شود و چهار بخش دارد:

1. RSI به یک محدودهٔ فروش افراطی نزول کند.
2. RSI به سطحی بالاتر از 30% برگردد.
3. RSI یک کف دیگر، بدون بازگشت به محدودهٔ فروش افراطی را بسازد.
4. RSI قلهٔ اخیر خود را بشکند.

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI در وضعیت فروش افراطی قرار داشته، سطح 30% را شکسته و دوباره یک کف بالاتر از محدودهٔ فروش افراطی را ساخته است. استفاده از RSI شاخص RSI چگونه کار می کند؟ بدین شکل بسیار شبیه به رسم خطوط روند در نمودار قیمت می‌باشد.

به‌مانند واگرایی‌ها، یک نسخهٔ نزولی از سیگنال‌های نقاط بازگشت قیمتی ردشده (swing rejections) نیز وجود دارد که به‌مانند آینه‌ای از نسخهٔ صعودی آن می‌باشد. یک نقطهٔ بازگشت قیمتی ردشدهٔ نزولی (bearish swing rejections) نیز دارای چهار بخش می‌باشد.

1. RSI وارد محدودهٔ خرید افراطی شود.
2. RSI به زیر محدودهٔ 70% نزول کند.
3. RSI یک سقف دیگر را، بدون ورود به محدودهٔ خرید افراطی بسازد.
4. RSI کف اخیر خود را بشکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ سیگنال نقطهٔ بازگشت قیمتی ردشدهٔ نزولی می‌باشد. مانند بیشتر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است که با روند غالب طولانی‌‌مدت مطابقت داشته باشد. سیگنال‌های نزولی که در طی یک روند نزولی بلندمدت تشکیل می‌شوند، هشدارهای کاذب کمتری می‌سازند.

تفاوت‌های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD

اندیکاتور هم‌گرایی-واگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی است که به‌اندازه‌گیری شتاب حرکتی قیمت‌ها – با توجه به روند حال حاضر – پرداخته و نشان‌دهندهٔ روابط بین دو میانگین متحرک یک قیمت می‌باشد. اندیکاتور MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود. نتیجهٔ این محاسبات خط MACD می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور هم‌گرایی-واگرایی میانگین‌های متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD با نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک ماشه برای صدور سیگنال‌های خرید یا فروش عمل می‌کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که خط MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند به خرید پرداخته و زمانی که خط MACD به سطح زیرین خط سیگنال حرکت کند به فروش بپردازند.

اندیکاتور RSI، برای بررسی وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی یک سهم با توجه به تغییرات اخیر قیمتی طراحی شده است. اندیکاتور RSI از طریق محاسبهٔ میانگین افزایش یا کاهش در قیمت‌ها در طی یک بازهٔ زمانی مشخص محاسبه می‌شود. بازهٔ زمانی از پیش تعیین‌شده 14 بوده و مقادیر این اندیکاتور نیز بین 0 تا 100 متغیرند.

اندیکاتور MACD به بررسی روابط بین دو میانگین متحرک نمایی می‌پردازد در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمتی را با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌سنجد. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده می‌شوند تا تصویری بهتر از بازار را برای تحلیل‌گر ترسیم کنند.

هر دو اندیکاتور به بررسی شتاب حرکتی قیمت یک دارایی می‌پردازند. هر چند، فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین در برخی اوقات ممکن است سیگنال‌های متضاد صادر کنند. برای مثال، یک اندیکاتور RSI می‌تواند برای مدت‌زمانی طولانی در بالای سطح 70 باقی بماند، که نشان‌دهندهٔ یک وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت در بازار می‌باشد.

در همین زمان، ممکن است اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ افزایش شتاب حرکات قیمتی در بازار باشد. هر دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی از احتمال تغییر روند قیمت در آینده را با استفاده از واگرایی‌ها صادر کنند (برای مثال، قیمت به سطوح بالاتر حرکت کرده در حالی که این اندیکاتورها به سطوحی پایین‌تر حرکت می‌کنند و یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به بررسی شتاب حرکت صعودی و نزولی قیمت پرداخته و نتایج را در پایین نمودار قیمتی به نمایش می‌گذارد. مانند بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال این سیگنال‌ها زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند که با روند طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های بازگشت واقعی کمیاب بوده و تشخیص آن‌ها از سیگنال‌های اشتباه سخت است. یک هشدار مثبت کاذب (false positive)، برای مثال، یک تقاطع صعودی بوده که با یک کاهش ناگهانی در قیمت سهام همراه می‌شود. یک هشدار منفی کاذب (false negative) وضعیتی است که یک تقاطع منفی، با یک حرکت صعودی ناگهانی قیمت همراه می‌شود.

از آنجایی که این اندیکاتورها شتاب حرکات قیمت را نشان می‌دهند، در صورت حرکت قیمت برای مدتی طولانی می‌توانند در وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی طولانی‌مدت قرار بگیرند. بنابراین، بیشتر کاربرد اندیکاتور RSI در بازارهای نوسانی می‌باشد. جایی که قیمت دارایی‌ها از حالت صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می‌کند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور RSI چیست؟ – اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین و پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال میان سرمایه گذاران می باشد. اندیکاتور RSI برای تشخیص جهت قیمت و قدرت تحرکات قیمتی در سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

با مقاله اندیکاتور RSI چیست همراه باشید تا ضمن بررسی موضوعاتی مانند روند صعودی و نزولی RSI و واگرایی دو دوره‌ای RSI در بازار بورس، به پرسش‌های بالا پاسخ دهیم.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

پیش از آن که پیرامون بهترین استراتژی‌ها بحث کنیم و به این سوال بپردازیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در معاملات بازار بورس استفاده کرد، می‌بایست برخی از تعاریف پایه را مدنظر قرار دهیم. تحلیل تکنیکال، یک روش پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و روندهای آینده بورس، با مطالعه بر روی چارت‌های اقدامات گذشته بازار بورس و مقایسه آنها با موارد کنونی است. تحلیل تکنیکال با این موضوع درگیر است که در گذشته واقعا چه اتفاقاتی در بازار بورس افتاده است و در آینده احتمالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تحلیل تکنیکال، قیمت اسناد تجاری را در نظر گرفته و از چارت‌هایی که با استفاده از این داده‌ها ساخته می‌شوند، به عنوان یک ابزار مقدماتی بهره می‌برد.

یک مزیت عمده و بسیار بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس، آن است که تحلیل‌گران باتجربه قادر خواهند بود که بازارها و اسناد تجاری متعدد را در بورس به صورت همزمان دنبال کنند. پیش از آن که بتوانیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که اندیکاتور RSI چیست، می‎بایست سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال را مورد پوشش قرار دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

روند بازار، بهترین دوست شماست

تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهایی از رفتار بازار بورس به کار می‌رود که در مدت زمان زیادی معنادار و مهم بوده‌اند. برای بسیاری از الگوهای معین، احتمال بالایی وجود دارد که این الگوها، نتایجی قابل پیش‌بینی را تولید نمایند. به علاوه، الگوهای شناخته شده‌ای نیز موجود هستند که خود را بر اساس یک مبنای ثابت تکرار می‌کنند.

تاریخ، تکرار کننده خود است

الگوهای چارت بازار بورس، در مدت زمان بیش از صد سال، شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و شیوه‌ای که بسیاری از الگوها خود را تکرار می‌کنند، در واقع ما را به این نتیجه می‌رساند که روان شناسی انسانی در طول زمان شامل تغییرات اندکی است.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

عملکرد قیمت، موجب نزول هر چیزی می‌شود

این گفته به آن معناست که قیمت واقعی، بازتاب تمام چیزهایی است که برای بازار شناخته شده‌اند و می‌توانند بر آن اثر بگذارند، مانند عرضه و تقاضا، عوامل سیاسی و احساسات بازار. با این حال، یک تحلیل تکنیکال خالص تنها با حرکت قیمت‌ها سروکار دارد و نه با دلایلی که هر تغییری ممکن است موجب آن شود. یکی از شاخص‌هایی که تحلیل تکنیکال بر آن بسیار تکیه دارد، RSI یا همان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است. در سال‌های اخیر، به دلیل فرمول قدرتمند این شاخص و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله بر اساس اندیکاتور RSI در بورس، به شکل فزاینده‌ای از محبوبیت برخوردار شده است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور RSI چیست؟

در توضیح اینکه اندیکاتور RSI چیست باید گفت اندیکاتور RSI نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه‌گیری کرده و این محاسبات را به شکلی نرمالایز می‌کند که شاخص در بازه‌ صفر تا 100 قابل بیان باشد. اگر RSI بر روی عدد 70 یا بالاتر از آن باشد، فرض می‌شود که این حواله بیش از حد خریداری شده است (موقعیتی که در آن قیمت‌ها، بیش از انتظارات بازار افزایش پیدا می‌کنند.) عدد RSI 30 یا پایین‌تر به عنوان نشانه‌ای از فروش بیش از حد حواله در نظر گرفته می‌شود (موقعیتی که در آن قیمت‌ها بیش از انتظارات بازار سقوط می‌کنند.) با داشتن این اطلاعات، می‌توانید از اندیکاتور RSI برای معاملات روزمره خود استفاده کنید.

برخلاف نظر اغلب مردم، RSI یک اندیکاتور تعیین کننده در بورس است. فرمولی که برای اندیکاتور RSI به کار می‌رود از دو معادله استفاده می‌کند که در حل کردن این فرمول، درگیر هستند. اولین معادله، مقدار قدرت نسبی اولیه (RS) را می‌گیرد، که نسبت میانگین بسته شدن‌های بالا به میانگین بسته شدن‌های پایین در طول N دوره است. این فرمول در ادامه نشان داده می‌شود:

• RS= میانگین تغییرات قیمت رو به بالا / میانگین تغییرات قیمت رو به پایین

مقدار RSI واقعی با نشان دادن این اندیکاتور در مقیاس صد و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

• RSI = 100 – (100 /1 + RS)

اگر از MetaTrader (MT4) استفاده می‌کنید، می‌توانید این اندیکاتور را در چارت MT4 خود اتچ کرده و به سادگی، آن را در پنجره چارت اصلی بکشید و رها کنید (drag and drop). شکل زیر چگونگی این فرایند را نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI چیست؟

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزمره بسیار سودمند است. اما بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ برای تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، تنظیمات پیش فرض دوره 14 روزه RSI کاملا مناسب است. اما برخی از تاجران روزانه برای انجام معاملات روزمره در بازار بورس، از تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند.

این سرمایه‌گذاران، تنظیمات دوره 14 را نمی‌پسندند، چرا که درمی‌یابند که این حالت، سیگنال‌های تجاری نامعمولی را تولید می‌کند. در نتیجه، برخی از آنها تصمیم می‌گیرند که چارچوب خود را پایین‌تر بیاورند، در حالی که برخی دیگر، تنظیمات دوره RSI را کمی پایین‌تر در نظر می‌گیرند تا حساسیت نوسان‌ساز را افزایش دهند. تا یک نوسان‌ساز حساس‌تر را دریافت کنند. به طور کلی:

• سرمایه‌گذاران روزانه و کوتاه مدت در بازار بورس، معمولا از تنظیمات کوتاه‌تر با دوره‌هایی که در بازه 9- 11 روزه قرار دارد، استفاده می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران میان مدت، غالبا از همان پریود پیش فرض 14 روزه استفاده می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران بلند مدت بورس، معمولا این تنظیمات را بر روی دوره بلندتر و در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهد.

به خاطر داشته باشید که پاسخ به پرسش بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI چیست؟ به استراتژی تجارت شما بستگی دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

استراتژی‌های تجارت با اندیکاتور RSI

RSI OBOS Levels

اگر RSI کمتر از 30 باشد، به این معنی است که بازار بورس با فروش بیش از حد مواجه است و این که قیمت احتمالا در نهایت افزایش می‌یابد. به محض این که واژگونی تایید شود، یک معامله خرید می‌تواند صورت بگیرد. متقابلا، اگر RSI بیشتر از 70 باشد، به این معناست که فروش بیش از حد اتفاق افتاده و قیمت‌ها احتمالا به زودی کاهش خواهند یافت. در صورت تصدیق این موضوع، یک معامله فروش می‌تواند اتفاق بیفتد. سطح 50، خط وسط بوده و به عنوان مرزی میان این دو وضعیت عمل می‌کند. به بیان دیگر، در روند صعودی، RSI معمولا بیشتر از 50 و در یک روند نزولی معمولا کمتر از 50 خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

در این حالت، یک RSI با دوره 5 بر روی یک دوره طولانی‌تر (RSI با دوره 14) اعمال شده و کراس‌اورها مشاهده می‌گردند. با به‌کارگیری RSI 14، مواقعی پیش می‌آید که بازار بورس، پیش از رخ دادن یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نمی‌رسد. در بازار بورس، یک پریود کوتاه‌تر RSI نسبت به تغییرات قیمت، واکنش بیشتری نشان می‌دهد، بنابراین قادر است نخستین نشانه‌های برگشت‌ها را نمایش دهد. زمانی که RSI 5 از بالای RSI 14 عبور می‌کند، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال بالا رفتن هستند. در این حالت، یک سیگنال خرید در بورس به وجود می‌آید.

زمانی که RSI 5 از پایین عبور کرده و به سطح پایین‌تر RSI 14 می‌رسد، به این معناست که قیمت‌های اخیر در حال کاهش هستند. این وضعیت یک سیگنال فروش در بازار بورس محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس، متوجه شده‌اند که با ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points عملکرد آنها در بازار، به شکل چشم‌گیری بهبود می‌یابد.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

خطوط ترند RSI

این استراتژی، به معنای متصل کردن قسمت‌های بالا و پایین بر روی چارت RSI و معامله بر روی شکستگی خط ترند است. برای کشیدن یک خط روند صعودی RSI، تعداد سه یا بیشتر از نقاط خط RSI که در حال بالا رفتن است را به هم متصل کنید. خط روند نزولی، از اتصال نقاط در حال پایین رفتن به دست می‌آید. یک شکست در خط ترند RSI ممکن است نشان دهنده ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی باشد. به خاطر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI معمولا بر شکست در خط ترند چارت قیمت مقدم است و به همین دلیل، یک هشدار قبلی و همچنین یک فرصت زود هنگام برای معامله در بورس را اعلام می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

واگرایی کلاسیک RSI

واگرایی نزولی RSI زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در سطح بالاتری قرار گرفته و به صورت همزمان، RSI کاهش یافته و در ارتفاع پایین‌تری قرار می‌گیرد. شما معمولا واگرایی RSI را در نقطه اوج یک بازار صعودی مشاهده می‌کنید و این حالت در بازار بورس به نام الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. زماین که واگرایی RSI اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذاران انتظار یک برگشت را دارند.

در مقابل، واگرایی صعودی RSI زمانی تشکیل می‌دهد که قیمت‌ها یک سطح پایین‌تر و RSI یک سطح بالاتر را تشکیل می‌دهند. این حالت، یک هشدار قبلی است مبنی بر این که جهت ترند احتمالا از روند نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد. در تحلیل تکنیکال بورس، از واگرایی RSI به گستردگی استفاده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که از فریم‌های زمانی بالاتر برای معامله بر روی واگرایی RSI استفاده کنند. شما نیز می‌توانید با به‌کارگیری این سه استراتژی، دریابید که سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست و از آن استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

کدام اندیکاتورها بهترین عملکرد را با RSI دارند؟

همراه با استراتژی‌ها و تنظیمات، شما می‌توانید اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال را برای تکمیل RSI، با هم ترکیب کنید. یکی از بهترین این موارد، اندیکاتورهای مومنتوم هستند. توصیه ما این است که از میانگین متحرک همگرا واگرا و کراس‌اورهای میانگین متحرک استفاده کنید.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه‌گیری

در مقاله‌ای که پیش روی شماست، به این سوال پاسخ دادیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که آغاز و استفاده از اندیکاتور RSI برای بسیاری از معامله‌های روزانه بسیار ساده است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار بورس، بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، آزمایش پارامترهای مختلف یا یاد گرفتن تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور، به آن تکیه می‌کنند. در نتیجه، RSI به یکی از اندیکاتورهای MT4 تبدیل شده است که به گستردگی مورد استفاده ناصحیح قرار می‌گیرند.

با این حال، زمانی که این شاخص را به درستی متوجه شده و بکار بردید، استفاده از اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه بورس، به شما این قابلیت را می‌دهد که مشخص کنید آیا قیمت‌ها دارای روند هستند، آیا بازار دچار خرید یا فروش افراطی شده است و بهترین قیمت برای ورود به یک معامله یا خروج از آن چیست.

اگر از مقاله اندیکاتور RSI چیست استفاده کردید و تجربه خاصی در مورد اندیکاتور rsi دارید با کاربران وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می شاخص RSI چگونه کار می کند؟ کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

​

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. و وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص RSI چگونه کار می کند؟ شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاتیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.